- Tytuł:
-
On an operational model of single investment selection with information cost
O pewnym operatywnym modelu wyboru pojedynczej inwestycji z kosztem informacji - Autorzy:
-
Banek, T.
Kozłowski, E. - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/206710.pdf
- Data publikacji:
- 2003
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
- Tematy:
-
portfel inwestycyjny
koszt informacji
informacja Fishera
optymalny czas zakończenia
portfolio
information cost
Fisher information
optimal stopping time - Opis:
-
An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible stopping times, for which s/he has the right to buy information concerning the random vector of returns from investments (assets).
Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest najwyższe dla wszystkich możliwych czasów stopu, przy których inwestor ma prawo zakupu informacji dotyczącej losowego wektora zwrotów z inwestycji (z walorów). - Źródło:
-
Control and Cybernetics; 2003, 32, 1; 87-102
0324-8569 - Pojawia się w:
- Control and Cybernetics
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł