Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sterowanie optymalne" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
WŁASNOŚCI FUNKCJI WARTOŚCI DLA STOCHASTYCZNEGO PROBLEMU STEROWANIA OPTYMALNEGO TYPU MAYERA
PROPERTIES OF VALUE FUNCTION FOR STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM OF MAYER TYPE
Autorzy:
Grygierzec, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452828.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
stochastyczne sterowanie optymalne
funkcja wartości
problem Mayera
stochastic optimal control
value function
Mayer problem
Opis:
Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących problemu stochastycznego sterowania optymalnego w tzw. przypadku Mayera. Problemy takie opisywanego są poprzez stochastyczne równanie różniczkowe typu Ito a funkcjonał kosztu jest zależny od stanu układu w czasie końcowym. Jest to w szczególności model dyfuzyjny, modele takie są adekwatne do opisu zjawisk biologicznych i ekonomicznych w których z przyczyn naturalnych mamy do czynienia z oddziaływaniem dużej ilości niezależnych sił losowych. Problem sterowania optymalnego polega na podejmowaniu na podstawie możliwie najnowszych informacji, odpowiednich decyzji spośród wszystkich możliwych w celu osiągnięcia zamierzonego celu co realizuje się poprzez minimalizację funkcjonału kosztu. Ważną rolę odgrywa tutaj tzw. funkcja wartości. W niniejszym artykule autor udawania kolejne własności funkcji wartości dla tzw. problemu Mayera czyli dla specjalnej postaci funkcjonału kosztu.
We consider stochastic optimal control problem of Mayer type. The evolution of system is described by Ito’s stochastic differential equation. Such systems are sometimes called diffusion models. The cost functional relay only on terminal condition. The value function play crucial role in determining the so called feedback optimal control. In the present paper which is a continuation of previous one the authors prove some properties of value function and gives a verification criterion. Keywords: stochastic optimal control, value function, Mayer problem
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 584-591
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O PEWNYM PROBLEMIE MAYERA STEROWANIA OPTYMALNEGO W PRZYPADKU STOCHASTYCZNYM
ABOUT SOME MAYER STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM
Autorzy:
Grygierzec, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453156.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
stochastyczne sterowanie optymalne
funkcja wartości
problem Mayera
stochastic optimal control
value function
Mayer problem
Opis:
Rozważamy problem stochastycznego sterowania optymalnego dla układu opisywanego poprzez stochastyczne równanie różniczkowe typu Ito. Układy takie bywają tez nazywane jako modele dyfuzyjne. Źródłem niepewności w takich modelach jest biały szum który odzwierciedla oddziaływanie dużej ilości niezależnych sił losowych. W tej sytuacji problem sterowania polega na podejmowaniu na podstawie możliwie najnowszych informacji, odpowiednich decyzji spośród wszystkich możliwych w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Kluczowa role odgrywa w tym zagadnieniu tzw. funkcja wartości, która w jakiś sposób charakteryzuje nam ewolucje w czasie minimalnej wartości funkcjonału kosztu. W niniejszym artykule autor udawania pewne własności funkcji wartości dla tzw. problemu Mayera czyli dla specjalnej postaci funkcjonału kosztu.
We consider optimal control problem of system which is covered by Ito’s stochastic differential equation. Such systems are sometimes called diffusion models. The basic source of uncertainty in such models is white noise, which represents large numbers of independent random forces. The controller has to make relevant decision, based on the most update information among all the possible to achieve the best expected result relevant his goal. The key role play so called value function which represent in some sense evolution of minimal cost functional in time. In the present paper the author give some characterization of value function for the so called Mayer problem which correspond to special form of cost.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 2; 36-45
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O jednolitym podejściu do rachunku wariacyjnego i sterowania optymalnego
Unified approach to calculs of variations and optimal control
Autorzy:
Grygierzec, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453033.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
rachunek wariacyjny
sterowanie optymalne
problemy ekstremalne
ekstrema warunkowe,
mnożniki Lagrange'a,
zasada maksimum Pontriagina
calculus of variations
optimal control
extremal problems with constrains,
Lagrange multipliers
Euler-Lagrange equation,
Pontryagin maximum principle
Opis:
Problemy rachunku wariacyjnego oraz sterowania optymalnego to z jednej strony dwie intensywnie rozwijane teorie matematyczne, z drugiej strony obie sprowadzają się do badania warunkowych zagadnień extremalnych. Zasada Lagrange'a pozwala zamienić poszukiwanie ekstremum warunkowego na poszukiwanie punktów stacjonarnych funkcji Lagrange'a. Idea ta może mieć zastosowania jeszcze w wielu zagadnieniach wychodzących poza pierwotne rozważanie jej twórcy.
Calculus of variations and optimal control theory are on one hand side intensively developing mathematical theories on the other at the center of both of them lies investigating of extremal problems. In connection with extremal problems there naturally arise questions important for mathematics and applications: 1) does there exist a solution of the problem? 2) is the solution unique? 3) how to really find the solution? For problems with constrains, a general principle was proposed by Lagrange. This idea can be generalized far beyond the limits of the problems that he considered. In the paper we present unified formulation of problems of calculus of variations and optimal control in connection with Lagrange principle.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 1; 118-126
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies