Temat: energy market, - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453100.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market
Opis:: The aim of this paper is a comparative analysis of contracts on electric energy at Polish Power Exchange (POLPX) and European Energy Exchange (EEX) spot markets. The approach considered in this article is based on minimization of the Conditional Value at Risk and maximization of portfolio rates of return. The analyzed portfolios were constructed with contracts noted on POLEX and EEX from 1st January 2011 to 31st December 2012.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 183-191
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Validation of Market Risk on the Electric Energy Market - an IRC Approach
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Glensk, Barbara
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586101.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Pomiar ryzyka
Rynek energetyczny
Ryzyko
Energy market
Risk
Risk measures
Opis:: The aim of this paper is to describe and measure risk on the Polish & German Energy Market. The risk was estimated with three types of Value-at-Risk measures: VaR, stress VaR and Incremental Risk Charge (IRC). These measures were calculated on time series of logarithmic daily rates of return of indexes from the Polish Power Exchange (POLPX) andthe European Energy Exchange (EEX) spot market. Based on time series from 01.2009 to 28.09.2012 we attempted to answer the two questions: which measure is more appropriate for risk estimation, and where the risk level is higher.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 38-49
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Obserwacje odstające na rynku energii elektrycznej
Outliers on electric energy market
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586165.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Obserwacje odstające
Rynek energii elektrycznej
Szeregi czasowe
Electric energy market
Outliers
Time series
Opis:: W pracy została przeprowadzona charakterystyka szeregów cen energii elektrycznej pod względem obserwacji, odstających na Polskiej Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Do analizy zostały wykorzystane szeregi czasowe o dziennej częstotliwości indeksów IRDN, SIRDN, offIRDN, POLPXbase oraz POLPXpeak. Na podstawie wyników estymacji modelu ARIMA zostały zidentyfikowane obserwacje odstające: addytywne (AO), innowacyjne (IO), przesunięcie poziomu (LS) oraz tymczasowe zmiany (TC).
In the paper outlier observations within time series of prices of electric energy from Polish Power Exchange were characterized. Time series of indexes IRDN, sIRDN, offIRDN, POLPXbase and POLPXpeak with daily frequency were analyzed. Additive outliers (AO), innovative outliers (IO), level shifts (LS), temporary change (TC) were identified using seasonal linear models SARIMA.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 7-20
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Ryzyko inwestycji w spółki giełdowe sektora energetycznego
Risk of Investment in Power Sector Equities
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592365.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza empiryczna
Inwestowanie
Rynek energetyczny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki giełdowe
Empirical analysis
Energy market
Investing
Investment risk
Stock market companies
Opis:: In this paper a comparison of risk level changes of exchange company of power sector is presented. The analysis is based on data from Polish Stock Exchange (GPW) for following companies: Tauron Polska Energia SA (TPE), Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polish Energy Partners SA (PEP), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA (KGN) Enea SA (ENA), CEZ SA (CEZ). For these companies the portfolio with minimum Conditional Value-at-Risk (CVaR) is proposed.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 32-37
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Zarządzanie ryzykiem portfela na towarowej giełdzie energii (polpx) i europejskiej giełdzie energii (eex)
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Majewska, Justyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592732.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza porównawcza
Analiza portfelowa
Kontrakty terminowe
Rynek energetyczny
Comparative analysis
Energy market
Fixed-period contracts
Portfolio analysis
Opis:: W artykule dokonano analizy porównawczej modeli wyboru portfeli budowanych w oparciu o miarę ryzyka CVaR (warunkowaną wartość zagrożoną). Zbadano portfele na rynkach kontraktów krótkoterminowych energii elektrycznej z wykorzystaniem liniowych dziennych stóp zwrotu cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii (POLPX) i Europejskiej Giełdzie Energii EEX.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 21-30
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Autorzy:: Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/578471.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Analiza wartości zagrożonej
Giełda
Giełda papierów wartościowych Rynek energetyczny
Energy market
Portfolio analysis
Stock exchange
Stock market
Value at Risk Analysis
Opis:: The aim of this paper is a comparative analysis of contract electric energy portfolios at Polish Power Exchange (POLPX) and European Energy Exchange (EEX) spot markets. The multi-criteria approach proposed in this paper is based on minimization of the Conditional Value at Risk with the confidence level 0.95 and maximization of portfolio rates of return. The analyzed portfolios have been constructed independently for each power exchange (for investors who are interested to invest on one market only), as well as for POLEX and EEX together (for investors who invest on more than one market) with two criteria.
Źródło:: Multiple Criteria Decision Making; 2013, 8; 18-30
2084-1531
Pojawia się w:: Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Analiza ryzyka na rynku Nord Pool Spot
Risk Analysis on the Nord Pool Spot
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589891.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Analiza wartości zagrożonej
Rynek energetyczny
Ryzyko inwestycyjne
Energy market
Investment risk
Risk analysis
Value at Risk Analysis
Opis:: The aim of this paper is the analysis of risk on Scandinavian energy market: Nord Pool Spot. The analysis is based on Value-at-Risk and Expected Shortfall. As the normality assumption for linear returns of prices has been rejected, the alternative distribution has been proposed: the alpha-stable distribution. The results shown that there are some differences between risks among submarkets of Nord Pool Spot. Moreover, the alpha- stable distribution better approximate real Value-at-Risk than normal one only if quantiles of order 0,05 and 0,95 are considered.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 44-58
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Analiza ryzyka na Towarowej Giełdzie Energii
Risk Analysis on Polish Power Exchange
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590398.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Energia elektryczna
Giełdy towarowe
Handel gazem
Ocena ryzyka
Rynek energetyczny
Ryzyko rynkowe
Commodity exchange
Electric power
Energy market
Gas trade
Market risk
Risk analysis
Risk assessment
Opis:: Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej ryzyka zmiany ceny oraz wolumenu obrotu na rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. W pracy została przeprowadzona analiza rozkładów stóp zwrotu z omawianych rynków, na podstawie której zaproponowano miary estymacji ryzyka. Na bazie oszacowanego ryzyka zostanie przeprowadzona analiza porównawcza poziomu ryzyka na poszczególnych rynkach.
The aim of this paper is to carry out a comparative risk analysis of price and volume changes between electric energy contract prices and natural gas contracts quoted on Polish Power Exchange. On both markets prices are quoted continuously, and in fixings. In this paper the distribution of rates of return from both markets is analyzed. Based on this analysis, measures for estimating risk of price changes are proposed.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 19-30
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "energy market," wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język