Obserwacje odstające na rynku energii elektrycznej

W pracy została przeprowadzona charakterystyka szeregów cen energii elektrycznej pod względem obserwacji, odstających na Polskiej Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Do analizy zostały wykorzystane szeregi czasowe o dziennej częstotliwości indeksów IRDN, SIRDN, offIRDN, POLPXbase oraz POLPXpeak. Na podstawie wyników estymacji modelu ARIMA zostały zidentyfikowane obserwacje odstające: addytywne (AO), innowacyjne (IO), przesunięcie poziomu (LS) oraz tymczasowe zmiany (TC).

In the paper outlier observations within time series of prices of electric energy from Polish Power Exchange were characterized. Time series of indexes IRDN, sIRDN, offIRDN, POLPXbase and POLPXpeak with daily frequency were analyzed. Additive outliers (AO), innovative outliers (IO), level shifts (LS), temporary change (TC) were identified using seasonal linear models SARIMA.