- Tytuł:
-
Obserwacje odstające na rynku energii elektrycznej
Outliers on electric energy market - Autorzy:
- Ganczarek-Gamrot, Alicja
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/586165.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Obserwacje odstające
Rynek energii elektrycznej
Szeregi czasowe
Electric energy market
Outliers
Time series - Opis:
-
W pracy została przeprowadzona charakterystyka szeregów cen energii
elektrycznej pod względem obserwacji, odstających na Polskiej Towarowej Giełdzie Energii
(TGE). Do analizy zostały wykorzystane szeregi czasowe o dziennej częstotliwości indeksów
IRDN, SIRDN, offIRDN, POLPXbase oraz POLPXpeak. Na podstawie wyników estymacji
modelu ARIMA zostały zidentyfikowane obserwacje odstające: addytywne (AO), innowacyjne
(IO), przesunięcie poziomu (LS) oraz tymczasowe zmiany (TC).
In the paper outlier observations within time series of prices of electric energy from Polish Power Exchange were characterized. Time series of indexes IRDN, sIRDN, offIRDN, POLPXbase and POLPXpeak with daily frequency were analyzed. Additive outliers (AO), innovative outliers (IO), level shifts (LS), temporary change (TC) were identified using seasonal linear models SARIMA. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 7-20
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł