Autor: da Silva, Joǎo - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A note on the strong consistency of least squares estimates
Autorzy:: da Silva, Joǎo
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729980.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: least squares estimates
linear models
strong consistency
Opis:: The strong consistency of least squares estimates in multiples regression models with i.i.d. errors is obtained under assumptions on the design matrix and moment restrictions on the errors.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 2; 223-231
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Sufficient conditions for the strong consistency of least squares estimator with α-stable errors
Autorzy:: Mexia, João
da Silva, João
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729990.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: linear models
least squares estimator
strong consistency
stability
Opis:: Let $Y_{i} = x_{i}^{T}β + e_{i}$, 1 ≤ i ≤ n, n ≥ 1 be a linear regression model and suppose that the random errors e₁, e₂, ... are independent and α-stable. In this paper, we obtain sufficient conditions for the strong consistency of the least squares estimator β̃ of β under additional assumptions on the non-random sequence x₁, x₂,... of real vectors.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2007, 27, 1-2; 27-45
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja