Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "miara ryzyka" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Zmienność przepływów pieniężnych jako miara ryzyka produkcji energii z węgla brunatnego
    Volatility of cash flows as a risk measure of electric energy production out of lignite
    Autorzy:
    Jurdziak, L.
    Woźniak, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/372234.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    złoże
    węgiel brunatny
    produkcja
    energia elektryczna
    ryzyko
    lignite deposit
    electric energy production
    risk
    Opis:
    Artykuł składa się z czterech części obejmujących tj. wprowadzenie, opis metodyki badań, analizę rezultatów i wnioski. Głównym przesłaniem jest konieczność optymalizacji wspólnych działań kopalni węgla brunatnego i elektrowni oraz opracowanie metodyki szacowania korzyści z integracji pionowej tych podmiotów w warunkach niepewności i ryzyka w zintegrowanym środowisku programowym.
    The paper consists of four parts containing introduction, description of research methodology, analysis of results and conclusions. Main idea is the necessity of joint activity optimization of a lignite mine and a power station and working out the methodology of benefits of vertical integration estimation in conditions of uncertainty and risk in integrated software environment.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski; 2010, 138 (18); 102-111
    1895-7323
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych
    The risk assessment process delivery using the coefficients of process capability and control cards
    Autorzy:
    Gierulski, W.
    Serafin, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/339941.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
    Tematy:
    ryzyko
    proces dostawy
    współczynnik zdolności procesu
    karta kontrolna
    miara ryzyka
    ryzyko dostaw
    risk
    delivery process
    coefficients of process capability
    control card
    risk measure
    risk of supply
    Opis:
    Dynamic control of logistic processes enterprise translates to optimize decision-coordinating supply chain. In the approach, taking into account the factors of process capability, the proposed approach is to determine the risk level of deliveries. Based on the risk maps of delivery you can determine whether there is interference and in which period took place. On this basis it is possible to make some corrective actions or corrective stabilizing the delivery process.
    Źródło:
    Zarządzanie Przedsiębiorstwem; 2017, 20, 1; 22-29
    1643-4773
    Pojawia się w:
    Zarządzanie Przedsiębiorstwem
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela
    Autorzy:
    Wanat, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658056.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    funkcja połczenia
    struktura zależności
    ryzyko
    miara zależności
    rozkład wielowymiarowy
    Opis:
    This paper aims to present copulas, as a modeling tool which will give the 'richer' dependency structures than the use of linear correlation. The paper presents definitions and basic properties of the copula function. Discusses its relationship with the basic types of dependencies used in risk management i.e. comonotonicity, countermonotonicity, independence and linear dependence and the basic measures of dependence (Pearson's correlation, Kendall's rank correlation, Spearman's rank correlation, Blomqvist's beta, upper (lower) tail dependence parameter). Then selected family of copulas have been characterized and is an example of construction of two-dimensional dis- tribution, where the marginal distributions are known and the Kendall's rank correlation between them. Calculations and graphs were performed using the package „R”.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 254
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Effectiveness of the GlueVaR Risk Measure on the Metals Market – the Application of Omega Performance Measure
    Efektywność miary GlueVaR w ocenie ryzyka na rynku metali – zastosowanie wskaźnika Omega
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657124.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    miara Omega
    GlueVaR
    efektywność
    ryzyko
    rynek metali
    Omega risk measure
    effectiveness
    risk
    metals market
    Opis:
    Podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest indywidualną kwestią każdego inwestora. Strategia, jaką przyjmuje, znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie akceptowalnego ryzyka. Niemniej jednak każdy z inwestorów dąży do minimalizacji dużych strat przy jednoczesnej maksymalizacji zysku. Istnieje wiele miar ryzyka, a każda z nich przekazuje inną informację. W artykule poddano ocenie efektywność dwóch nieklasycznych miar ryzyka: wskaźnika Omega oraz koherentnej miary GlueVaR. Cechą wspólną obu tych mierników jest konieczność ustalenia pewnego punktu progowego określającego, kiedy podjęta inwestycja rozumiana jest jako strata. Efektywność miar ryzyka przeanalizowano na przykładzie inwestycji podejmowanych na rynku metali.
    Decision‑making process is an individual matter for each investor and the strategy they choose, reflects the level of accepted risk. Nevertheless, any investor wants to minimize huge losses while maximizing profits. As far as the measure of risk is concerned, literature is full of examples of tools which help to evaluate the risk. However, the level of the risk usually differs, depending on circumstances. In this paper we present two non‑classical risk measures: Omega performance risk measure and GlueVaR risk measure. Both of them require a threshold to be set, which reflects the starting point for the investment to be considered as a loss. The effectiveness of the Omega and GlueVaR risk measures is compared using the example of metals market investments.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 5, 331; 153-167
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies