Autor: da Silva, Joǎo - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A note on the strong consistency of least squares estimates
Autorzy:: da Silva, Joǎo
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729980.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: least squares estimates
linear models
strong consistency
Opis:: The strong consistency of least squares estimates in multiples regression models with i.i.d. errors is obtained under assumptions on the design matrix and moment restrictions on the errors.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 2; 223-231
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Least squares estimator consistency: a geometric approach
Autorzy:: Mexia, João
da Silva, João
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729688.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: linear models
least squares estimator
consistency
radial symmetry
generalized polar coordinates
Opis:: Consistency of LSE estimator in linear models is studied assuming that the error vector has radial symmetry. Generalized polar coordinates and algebraic assumptions on the design matrix are considered in the results that are established.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 1; 19-45
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Sufficient conditions for the strong consistency of least squares estimator with α-stable errors
Autorzy:: Mexia, João
da Silva, João
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729990.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: linear models
least squares estimator
strong consistency
stability
Opis:: Let $Y_{i} = x_{i}^{T}β + e_{i}$, 1 ≤ i ≤ n, n ≥ 1 be a linear regression model and suppose that the random errors e₁, e₂, ... are independent and α-stable. In this paper, we obtain sufficient conditions for the strong consistency of the least squares estimator β̃ of β under additional assumptions on the non-random sequence x₁, x₂,... of real vectors.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2007, 27, 1-2; 27-45
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja