Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Heteroscedasticity" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Coping with the heteroscedasticity in applied research - a comparison of three methods of food expenditure estimation in Northern Ghanas rural households
Problem heteroskedastyczności w badaniach empirycznych - porównianie trzech metod w obliczaniu wydatków na żywność w gospodarstwach rolnych w północnej Ghanie
Autorzy:
Meng, T.
Florkowski, W.J.
Ibrahim, M.
Kolovalli, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/870143.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Tematy:
heteroscedasticity
applied research
comparison
research method
food expenditure
estimation
Ghana
rural household
Opis:
This study explores the determinants of food expenditures in northern Ghana’s rural households, using a survey data collected in 2010 in the vicinity of Tamale, the capital of the Northern Region. Three estimation methods (OLS, OLS with robust error, and WLS) are used in empirical models to address the possible heteroscedasticity. Models indicate that socio-demographic factors such as income, owning a tractor, age, and household composition are important factors in determining food expenditure. Similarly, farm features such as cultivation of staple or cash crops, the field size of groundnuts, as well as buying dry goods in bulk are also found to be major determinants. Results provide useful information for both private and public sector decision makers, while supplying ample evidence of the importance of estimation method selection to generate most accurate quantified effects of individual explanatory variables on food expenditure.
Celem badań było zidentyfikowanie determinantów wydatków na żywność w wiejskich gospodarstwach domowych w Ganie, na podstawie danych z ankiety przeprowadzonej w 2010 r. w okolicy Tamale, stolicy Regionu Północnego. Aby wykluczyć heteroskedastyczność do obliczenia modelu użyto trzech metod – MNK, MNK z poprawionymi błędami oraz WMNK. Otrzymane wyniki wskazują na czynniki socjodemograficzne (dochód, posiadanie ciągnika, wiek i skład rodziny), jako czynniki determinujące wydatki na żywność. Stwierdzono, że uprawa podstawowych roślin i tych przeznaczonych na sprzedaż (np. orzeszki ziemne) oraz niektóre inne zmienne, jak np. zakup produktów suchych w ilościach hurtowych, były statystycznie istotne. Wyniki dostarczały informacji o przydatnych w podejmowaniu decyzji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, jednocześnie podkreślają wagę wyboru metody umożliwiającej najdokładniejszą ocenę wpływu poszczególnych zmiennych na wydatki przeznaczone na zakup pożywienia.
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2013, 15, 6
1508-3535
2450-7296
Pojawia się w:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of SARIMA model to forecasting monthly flows in Waterval River, South Africa
Zastosowanie modelu SARIMA do prognozowania miesięcznych przepływów rzeki Waterval w Południowej Afryce
Autorzy:
Tadesse, K. B.
Dinka, M. O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/947019.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Tematy:
heteroscedasticity
stationarity test
trend analysis
validation
white noise
analiza trendu
biały szum
heteroscedastyczność
ocena
test stacjonarności
Opis:
Knowledge of future river flow information is fundamental for development and management of a river system. In this study, Waterval River flow was forecasted by SARIMA model using GRETL statistical software. Mean monthly flows from 1960 to 2016 were used for modelling and forecasting. Different unit root and Mann–Kendall trend analysis proved the stationarity of the observed flow time series. Based on seasonally differenced correlogram characteristics, different SARIMA models were evaluated; their parameters were optimized, and diagnostic check up of forecasts was made using white noise and heteroscedasticity tests. Finally, based on minimum Akaike Information (AI) and Hannan–Quinn (HQ) criteria, SARIMA (3, 0, 2) x (3, 1, 3)12 model was selected for Waterval River flow forecasting. Comparison of forecast performance of SARIMA models with that of computational intelligent forecasting techniques was recommended for future study.
Znajomość przyszłego przepływu wody w rzece jest istotna dla rozwoju i zarządzania w systemie rzecznym. W badaniach prezentowanych w niniejszym artykule prognozowano przepływ w rzece Waterval w Republice Południowej Afryki, używając modelu SARIMA i programu statystycznego GRETL. Do modelowania i budowania prognoz wykorzystano średnie miesięczne przepływy z lat 1960–2016. Różne pierwiastki jednostkowe i analiza trendu Manna–Kendalla dowiodły stacjonarności obserwowanych szeregów czasowych przepływu. Na podstawie sezonowo zróżnicowanych charakterystyk korelogramu oceniono różne modele SARIMA zoptymalizowano ich parametry i wykonano diagnostyczne sprawdzenie prognoz za pomocą białego szumu i testów heteroscedastyczności. Na podstawie minimum AI i kryteriów Hannana–Quinna (HQ), wybrano model SARIMA (3, 0, 2) x (3, 1, 3)12 do prognozowania przepływu w rzece Waterval. W dalszych badaniach proponuje się porównanie prognozowania za pomocą modeli SARIMA i technik komputerowych.
Źródło:
Journal of Water and Land Development; 2017, 35; 229-236
1429-7426
2083-4535
Pojawia się w:
Journal of Water and Land Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Performance of variance function estimators for autoregressive time series of order one: asymptotic normality and numerical study
Autorzy:
Borkowski, P.
Mielniczuk, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206217.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
autoregressive process
bandwidth
heteroscedasticity
integrated squared error
local linear and local maximum likelihood estimator
difference-based estimator
geometric moment contraction
variance function
volatility
Opis:
We study performance of several conditional variance estimators for an autoregressive time series which include local linear smoothers with various bandwidths, local likelihood and difference-based estimators. In the theoretical part, asymptotic normality of the local linear estimator of variance with no mixing assumptions imposed on the underlying process is proved. Moreover, numerical examples performed reveal that a two-stage local linear smoother with a bandwidth, proposed by Ruppert, Sheather and Wand, used to estimate the regression function and a simple rule of thumb bandwidth for variance estimation performs best for variances without much structure, whereas the bandwidth considered by Fan and Yao works very well for much more variable variances.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2012, 41, 2; 415-441
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies