Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic dynamic programming" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Stochastic Orders in Discrete Dynamic Programming
    Porządki stochastyczne w dyskretnym programowaniu dynamicznym
    Autorzy:
    Sitarz, Sebastian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904713.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    dynamic programming
    partially ordered set
    stochastic orders
    Opis:
    W pracy rozważane jest zadanie optymalizacji dynamicznej z wartościami funkcji kryterium będącymi zmiennymi losowymi. Ściślej opisany jest model dynamiczny ze skończoną liczbą etapów, stanów oraz decyzji. Proces taki oceniany jest ze względu na osiągane wartości zmiennych losowych. Aby można było zastosować zmienne losowe w optymalizacji dynamicznej, muszą one spełniać odpowiednie warunki, co opisane jest w pracy. Podany jest przykład możliwych do wykorzystania porządków stochastycznych, tzw. dominacji stochastycznych.
    This paper deals with a problem of dynamic optimization with values of criteria function in the set of the random variables. Precisely, there is a dynamic model with finite number of stages, states and decision variables described. Such a dynamic process is evaluated regarding values of the random variables. The random variables have to fulfil some conditions, if they are to be applied to dynamie optimization. These conditions are described in presented paper. Moreover, there is given a review of stochastic orders, which can be used in the model.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dynamie Programming with Returns in Random Variables Spaces
    Zmienne losowe w dyskretnym programowaniu dynamicznym
    Autorzy:
    Sitarz, Sebastian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904913.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    dynamic programming
    partially ordered set
    stochastic dominance
    Opis:
    This paper presents a model of dynamic, discrete decision-making problem (finite number of periods, states and decision variables). Described process has returns in random variables spaces equipped with partial order. The model can be applied for many multi-stage, multi-criteria decision making problems. There are a lot of order relations to compare random variables. Properties of those structures let us apply Bellman’s Principle of dynamic programming. The result of using this procedure is obtainment of a whole set of optimal values (in the sense of order relation). For illustration, there is presented a numerical example.
    W artykule opisano dyskretny model programowania dynamicznego z wartościami funkcji kryterium z przestrzeni zmiennych losowych wyposażonej w częściowy porządek. Opisany proces dynamiczny ma charakter deterministyczny. Porównując zmienne losowe stosowane są różne rodzaje relacji porządkujących. Własności struktur zmiennych losowych pozwalają stosować uogólnioną metodę programowania dynamicznego - tzw. zasadę Bellmana. Efektem tej procedury jest uzyskanie pełnego zbioru wartości optymalnych (w sensie relacji częściowego porządku). Analogicznie, jak w programowaniu wielokryterialnym, tak i tu rozwiązaniem problemu optymalizacyjnego może być duży zbiór wartości optymalnych. Przedstawione są metody zawężające ten zbiór, wykorzystujące dynamiczną postać zadania oraz własności zmiennych losowych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The LQG homing problem for a Wiener process with random infinitesimal parameters
    Autorzy:
    Lefebvre, Mario
    Moutassim, Abderrazak
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/229262.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    stochastic optimal control
    first-passage time
    dynamic programming
    Brownian motion
    Opis:
    The problem of optimally controlling a Wiener process until it leaves an interval (a, b) for the first time is considered in the case when the infinitesimal parameters of the process are random. When a = -∞, the exact optimal control is derived by solving the appropriate system of differential equations, whereas a very precise approximate solution in the form of a polynomial is obtained in the two-barrier case.
    Źródło:
    Archives of Control Sciences; 2019, 29, 3; 413-422
    1230-2384
    Pojawia się w:
    Archives of Control Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On infinite horizon active fault diagnosis for a class of non-linear non-Gaussian systems
    Autorzy:
    Punčochář, I.
    Šimandl, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/330710.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    active fault detection
    nonlinear stochastic system
    optimal input design
    dynamic programming
    detekcja błędu
    układ stochastyczny
    układ nieliniowy
    optymalizacja pobudzenia
    programowanie dynamiczne
    Opis:
    The paper considers the problem of active fault diagnosis for discrete-time stochastic systems over an infinite time horizon. It is assumed that the switching between a fault-free and finitely many faulty conditions can be modelled by a finite-state Markov chain and the continuous dynamics of the observed system can be described for the fault-free and each faulty condition by non-linear non-Gaussian models with a fully observed continuous state. The design of an optimal active fault detector that generates decisions and inputs improving the quality of detection is formulated as a dynamic optimization problem. As the optimal solution obtained by dynamic programming requires solving the Bellman functional equation, approximate techniques are employed to obtain a suboptimal active fault detector.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2014, 24, 4; 795-807
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies