Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "liquidity risk," wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks
    Identyfikacja relacji pomiędzy ryzykiem płynności a determinantami wewnętrznymi w polskich bankach
    Autorzy:
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/583949.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    bank
    liquidity risk
    determinants of liquidity risk
    ryzyko płynności
    determinanty ryzyka płynności
    Opis:
    This article assesses the correlation between the level of liquidity risk of banks operating in the Polish banking system and a group of internal determinants (including credit risk, measure of profitability and the value of capital ratio). The estimation of correlation coefficients was performed in a group of two types of banks representing the Polish banking sector i.e. commercial and cooperative banks. The study showed a correlation (statistically significant) between the level of liquidity and the internal determinants in the two groups of banks. Nevertheless, the existence of different directions of correlation between liquidity risk and the level of capital ratio in these two groups of Polish banks has been demonstrated. A strong positive relation between the level of liquidity and capital ratio has been diagnosed in the cooperative banking sector, which may be interpreted as an orientation of these banks to increase financial security, regardless of the phase of the economic cycle, which results from both the necessity to implement CRD regulation and the increase in the lending capability of cooperative banks.
    W artykule dokonano oceny zależności pomiędzy ryzykiem płynności banków a wyselekcjonowaną grupą determinant wewnętrznych (obejmujących: poziom ryzyka kredytowego, udziału kapitału własnego w pasywach ogółem oraz rentowności). Badanie zależności obejmowało szacowanie współczynnika korelacji w dwóch grupach banków polskiego sektora, tj. spółdzielczych oraz komercyjnych. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie korelacji (statystycznie istotnej) pomiędzy poziomem płynności finansowej a determinantami wewnętrznymi dla banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych. Niemniej jednak wykazano istnienie różnych kierunków korelacji pomiędzy ryzykiem płynności a poziomem kapitału własnego. W sektorze banków spółdzielczych zdiagnozowano bowiem istnienie silnej dodatniej zależności pomiędzy poziomem płynności a udziałem kapitałów własnych w aktywach ogółem. Zależność ta może oznaczać ukierunkowanie banków spółdzielczych na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego (niezależnie od cyklu koniunkturalnego) i jednocześnie wynikać z konieczności implementowania nowych regulacji CRD, jak również z chęci zwiększenia możliwości kredytowych tego sektora.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 130-142
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Effect of Structural Liquidity on Profitability of Polish Commercial Banks in 2009–2016
    Wpływ strukturalnej płynności na rentowność polskich banków komercyjnych w latach 2009–2016
    Autorzy:
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525673.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    liquidity risk
    bank
    profitability
    determinants
    ryzyko płynności
    rentowność
    determinanty
    Opis:
    This study estimated determinants of Polish banks’ profitability in the context of their liquidity policy. Return on equity (ROE) served as an independent variable in the model, whereas balance sheet measures were used as liquidity risk predictors. The surveys conducted based on four biggest commercial banks demonstrated relationships between liquidity risk and rates of return of banks. It should be emphasized that in the Polish economic landscape the growing share of both liquid assets and loans has a positive effect on ROE. Only a higher ratio of very highly liquid assets, identified with cash in the central bank, to the balance sheet total is a factor to limit ROE. Consequently, due to the specific conditions, Polish banks do not have to be interested in maintaining an increasing growth rate of lending activity since financial investments do not substantially inhibit their profitability (measured with ROE).
    W artykule estymowano determinanty efektywności banków polskich w kontekście ich polityki płynnościowej. W konstrukcji modelu zmienną niezależną był poziom rentowności kapitałów własnych (ROE), a predyktory ryzyka płynności stanowiły mierniki bilansowe. Badania przeprowadzone na czterech największych bankach komercyjnych wykazały istniejące zależności pomiędzy poziomem ryzyka płynności banków a ich rentownością. Należy podkreślić, że w warunkach polskiej gospodarki zarówno rosnący udział aktywów płynnych, jak i kredytów oddziałuje dodatnio na poziom ROE. Jedynie wyższy udział aktywów bardzo wysoko płynnych, utożsamianych z gotówką, w banku centralnym w łącznej sumie bilansowej ogranicza poziom ROE. W efekcie banki polskie, z uwagi na te specyficzne uwarunkowania, nie muszą być zainteresowane utrzymywaniem rosnącej dynamiki akcji kredytowej, bowiem inwestycje finansowe nie zahamują w znaczącym stopniu ich poziomu rentowności (mierzonego wskaźnikiem ROE).
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 53 - 63
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The role of investment banking in systemic risk profiles. Evidence from a panel of EU banking sectors
    Autorzy:
    Karkowska, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/482956.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    systemic risk
    investment banking
    emerging markets
    credit risk
    liquidity
    bank
    solvency
    instability
    Opis:
    The goal of this study is to identify empirically how non-traditional activities affect directly the risk profiles and profitability of the banking sector. Through a dataset that covers 2678 European banks spanning the period 1996–2011 and the methodology of panel regression, the empirical findings document that investment banks have a negative effect on systemic risk in the banking sector. To show the heterogeneity of systemic risk determinants, the study sample was divided according to the economic development of a country into two groups: advanced and developing countries. We examine the implications of banks’ activity and risk-taking that manifest themselves as spreading and growing instability in the banking system. Then we explore the implications of the interaction between banking risk and structural, macroeconomic and financial market determinants. The findings have implications for both bank risk management and regulators. This paper advances the agenda of making macroprudential policy operational.
    Źródło:
    Faculty of Management Working Paper Series; 2015, WPS 2/2015; 1-34
    2300-4371
    Pojawia się w:
    Faculty of Management Working Paper Series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Transformacja paradygmatu kreowania płynności przez banki
    Transformation of the paradigm of liquidity creation by banks
    Autorzy:
    Ślązak, Emil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582931.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    bank
    płynność
    ryzyko systemowe
    bankowość równoległa
    liquidity
    systemic risk
    shadow banking
    Opis:
    Klasyczna teoria pośrednictwa finansowego wskazuje na zasadnicze funkcje depozytów banków jako „puli płynności”, które służą finansowaniu niepłynnych aktywów [Diamond, Dybvig 1983; Bryant 1980]. W ramach tej koncepcji funkcją banków jest zapewnienie podmiotom gospodarczym zabezpieczenia płynności, a tym samym niwelowanie ryzyka utraty ciągłości finansowania projektów inwestycyjnych przy nieuwarunkowanej płynności depozytów. W istocie proces udzielania przez bank długoterminowych kredytów sfinansowanych krótkoterminowymi depozytami w powszechnie obowiązującym systemie rezerwy cząstkowej silnie oddziałuje na zmienność stanu płynności w banku i wymaga stałego dostępu do alternatywnych źródeł refinansowania aktywów po stronie pasywnej bilansu w sytuacji niskich rezerw płynnościowych [Brunnermeier, Pedersen 2009]. Celem artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób we współczesnym sektorze bankowym dochodzi do transformacji paradygmatu płynności z tradycyjnego modelu depozytowego na rzecz modelu płynności rynkowej. Efektem tych procesów jest erozja tradycyjnie silnych zależności bilansowych pomiędzy pasywami i aktywami na rzecz transformacji aktywów bankowych z wykorzystaniem pozabilansowych instrumentów finansowych kreowanych i dystrybuowanych na rynkach finansowych przez podmioty niebankowe.
    The classical theory of financial intermediation emphasizes the essential function of bank deposits in terms of “pool of liquidity”. As the consequence, deposits are used to create illiquid assets, enabling bank to provide unconditioned liquidity to finance investments. However, granting long-term loans on the basis of short-term deposits has a strong impact on the bank’s liquidity tensions and requires from bank to obtain the constant access to alternative refinancing. The shortages of bank deposit limit credit expansion while the demand for debt is still rising in modern economy. The aim of the paper is to analyze the bank’s liquidity mechanisms to give the evidence that nowadays, banks are under pressure to transform the liquidity paradigm. The effect of this process is the erosion of traditionally strong balance relationships between liabilities and assets for creating liquidity by transforming only banking assets using off-balance financial instruments.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 441-450
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies