Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "bank liquidity" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Międzynarodowe normy płynności jako uzupełniające miary bezpieczeństwa banku oraz sektora bankowego
    International Liquidity Standards as Complementary Measures for Bank and Banking Sector Security
    Autorzy:
    Chaikovska, Ivanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/35526301.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    bank
    security
    liquidity standards
    Polish listed banks
    liquidity ratio
    bank safety
    Opis:
    The purpose of the article is to assess the security of Polish listed banks and the entire banking sector in terms of their liquidity. This article characterizes the liquidity of the Polish banking sector and Polish listed banks in the years 2009–2019. Methodology. The analysis was based on post-crisis LCR and NSFR liquidity ratios. The calculations used the financial data provided by the Bank Focus database, the Polish Financial Supervision Authority and consolidated financial statements of Polish listed banks. To achieve the set objective were used methods of comparing documents and legal acts (especially in the part of the article concerning the characteristics of the international standards of liquidity) and the methods of descriptive statistics (in the empirical part of the article). Results of the research. The above analysis is the basis for the verification of the hypothesis that international liquidity standards increase the level of security of Polish listed banks and the entire banking sector.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2022, 4, 36; 7-22
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks
    Identyfikacja relacji pomiędzy ryzykiem płynności a determinantami wewnętrznymi w polskich bankach
    Autorzy:
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/583949.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    bank
    liquidity risk
    determinants of liquidity risk
    ryzyko płynności
    determinanty ryzyka płynności
    Opis:
    This article assesses the correlation between the level of liquidity risk of banks operating in the Polish banking system and a group of internal determinants (including credit risk, measure of profitability and the value of capital ratio). The estimation of correlation coefficients was performed in a group of two types of banks representing the Polish banking sector i.e. commercial and cooperative banks. The study showed a correlation (statistically significant) between the level of liquidity and the internal determinants in the two groups of banks. Nevertheless, the existence of different directions of correlation between liquidity risk and the level of capital ratio in these two groups of Polish banks has been demonstrated. A strong positive relation between the level of liquidity and capital ratio has been diagnosed in the cooperative banking sector, which may be interpreted as an orientation of these banks to increase financial security, regardless of the phase of the economic cycle, which results from both the necessity to implement CRD regulation and the increase in the lending capability of cooperative banks.
    W artykule dokonano oceny zależności pomiędzy ryzykiem płynności banków a wyselekcjonowaną grupą determinant wewnętrznych (obejmujących: poziom ryzyka kredytowego, udziału kapitału własnego w pasywach ogółem oraz rentowności). Badanie zależności obejmowało szacowanie współczynnika korelacji w dwóch grupach banków polskiego sektora, tj. spółdzielczych oraz komercyjnych. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie korelacji (statystycznie istotnej) pomiędzy poziomem płynności finansowej a determinantami wewnętrznymi dla banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych. Niemniej jednak wykazano istnienie różnych kierunków korelacji pomiędzy ryzykiem płynności a poziomem kapitału własnego. W sektorze banków spółdzielczych zdiagnozowano bowiem istnienie silnej dodatniej zależności pomiędzy poziomem płynności a udziałem kapitałów własnych w aktywach ogółem. Zależność ta może oznaczać ukierunkowanie banków spółdzielczych na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego (niezależnie od cyklu koniunkturalnego) i jednocześnie wynikać z konieczności implementowania nowych regulacji CRD, jak również z chęci zwiększenia możliwości kredytowych tego sektora.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 130-142
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Effect of Structural Liquidity on Profitability of Polish Commercial Banks in 2009–2016
    Wpływ strukturalnej płynności na rentowność polskich banków komercyjnych w latach 2009–2016
    Autorzy:
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525673.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    liquidity risk
    bank
    profitability
    determinants
    ryzyko płynności
    rentowność
    determinanty
    Opis:
    This study estimated determinants of Polish banks’ profitability in the context of their liquidity policy. Return on equity (ROE) served as an independent variable in the model, whereas balance sheet measures were used as liquidity risk predictors. The surveys conducted based on four biggest commercial banks demonstrated relationships between liquidity risk and rates of return of banks. It should be emphasized that in the Polish economic landscape the growing share of both liquid assets and loans has a positive effect on ROE. Only a higher ratio of very highly liquid assets, identified with cash in the central bank, to the balance sheet total is a factor to limit ROE. Consequently, due to the specific conditions, Polish banks do not have to be interested in maintaining an increasing growth rate of lending activity since financial investments do not substantially inhibit their profitability (measured with ROE).
    W artykule estymowano determinanty efektywności banków polskich w kontekście ich polityki płynnościowej. W konstrukcji modelu zmienną niezależną był poziom rentowności kapitałów własnych (ROE), a predyktory ryzyka płynności stanowiły mierniki bilansowe. Badania przeprowadzone na czterech największych bankach komercyjnych wykazały istniejące zależności pomiędzy poziomem ryzyka płynności banków a ich rentownością. Należy podkreślić, że w warunkach polskiej gospodarki zarówno rosnący udział aktywów płynnych, jak i kredytów oddziałuje dodatnio na poziom ROE. Jedynie wyższy udział aktywów bardzo wysoko płynnych, utożsamianych z gotówką, w banku centralnym w łącznej sumie bilansowej ogranicza poziom ROE. W efekcie banki polskie, z uwagi na te specyficzne uwarunkowania, nie muszą być zainteresowane utrzymywaniem rosnącej dynamiki akcji kredytowej, bowiem inwestycje finansowe nie zahamują w znaczącym stopniu ich poziomu rentowności (mierzonego wskaźnikiem ROE).
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 53 - 63
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pokryzysowe regulacje płynności a zmiany organizacyjne w bankowości spółdzielczej
    Post-Crisis Liquidity Regulations and their Impact on Organizational Changes in Poland’s Cooperative Banking Sector
    Autorzy:
    Majer, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575798.pdf
    Data publikacji:
    2016-02-29
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    bank
    płynność
    adekwatność kapitałowa
    spółdzielczość
    liquidity
    capital adequacy
    cooperative banking
    Opis:
    The article assesses the impact of the European Union’s CRD IV/CRR capital requirements package - comprising the Capital Requirements Directive IV and the Capital Requirements Regulation - on the liquidity of cooperative banks in Poland. The author analyzes the regulations in question and examines cooperative bank data using statistical methods. The analysis finds that cooperative bank deposits in Poland are stable despite a crisis of confidence on the interbank market. The research also shows that there is a significant regulation mismatch in terms of the structure and nature of Poland’s cooperative banking sector. The author concludes that the new regulations are set to bring positive changes to cooperative banks in Poland, which may be essential for their future operation and development.
    Celem artykułu jest ocena wpływu wdrożenia przepisów pakietu CRD IV/CRR w zakresie wyznaczania poziomu płynności banków oraz weryfikacja zasadności w przypadku grup spółdzielczych w Polsce. Metodą wykorzystaną przy realizacji celu jest analiza przepisów prawnych oraz analiza danych zrzeszeń spółdzielczych, przy opracowaniu której wykorzystano metody statystyczne. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzona została wysoka stabilność poziomu depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających w Polsce, zarówno w warunkach normalnych, jak i w trakcie trwania kryzysu zaufania na rynku międzybankowym oraz brak uwzględnienia w regulacjach zewnętrznych struktury i charakteru działalności zrzeszeń banków spółdzielczych w Polsce. Najważniejsze wnioski płynące z dokonanej analizy wskazują na nieodpowiednie odzwierciedlenie poziomu płynności sektora bankowości spółdzielczej przy użyciu mierników określonych we wspomnianych regulacjach, których wartość, pomimo rzeczywistej nadpłynności sektora spółdzielczego, znajduje się znacząco poniżej minimalnych poziomów, a ich spełnienie jest w praktyce niemalże niemożliwe bez zmian w zakresie zmiany struktury sektora. Z drugiej strony, nowe regulacje wymuszają pozytywne przekształcenia w zakresie inte-racji sektora spółdzielczości bankowej, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania i rozwoju w przyszłości.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2016, 281, 1; 131-145
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Transformacja paradygmatu kreowania płynności przez banki
    Transformation of the paradigm of liquidity creation by banks
    Autorzy:
    Ślązak, Emil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582931.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    bank
    płynność
    ryzyko systemowe
    bankowość równoległa
    liquidity
    systemic risk
    shadow banking
    Opis:
    Klasyczna teoria pośrednictwa finansowego wskazuje na zasadnicze funkcje depozytów banków jako „puli płynności”, które służą finansowaniu niepłynnych aktywów [Diamond, Dybvig 1983; Bryant 1980]. W ramach tej koncepcji funkcją banków jest zapewnienie podmiotom gospodarczym zabezpieczenia płynności, a tym samym niwelowanie ryzyka utraty ciągłości finansowania projektów inwestycyjnych przy nieuwarunkowanej płynności depozytów. W istocie proces udzielania przez bank długoterminowych kredytów sfinansowanych krótkoterminowymi depozytami w powszechnie obowiązującym systemie rezerwy cząstkowej silnie oddziałuje na zmienność stanu płynności w banku i wymaga stałego dostępu do alternatywnych źródeł refinansowania aktywów po stronie pasywnej bilansu w sytuacji niskich rezerw płynnościowych [Brunnermeier, Pedersen 2009]. Celem artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób we współczesnym sektorze bankowym dochodzi do transformacji paradygmatu płynności z tradycyjnego modelu depozytowego na rzecz modelu płynności rynkowej. Efektem tych procesów jest erozja tradycyjnie silnych zależności bilansowych pomiędzy pasywami i aktywami na rzecz transformacji aktywów bankowych z wykorzystaniem pozabilansowych instrumentów finansowych kreowanych i dystrybuowanych na rynkach finansowych przez podmioty niebankowe.
    The classical theory of financial intermediation emphasizes the essential function of bank deposits in terms of “pool of liquidity”. As the consequence, deposits are used to create illiquid assets, enabling bank to provide unconditioned liquidity to finance investments. However, granting long-term loans on the basis of short-term deposits has a strong impact on the bank’s liquidity tensions and requires from bank to obtain the constant access to alternative refinancing. The shortages of bank deposit limit credit expansion while the demand for debt is still rising in modern economy. The aim of the paper is to analyze the bank’s liquidity mechanisms to give the evidence that nowadays, banks are under pressure to transform the liquidity paradigm. The effect of this process is the erosion of traditionally strong balance relationships between liabilities and assets for creating liquidity by transforming only banking assets using off-balance financial instruments.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 441-450
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The role of investment banking in systemic risk profiles. Evidence from a panel of EU banking sectors
    Autorzy:
    Karkowska, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/482956.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    systemic risk
    investment banking
    emerging markets
    credit risk
    liquidity
    bank
    solvency
    instability
    Opis:
    The goal of this study is to identify empirically how non-traditional activities affect directly the risk profiles and profitability of the banking sector. Through a dataset that covers 2678 European banks spanning the period 1996–2011 and the methodology of panel regression, the empirical findings document that investment banks have a negative effect on systemic risk in the banking sector. To show the heterogeneity of systemic risk determinants, the study sample was divided according to the economic development of a country into two groups: advanced and developing countries. We examine the implications of banks’ activity and risk-taking that manifest themselves as spreading and growing instability in the banking system. Then we explore the implications of the interaction between banking risk and structural, macroeconomic and financial market determinants. The findings have implications for both bank risk management and regulators. This paper advances the agenda of making macroprudential policy operational.
    Źródło:
    Faculty of Management Working Paper Series; 2015, WPS 2/2015; 1-34
    2300-4371
    Pojawia się w:
    Faculty of Management Working Paper Series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The mismatch between the maturity structure of bank assets and liabilities in Polish listed banks and the Polish banking sector: an empirical study
    Niedopasowanie struktury terminowej aktywów i pasywów w polskich bankach giełdowych oraz polskim sektorze bankowym: analiza empiryczna
    Autorzy:
    Chaikovska, Ivanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1186174.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    banks
    maturity structure of assets and liabilities
    Polish listed banks
    Polish banking sector
    liquidity
    balance sheet
    bank
    terminowa struktura zapadalności aktywów i wymagalności pasywów
    polskie banki giełdowe
    polski sektor bankowy
    płynność
    bilans
    Opis:
    Celem artykułu jest identyfikacja problemu niedopasowania terminowej struktury zapadalności aktywów i wymagalności pasywów polskiego sektora bankowego oraz polskich banków giełdowych. Przeanalizowano terminową strukturę bilansową polskiego sektora bankowego w latach 2010 i 2019, jak również polskich banków giełdowych w 2019 roku. Wyniki tej analizy wskazują na znaczne niedopasowanie w strukturze terminowej aktywów i pasywów polskich banków oraz na konieczność istotnej przebudowy struktury pasywów w kierunku ich wydłużenia. Ponadto zostały zidentyfikowane najbardziej i najmniej bezpieczne polskie banki giełdowe pod względem niedopasowania terminowej struktury bilansowej. Opisano również banki, w których zachodzą odwrotne tendencje w strukturze terminowej w porównaniu ze strukturą polskiego sektora bankowego.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 9; 16-28
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies