- Tytuł:
-
Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
The efficiency of investment portfolios built on the basis of the largest Lapunov exponent and Hurst exponent - Autorzy:
- Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/591414.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza portfelowa
Największy wykładnik Lapunowa
Szeregi czasowe
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Largest lyapunov exponent
Portfolio analysis
Time series - Opis:
-
Badania nad zbudowaniem optymalnego portfela inwestycyjnego, zapoczątkowane
w latach 50. ubiegłego wieku przez H. Markowitza, przyczyniły się do istotnego
rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od tamtego czasu
badania dostarczyły i wciąż dostarczają nowych narzędzi oraz podejść służących do wyznaczania
udziałów instrumentów finansowych w portfelu, np. wskaźniki analizy fundamentalnej
czy narzędzia do identyfikacji chaosu deterministycznego. Nowym podejściem
zaproponowanym przez autora jest wykorzystanie w budowie portfela optymalnego zmodyfikowanej
funkcji celu, zawierającej wariancję portfela i największy wykładnik Lapunowa
lub wykładnik Hursta. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności
portfeli optymalnych wyznaczonych na podstawie zmodyfikowanej postaci funkcji celu.
Initiated in the 1950s of the last century by H. Markowitz research on building the optimal portfolio investment contributed to the significant development of scientific discipline, which is the portfolio analysis. Studies conducted since then have provided and still provide new tools and approaches for determining the shares of financial instruments in the portfolio, eg. indicators of fundamental analysis, or tools for identifying deterministic chaos. The new approach proposed by the author is the use an modified objective function containing a portfolio variance and the largest exponent of Lapunov or the Hurst exponent in the construction of optimal portfolio. The purpose of the article is to build and evaluate the efficiency of optimal portfolios designated on the basis of a modified form of the objective function. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 118-134
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł