- Tytuł:
-
Analiza kursu EUR/PLN z wykorzystaniem binarno-czasowego modelu stanowego
Analysis of EUR/PLN exchange rate using binary-temporal state model - Autorzy:
-
Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/589141.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza techniczna
Forex
Modelowanie kursów walutowych
Rynek walutowy
Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
Currency market investment decision support
Foreign exchange market
Modelling of currency exchange rates
Technical analysis - Opis:
-
W artykule przedstawiono rezultaty analizy kursu walutowego, przeprowadzonej
na podstawie modelu stanowego reprezentacji binarno-czasowej. Podstawą
tej reprezentacji jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej
jednostce dyskretyzacji, są przypisywane dwa parametry: wartość binarna, zgodna z kierunkiem
zmiany kursu, oraz czas jej trwania. Do modelowania kursu wykorzystano stanowy
model reprezentacji binarno-czasowej, pozwalający na estymację rozkładu prawdopodobieństwa
kierunku zmian kursu walutowego w zależności od zmian historycznych. Do
analizy wykorzystano 5-letnie dane tickowe kursu EUR/PLN. W rezultacie potwierdzono
istnienie zależności pomiędzy kolejnością, kierunkiem oraz czasem trwania poprzedzających
zmian kursu a prawdopodobieństwem kierunku przyszłej zmiany.
In the following article results of an exchange rate course analysis are presented, performed based on a state model of binary-temporal representation. Base for this kind of representation is course discretization, in which for every course change equal to a given discretization unit, two parameters are assigned, that is binary value corresponding to the direction of a change, and its duration. In order to model the trajectory, a state model of binary-temporal representation was used, allowing for approximation of the future direction of changes, depending on the change history. Tick data for EUR/PLN pair in a five-year period was used for the analysis. Preformed research confirmed existence of relations between the order, direction and duration of previous changes and the probability of future direction of a change. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 33-42
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł