- Tytuł:
-
Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera
Can European-Style Options Be Priced Better Than in Carr-Madan Model. Review of Models Based on Fourier Transform - Autorzy:
- Orzechowski, Arkadiusz
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592898.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Modele wyceny
Opcje europejskie
Wycena opcji
European options
Options pricing
Pricing models - Opis:
- This document relates to the valuation of options using the Fourier transform. Topics covered in the document include both analysis of the traditional approaches and alternative concepts. The subject matter of particular interest is the speed and computational precision of the European-style option valuation methods.
- Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 157-174
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł