Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic control" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    A multidimensional singular stochastic control problem on a finite time horizon
    Autorzy:
    Boryc, Marcin
    Kruk, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747102.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    Singular stochastic control
    generalized derivative
    HJB equation
    optimal control
    Opis:
    A singular stochastic control problem in n dimensions with timedependent coefficients on a finite time horizon is considered. We show that the value function for this problem is a generalized solution of the corresponding HJB equation with locally bounded second derivatives with respect to the space variables and the first derivative with respect to time. Moreover, we prove that an optimal control exists and is unique.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica; 2015, 69, 1
    0365-1029
    2083-7402
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimal consumption problem in the Vasicek model
    Autorzy:
    Trybuła, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255083.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    stochastic control
    interest rate model
    optimal consumption
    HJB equation
    Opis:
    We consider the problem of an optimal consumption strategy on the infinite time horizon based on the hyperbolic absolute risk aversion utility when the interest rate is an Ornstein-Uhlenbeck process. Using the method of subsolution and supersolution we obtain the existence of solutions of the dynamic programming equation. We illustrate the paper with a numerical example of the optimal consumption strategy and the value function.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2015, 35, 4; 547-560
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimization of stochastic production-inventory model for deteriorating items in a definite cycle using Hamilton-Jacobi-Bellman equation
    Autorzy:
    Hau, Bui Minh
    Kim, Hwan-Seong
    Long, Le Ngoc Bao
    You, Sam-Sang
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2203774.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Logistyki
    Tematy:
    production inventory model
    deteriorating items
    stochastic optimal control
    HJB equation
    model zapasów produkcyjnych
    elementy niszczące
    optymalna kontrola stochastyczna
    równanie HJB
    Opis:
    Background: Inventory control is essential for a manufacturer to achieve the desired profit in successful supply chain management. This paper deals with the production-inventory system under the decrease in production rate. The model includes three stages: before the decrease in production, after the decrease in production, and after a period of inventory shortage. Throughout the stages, the stochastic inventory model is always affected by random factors and the deterioration of inventory quality. Method: The article uses the economic order quantity (EOQ) framework to evaluate costs in the production-inventory model. To optimize the manufacturer’s profit with the stochastic factor, Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation is presented to find the production rate to make the inventory model to guarantee its intended goals in a determined cycle. Result: Analytical solutions are provided for optimization of the stochastic production-inventory model. Numerical experiments show that inventory level, production rate, and profit over time are based on the optimal initial value of the production rate. Conclusion: The manufacturer’s profit comes from the stages of importing raw materials, processing and producing, storing and supplying items. Finding the initial value of the production rate can make the inventory level and production rate to ensure their desired value and get the target profit within a specified time.
    Źródło:
    LogForum; 2022, 18, 4; 379--411
    1734-459X
    Pojawia się w:
    LogForum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimal control of ∞-dimensional stochastic systems via generalized solutions of HJB equations
    Autorzy:
    Ahmed, N.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729348.pdf
    Data publikacji:
    2001
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    optimal control
    stochastic systems
    infinite dimension
    HJB equation
    stationary feedback control
    Opis:
    In this paper, we consider optimal feedback control for stochastc infinite dimensional systems. We present some new results on the solution of associated HJB equations in infinite dimensional Hilbert spaces. In the process, we have also developed some new mathematical tools involving distributions on Hilbert spaces which may have many other interesting applications in other fields. We conclude with an application to optimal stationary feedback control.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2001, 21, 1; 97-126
    1509-9407
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies