- Tytuł:
- A multidimensional singular stochastic control problem on a finite time horizon
- Autorzy:
-
Boryc, Marcin
Kruk, Łukasz - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/747102.pdf
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
- Tematy:
-
Singular stochastic control
generalized derivative
HJB equation
optimal control - Opis:
- A singular stochastic control problem in n dimensions with timedependent coefficients on a finite time horizon is considered. We show that the value function for this problem is a generalized solution of the corresponding HJB equation with locally bounded second derivatives with respect to the space variables and the first derivative with respect to time. Moreover, we prove that an optimal control exists and is unique.
- Źródło:
-
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica; 2015, 69, 1
0365-1029
2083-7402 - Pojawia się w:
- Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł