Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Fundusz inwestycyjny" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie
    The evaluation of managing investment funds in the Polish life insurance company’s portfolios
    Autorzy:
    Urbański, Stanisław
    Wrzecionek, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587578.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fundusz inwestycyjny
    Powtarzalność wyników
    Zarządzanie funduszem
    Investment funds
    Investment funds performance
    Performance persistence
    Opis:
    W artykule przedstawiono prace dotyczące oceny zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli oferowanych przez wybrane Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Oceny zarządzania dokonano poprzez badanie występowania powtarzalności stóp zwrotu i wskaźników Sharpe’a w podokresach 2-, 4- i 5-letnich oraz na podstawie oszacowania oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka inwestycji portfelowych w aktywa funduszy. Analizie poddano 132 fundusze o różnych klasach ryzyka, notowanych na rynku w latach 2004-2013. Badania w zdecydowanej większości badanych przypadków nie wykazały powtarzalności przyjętych miar wyników. Stwierdzono natomiast odwracanie skumulowanych stóp zwrotu i wskaźnika Sharpe’a w podokresach 4-letnich oraz statystycznie równe oczekiwane zwroty z inwestycji w badane portfele funduszy, WIG i bony skarbowe.
    The article presents an evaluation of managing investment funds in portfolios offered by the Polish Life Insurance Company. Assessments are based on the analysis of the persistence of cumulative returns and Sharpe ratios in 2-, 4- and 5-year subperiods, with one year step. We analyze 132 funds with different risk classes, quoted in the Polish market in 2004-2013. Most of our studies do not show performance persistence. However, we find the occurrence of the Sharpe ratio and cumulative returns reversal in 4-year sub-periods. Moreover, we find no statistically significant differences between expected returns of fund portfolios, Warsaw Stock Exchange Index, and Polish treasury bills.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 299; 305-320
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność funduszy inwestycyjnych stosujących aktywne strategie zarządzania portfelem
    Effectiveness of mutual funds applying an active portfolio management
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589859.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Aktywne zarządzanie portfelem
    Fundusz inwestycyjny
    Ocena efektywności
    Active portfolio management
    Mutual fund
    Performance evaluation
    Opis:
    Od kilku lat rośnie liczba funduszy inwestycyjnych stosujących aktywne strategie zarządzania portfelem, w szczególności strategie polegające na dostosowaniu poziomu ryzyka systematycznego do prognozowanej koniunktury giełdowej. W związku z tym pojawia się pytanie o umiejętności zarządzających tymi funduszami w stosowaniu tego typu strategii. Umiejętność stosowania strategii przez zarządzających przekłada się na efektywność funduszy, dlatego celem artykułu jest ocena umiejętności stosowania aktywnych strategii inwestycyjnych na podstawie efektywności funduszy inwestycyjnych. Ocena efektywności jest dokonywana w oparciu o model Treynora-Mazuya oraz Henrikssona-Mertona.
    For several years, there is a growing number of mutual funds using active portfolio management strategies, in particular, the strategies involving adjusting systematic risk to forecast of the stock market situation. In this context, there is the question of management skills in these kind of funds. The aim of this article is to evaluate the effectiveness of the mutual funds that use active management strategies. Evaluation of the effectiveness is carried out based on the Treynor-Mazuy Model and the Henriksson-Merton Model.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 239; 141-152
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies