- Tytuł:
-
Analiza wpływu zastosowania redukcji poziomu szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego
An analysis of the effect of noise reduction on the level of investment risk - Autorzy:
- Zeug-Żebro, Katarzyna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/585760.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza R/S
Metoda segmentowo-wariacyjna
Redukcja szumu losowego
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Noise reduction
R/S analysis
Segment-variation method - Opis:
-
W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowania redukcji szumu losowego
na poziom ryzyka inwestycyjnego mierzonego nieklasyczną miarą ryzyka, tj. wymiarem
fraktalnym. Wymiar fraktalny jest jedną z charakterystyk dynamiki chaotycznej
i bada, w jakim stopniu analizowany obiekt (szereg) wypełnia przestrzeń, w której jest zanurzony.
W inwestycjach miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość,
tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. W celu
wyznaczenia wymiaru fraktalnego zastosowano metodę segmentowo-wariacyjną
i analizę R/S. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen
zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW
w Warszawie.
The paper analyzes the impact of the use of noise reduction on the level of investment risk, measured by a non-classical risk measure, i.e. the fractal dimension. The fractal dimension is one of the characteristics of chaotic dynamics and study the extent to which an object (series) fills the space in which it is embedded. In investments, this measure determines the volatility of the rate of return and the greater its value, the greater the risk associated with investing in a given financial instrument. The segment- -variation method and R/S analysis were used to determine the fractal dimension. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 77-90
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł