- Tytuł:
-
Extreme Value Distributions and Robust Estimation
Rozklady wartości ekstremalnych a estymacja odporna - Autorzy:
- Trzpiot, Grażyna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/906304.pdf
- Data publikacji:
- 2009
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
Extreme value theory
Extreme value distributions
Robust estimation
M-estimator - Opis:
-
Modele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach.
Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do
wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności lub MNK. Metody
te dają optymalne oszacowania modeli, jednakże odchylenia obserwowanych wartości
w kalibrowanym modelu mogą zachwiać dobre własności estymatorów. Przedstawimy
pewne aspekty estymacji odpornej w kontekście rozkładów wartości ekstremalnych.
Podejmiemy dyskusję metodologicznych aspektów zagadnienia pokazując, jak
estymatory odporne wpływają na jakość analiz z wykorzystaniem rozkładów wartości
ekstremalnych poprzez informacje o obserwacjach wpływowych.
In parametric statistics estimators such as maximum likelihood or OLS typically estimate stochastic models, which play an important role in finance and insurance. These methods are generally optimal for an assumed reference model. Slight deviations from the assumed model may easy destroy the good statistical properties of the estimator. We present some aspects related to robust estimation in the context of extreme value theory (ETV). We discuss some methodological aspects how robust methods can improve the quality of extreme value theory data analysis by providing information on influential observations. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł