Autor: Orzechowski, Arkadiusz - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Pricing European options in the variance gamma model
Autorzy:: Orzechowski, Arkadiusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147432.pdf
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: European options
the variance gamma model
Fourier transform
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 45-53
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera
Can European-Style Options Be Priced Better Than in Carr-Madan Model. Review of Models Based on Fourier Transform
Autorzy:: Orzechowski, Arkadiusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592898.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele wyceny
Opcje europejskie
Wycena opcji
European options
Options pricing
Pricing models
Opis:: This document relates to the valuation of options using the Fourier transform. Topics covered in the document include both analysis of the traditional approaches and alternative concepts. The subject matter of particular interest is the speed and computational precision of the European-style option valuation methods.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 157-174
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Is there still room for increasing speed in algorithmic and high-frequency trading? The case of European options priced in the Heston Model
Autorzy:: Orzechowski, Arkadiusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147429.pdf
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: European options
the Heston model
Fourier transform
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 35-44
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja