- Tytuł:
-
Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych
The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas - Autorzy:
- Stryjek, Andrzej
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/588422.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Estymacja przedziałowa
Kanoniczna metoda największej wiarygodności
Kopula
Metoda minimalnej odległości
τ-Kendalla
Canonical maximum likelihood method
Copula
Interval estimation
Kendall’s τ
Minimum distance method - Opis:
-
Celem artykułu jest porównanie dokładności estymacji parametru kopuli za
pomocą kanonicznej metody największej wiarygodności, metody kalibracji, metody estymacji
przedziałowej i metody minimalnej odległości. Analiza polegała na komputerowej
symulacji 250-elementowych prób z rozkładu o funkcji łączącej Claytona, Gumbela, Yagera
i Farlie-Gumbel-Morgensterna dla 20 losowo wybranych parametrów tych kopuli. Kryterium
porównania metod stanowiło obciążenie i błąd średniokwadratowy estymatorów.
The aim of the paper is to compare the accuracy of copula parameter estimation methods: canonical maximum likelihood method, method of calibration using Kendall’s [Tau], interval estimation method and minimum distance method. The analysis was based on computer simulations of samples (every sample consisted of 250 elements) generated from distributions described by Clayton, Gumbel, Yager and Farlie-Gumbel- -Morgenstern copulas and 20 randomly selected parameters for them. The methods were compared by the measures: bias and mean squared error of the estimator. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 176-187
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł