- Tytuł:
-
Identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie liczby najbliższych sąsiadów
The identification of deterministic chaos based on the number of nearest neighbors - Autorzy:
- Zeug-Żebro, Katarzyna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/586042.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Chaos deterministyczny
Lokalna aproksymacja wielomianowa
Szeregi czasowe
Współczynnik DETM
Wykładnik Lapunowa
Coefficient DETM
Deterministic chaos
Largest Lyapunov exponent
Local polynomial approximation
Time series - Opis:
-
Narzędzia służące do identyfikacji chaosu, pozwalają zwykle na wykrycie
jedynie pojedynczego atrybutu dynamiki chaotycznej, np. wrażliwości na zmianę warunków
początkowych, zatem przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy danych wymaga
uwzględnienia uzupełniających się metod. Celem artykułu będzie identyfikacja
chaosu deterministycznego na podstawie lokalnej aproksymacji wielomianowej, największego
wykładnika Lapunowa oraz współczynnika DETM. W badaniach wykorzystane
zostaną finansowe szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia wybranych indeksów
giełd światowych.
Methods of chaos identification typically allow detection of only a single attribute of the chaotic dynamics, such as e.g. a sensitivity to change of the initial conditions, therefore, to carry out a full analysis of the data requires consideration of the complementary methods. The aim of the article will be identification of chaotic dynamics in selected time series based on a local polynomial approximation, the largest Lyapunov exponent and the coefficient DETM. The test will be conducted based on the financial time series, which consist of closing prices of selected indices of stock exchanges worldwide. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 119-131
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł