- Tytuł:
- Trade-Off Guided Search for Approximate Pareto Optimal Portfolios
- Autorzy:
-
Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/578497.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Pareto front approximation
Portfolio optimization
Aproksymacja frontu Pareto
Optymalizacja portfela - Opis:
- In this paper, we attempt to represent the Pareto Front in the Markowitz mean-variance model by two-sided discrete approximations. We discuss the possibility of using such approximations for portfolio selection. The potential of the approach is illustrated by the results of preliminary numerical experiments.
- Źródło:
-
Multiple Criteria Decision Making; 2017, 12; 49-59
2084-1531 - Pojawia się w:
- Multiple Criteria Decision Making
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł