Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kądziołka, Kinga" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Identyfikacja grup obiektów podobnych pod względem struktury zjawisk społeczno – ekonomicznych na przykładzie struktury wieku bezrobotnych
    Identification of groups of similar objects in terms of the structure of socio-economic phenomena on-the example of age structure of the unemployed
    Autorzy:
    Kądziołka, Kinga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2055718.pdf
    Data publikacji:
    2022-05-11
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Tematy:
    podobieństwo struktur
    wskaźnik podobieństwa struktur
    grupowanie hierarchiczne
    metoda k- średnich
    bezrobocie
    struktura wieku bezrobotnych
    structure similarity
    structure similarity index
    hierarchical clustering
    k-means method
    age structure of the unemployed
    unemployment
    Opis:
    Celem pracy jest prezentacja możliwości aplikacyjnych metod grupowania danych do identyfikacji grup obszarów podobnych pod względem struktury analizowanego zjawiska. Zaprezentowana zostanie metoda grupowania hierarchicznego, w której do wyzna-czania odległości między skupieniami wykorzystano wskaźnik niepodobieństwa struktur oraz przedstawiona zostanie propozycja metody grupowania niehierarchicznego, stanowiąca pewną analogię do metody k- średnich. Rozważania będą prowadzone na przykładzie oceny podobieństwa struktury wieku zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach.
    The aim of the work is to present the application possibilities of clustering methods to identify groups of objects similar in terms of the structure of the analyzed phenomenon. The hierarchical clustering method was proposed, in which the structure dissimilarity indicator was used to determine the distance between the clusters. Then a proposal of the non-hierarchical clu-stering method was presented. Considerations were conducted on the example of the similarity of the age structure of the registered unemployed in poviats.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2022, 1(61); 63-72
    2657-3245
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne
    Application of the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies
    Autorzy:
    Kądziołka, Kinga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/449766.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Tematy:
    waluty kryptograficzne
    ryzyko
    portfel kryptowalut
    strategia MVP
    metoda Warda
    cryptocurrencies
    risk
    portfolio analysis
    MVP strategy
    Ward’s method
    Opis:
    Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne. Szczególna uwaga została zwrócona na problem doboru walut kryptograficznych do portfela. Do redukcji liczby kryptowalut charakteryzujących się silnym dodatnim skorelowaniem stóp zwrotu zaproponowano wykorzystanie metody Warda. Następnie rozważano różne metody wyboru reprezentantów podgrup (uzyskanych metodą Warda) początkowego zbioru walut kryptograficznych. Wybrani reprezentanci (kryptowaluty) tworzyły portfel, którego skład optymalizowano z wykorzystaniem strategii MVP. Redukcja początkowej liczby składników portfela może prowadzić do uzyskania większej stopy zwrotu, jednak portfele o mniejszej liczbie składników obarczone były większym ryzykiem.
    The aim of the article is to present the possibilities of using the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies. Particular attention was paid to the problem of selection of the cryptocurrencies. There was proposed to use the Ward's method to reduce the number of cryptocurrencies characterized by strong positive correlation of the rate of returns. Then there were considered various methods of choice representatives of subgroups of the initial set of cryptocurrencies. Selected representatives (cryptocurrencies) formed portfolio. Weights of the portfolio were optimized using MVP strategy. Reducing the number of initial components of the portfolio could lead to a greater rate of return, but portfolios with reduced number of components are characterized by greater risk.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2017, 1(51); 107-116
    2657-3245
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie metod grupowania hierarchicznego w strategiach portfelowych
    Application of hierarchical clustering in portfolio strategies
    Autorzy:
    Kądziołka, Kinga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1203908.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Tematy:
    waluty kryptograficzne
    ryzyko
    strategie portfelowe
    grupowanie hierarchiczne
    cryptocurrencies
    risk
    portfolio strategy
    hierarchical clustering
    Opis:
    Artykuł porusza zagadnienie wykorzystania metod grupowania hierarchicznego w procesie budowy portfeli inwestycyjnych. Grupowanie hierarchiczne zostanie wykorzystane celem redukcji liczby elementów (tu kryptowalut) charakteryzujących się silnym dodatnim skorelowaniem stóp zwrotu. Zwrócona zostanie uwaga na wpływ sposobu zdefiniowania miary odległości (niepodobieństwa) między obiektami na uzyskiwane dendrogramy. Analizowany będzie również wpływ sposobu wyboru reprezentantów grup oraz ustalania wag składowych portfela na uzyskiwane stopy zwrotu z inwestycji. Zaproponowana zostanie pewna modyfikacja metody ustalania wag składowych portfela autorstwa Papenbrocka pozwalająca na uwzględnienie redukcji liczby elementów tworzących portfel. Jednak w analizowanych przykładach ani metoda Papenbrocka ani zaproponowana jej modyfikacja nie umożliwią osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż klasyczna strategia MVP.
    : The article discusses the issue of the use of hierarchical clustering methods in the process of building investment portfolios. Hierarchical clustering will be used to reduce the number of objects (here cryptocurrencies) characterized by a strong positive correlation of the return rates. The attention will be paid to the influence of the way of defining the distance (disagreement) between objects for the obtained dendrograms. There will be also analyzed the influence of the method of selecting representatives of groups and determining the weighting of the portfolio’s components. There will be proposed a modification of the Papenbrock weighting method, allowing for the reduction of the number of elements forming the portfolio. However, neither the Papenbrock method nor it’s proposed modification will make it possible to achieve a higher rate of return than the classic MVP strategy.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2018, 1(53); 115-124
    2657-3245
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Poziom dywersyfikacji a dochodowość portfela inwestycyjnego na przykładzie portfeli kryptowalut
    Level of diversification and profitability of the investment portfolios on the example of cryptocurrency portfolios
    Autorzy:
    Kądziołka, Kinga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2097941.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Tematy:
    poziom dywersyfikacji
    kwadratowa entropia RAO
    kryptowaluty
    portfele kryptowalut
    portfel Markowitza
    portfel o równych wagach
    ryzyko
    diversification
    Rao’s quadratic entropy
    cryptocurrency
    cryptocurrency portfolio
    risk
    Markowitz portfolio
    naive portfolio
    Opis:
    W pracy dokonano oceny zależności między oczekiwaną i rzeczywistą stopą zwrotu a poziomem dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych mierzonym za pomocą kwadratowej entropii Rao. Wybrano arbitralnie 13 kryptowalut mogących wejść w skład portfela a analizy prowadzono dla dwóch arbitralnie wybranych okresów. Tworząc portfele uwzględniono wszystkie możliwe k – elementowe (k=2,…,13) podzbiory początkowego zbioru kryptowalut. W ten sposób uzyskano 8178 portfeli o równych wagach i tyle samo portfeli Markowitza. W obu analizowanych okresach występowała dodatnia korelacja między poziomem dywersyfikacji a oczekiwaną stopą zwrotu portfeli. Natomiast współczynniki korelacji między oczekiwaną i rzeczywistą stopą zwrotu były ujemne. Portfele znajdujące się na granicy efektywnej ani portfele charakteryzujące się wyższym poziomem dywersyfikacji nie gwarantowały uzyskania wyższej rzeczywistej stopy zwrotu niż inne portfele. Z kolei posiadanie w portfelu instrumentów o silnie dodatnio skorelowanych stopach zwrotu nie było jednoznaczne z tym, że wszystkie one jednocześnie przyniosą zysk lub stratę. W okresie I większość portfeli Markowitza pozwoliła uzyskać wyższą stopę zwrotu niż portfele o równych wagach. W okresie II było odwrotnie. Żadna z rozważanych metod nie umożliwiła w obu okresach częstszego osiągnięcia wyższych stóp zwrotu. Zatem żadna z tych metod nie umożliwia w dowolnym okresie generowania przeciętnie większych zysków.
    Article presents the results of analysis of the relationship between expected and real rate of return and the level of diversification of investment portfolios measured with the Rao’s quadratic entropy. There were arbitrarily selected 13 cryptocurrencies that could be included in the portfolio. The analyzes were conducted for two arbitrarily selected periods. To create the portfolios, all possible k-element (k = 2, ..., 13) subsets of the initial set of cryptocurrencies were taken into account. There was a positive correlation between the level of diversification and expected rate of return in both analyzed periods. On the other hand, the correlation coefficients between expected and real rate of return were negative. Neither portfolios from efficient frontier nor portfolios with a highest degree of diversification do not guarantee a higher real rate of return than other portfolios. In period I, most of the Markowitz portfolios allowed to achieve a higher rate of return than equal weights portfolios. In period II most of the Markowitz portfolios were worse than naive portfolios. None of the considered methods allowed to achieve higher rates of return more frequently in both periods.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2020, 2(58); 18-27
    2657-3245
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Propozycja metody wspomagającej wybór miernika taksonomicznego na przykładzie oceny atrakcyjności giełd kryptowalut
    A proposal of the method supporting the selection of a composite indicator on the example of the assessment of attractiveness of cryptocurrency exchanges
    Autorzy:
    Kądziołka, Kinga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2098010.pdf
    Data publikacji:
    2021-05-06
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Tematy:
    wybór metody porządkowania liniowego
    giełdy kryptowalut
    miernik taksonomiczny
    grupowanie hierarchiczne
    metoda Warda
    metoda k-średnich
    porządkowanie liniowe
    linear ordering
    cryptocurrency exchanges
    taxonomic measure
    composite indicator
    hierarchical clustering
    Ward’s method
    k-means
    Opis:
    W niniejszej pracy zaproponowano metodę wyboru miernika taksonomicznego spośród wielu mierników opisujących analizowane zjawisko. W pracach dotyczących zastosowania mierników taksonomicznych często prezentowane są rankingi uzyskane za pomocą kilku różnych mierników. Ocena zgodności rankingów dokonywana jest m. in. za pomocą współczynników korelacji Spearmana, natomiast kwestia wyboru finalnego reprezentanta (miernika taksonomicznego i rankingu obiektów uzyskanego na podstawie jego wartości) jest zazwyczaj pomijana. Zaproponowana metoda wyboru finalnego miernika taksonomicznego uwzględnia zarówno stopień podobieństwa rankingu uzyskanego na podstawie wartości tego miernika do innych rankingów jak również zdolność miernika do grupowania obiektów. Ponadto wykorzystano grupowanie hierarchiczne połączone z metodą k-średnich do identyfikacji podzbiorów obiektów (tu: giełd walut kryptograficznych) podobnych pod względem wartości miernika taksonomicznego. Grupowanie hierarchiczne umożliwia podział obiektów na taką liczbę grup, jaka wyraźnie uwidoczni się na uzyskanym dendrogramie, zamiast popularnego w literaturze przedmiotu, „sztywnego” podziału na cztery grupy wg średniej i odchylenia standardowego wartości miernika (który nie zawsze jest optymalny). W analizowanym przykładzie metoda Warda została zastosowana do wyznaczenia początkowej liczby i środków (centroidów) grup, wykorzystanych następnie w metodzie k-średnich. Wykorzystanie dodatkowo metody k-średnich umożliwiło poprawę jakości grupowania w porównaniu z użyciem tylko metody Warda.
    The aim of work is to propose a method for selection the final taxonomic measure from many its variants accepted by the researcher. The idea of the method is to choose the representative in such a way that the ranking obtained by the use of the taxonomic measure is strong similar to other rankings. The proposed method takes into account both similarity of rankings and the discrimination ability of the taxonomic measure. There was also proposed to use combined Ward’s method with k-means algorithm to identify groups of cryptocurrency exchanges with similar level of the taxonomic measure. The hybrid clustering method allowed to obtain higher clustering quality than Ward’s method.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2021, 1(59); 65-76
    2657-3245
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies