Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "extreme" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych
    Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425143.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    order statistics
    limiting distribution function of extreme
    dependence conditions D(un) and D’(un)
    extreme index
    Opis:
    In the article the outline of asymptotic theory of extreme values has been intro-duced for the application to finance, hydrology and insurance. The study includes the theo-rems and the definitions which give the possibility to appoint the limiting distribution func-tion for the distributions of maximum in three cases. The first case concerns the sequence independent random variables. The second case concerns the stationary processes of random variables for which the conditions D(un) and D’(un) are satisfied (i.e. “the extinguishing de-pendence”). The last case concerns the stationary processes for which the conditions D(un) and D’(un) are not satisfied.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 2(40); 115-125
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The applications of the kernel densities to modeling the generalized pareto distributions
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424967.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Kernel densities
    extreme values
    generalized Pareto distributions
    Opis:
    In this paper we present the tools used in the modeling of distributions with fat tails in the theory of extreme values. We present three tools: the sample distribution function, the histograms for grouped data and the kernel densities. The latter is described in detail. The presented examples show the application of the kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 55-64
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On improved estimation of the extreme value index with the use of a shifted Hill’s estimator
    Autorzy:
    Stachura, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/583327.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    extreme value index
    Pareto distribution
    shifted Hill’s estimator
    Opis:
    The importance of the heavy-tail phenomenon, and as well as, limitations of methods used to detect and measure this phenomenon, are sustaining incessant progress in the area of extreme value index estimation (EVI). Therefore, the paper is devoted to illumi-nate possibility of making the Hill’s estimator to be shift-invariant, so that unintended mis-estimating of the EVI may be reduced. The paper confronts the original Hill’s approach with Aban and Meerschaert’s [2001] ideas, which are, in addition, adopted, and modified by the author. Thus, the three estimation approaches are compared, and their accuracy is assessed by a simulation study. It occurs that in the Pareto distribution case, the best estimates, amongst the considered, seem to be the ones proposed by the author and based on a proper choice of the sample shift. In general, the present study elucidates clear advantages of the shift-invariance approach over the original Hill’s estimator.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 482; 252-260
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of extreme value analysis in the assessment of budget variance risk
    Autorzy:
    Kes, Zdzisław
    Kuźmiński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425201.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    budgetary control
    statistical methods of budgetary control
    extreme value analysis
    Opis:
    This paper presents the methods for the evaluation of budget variance risk, i.e. the risk of a difference between the budgeted and actual figures. The postulated approach is based on extreme value analysis (EVA), to offer, among other things, the evaluation of maxima distribution parameters for studied phenomena. The proper recognition of these parameters yields potential for calculation of probabilities for budget variance to pass certain levels established as critical. This methodology can be used to evaluate deviation levels by time period, and to compare them against historical data. The main objective of this paper was to examine the utility of the theory of extreme values in the estimation of budget deviation risks. The study presents the results of probabilistic analyses of data obtained from a budgetary cost control unit of a production company located in eastern Poland, for the period of 2011-2012. The developed method of analysis and assessment of budget deviations is in line with the development of concepts and methods of management accounting.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2019, 23, 2; 80-98
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling extreme market risk of polish banks’ debt instruments’ portfolios
    Autorzy:
    Łupiński, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425276.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    market risk
    Value at Risk
    Expected Tail Loss
    Extreme Value Theory
    Opis:
    The main goal of this article is to present extreme market risk evaluation methods which go beyond the standard Value at Risk methodology. Two main approaches: Expected Tail Loss (ETL) and Extreme Value Theory (EVT) are presented and then applied to simulate interest risk stemming from government debt portfolio held by Polish banks. The two methods seem to be very useful to estimate real market risk exposures during the times of distress on the financial markets.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 113-130
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A System for Filling Store Displays: Pitting a Single Model against a Set of Demand Forecasting Models
    System zapełnienia ekspozycji sklepowych: pojedynczy model a zespół modeli prognozowania popytu
    Autorzy:
    Myna, Artur
    Myna, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2206342.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Extreme Gradient Boosting
    logistic regression
    random forest
    regresja logistyczna
    las losowy
    Opis:
    The aim of the paper was to develop the concept of retail display space allocation as a system and to assess the quality of very slow-moving products demand forecasting models (that have not yet been used by retail companies in Poland) as its key subsystem. Forecasts were made using the example of a clothing company. The quality of these models was assessed using the Weighted Mean Absolute Percentage Error. The first step was to build the individual models. Later, the authors built separate models for brick-and-mortar and online stores as well as brands, creating a set of six models. The findings show that the classification approach for very slow movers provides as precise results as the regression approach. No single model or set of models (built with a particular machine learning method) could be identified that made the best demand forecasts for brick-and-mortar stores, as statistical tests generally did not confirm the significance of the differences between the median forecasts.
    Celem artykułu jest opracowanie koncepcji zapełnienia ekspozycji sklepowych jako sys- temu oraz ocena jakości modeli prognozowania popytu (które w Polsce nie są jeszcze wykorzystywane przez sieci handlowe) bardzo wolno rotujących produktów jako jego kluczowego podsystemu. Jakość modeli oceniono za pomocą miary Weighted Mean Absolute Percentage Error na różnych poziomach szczegółowości: dla całej sieci sprzedaży i określonego miesiąca oraz na „na przecięciu” sklepu, produk- tu i rozmiaru produktu. Najpierw zbudowano pojedyncze modele, następnie zaś odrębne modele dla sklepów stacjonarnych i internetowych, jak również marek, tworząc zespół sześciu modeli. Poprawę dopasowania modeli osiągnięto tylko dla sklepów internetowych. Wyniki pracy wskazują, że podejście klasyfikacyjne dla bardzo wolno rotujących produktów charakteryzują równie precyzyjne wyniki pro- gnoz jak podejście regresyjne. Nie można wskazać jednego modelu lub zespołu modeli (zbudowanego określoną metodą uczenia maszynowego), który wykonał najlepsze prognozy popytu dla sklepów sta- cjonarnych, gdyż istotności różnic median prognoz na ogół nie potwierdzono testami statystycznymi.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2023, 67, 2; 96-106
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
    Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań
    Autorzy:
    Osińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425108.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    financial econometrics
    volatility models
    risk measures
    extreme value theory
    microstructure
    behavioral information
    Opis:
    Since 1982 the term “financial econometrics” has been present in the enormous literature that covers both methodologies and empirical analyses of the processes observed on the financial markets. The purpose of the presented paper is to indicate the milestones in financial econometrics and their usefulness and to show the contribution of the research from Poland into its development. ‘Pure’ financial econometrics methods are of special interest. The paper is directed at reviewing the recent methodologies and their applications. We focused on the contribution of Polish researchers into financial econometrics over the years, considering both the methodology and the applications. Some of the indicated publications are cited quite often, including international quotations, others are not very popular due to the language of the publication or the local reach of the journal, although many of them can be considered in line with the achievements that are presented in international empirical publications.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 4 (54); 9-35
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk management on the metals market
    Zarządzanie ryzykiem na rynku metali
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424896.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    risk measure
    modified GlueVaR
    extreme risk
    sources of risk
    metals market
    miara ryzyka
    zmodyfikowany GlueVaR
    ryzyko ekstremalne
    źródła ryzyka
    rynek metali
    Opis:
    The purpose of this paper is to attempt to classify risk which can be observed when one deals with data from the metals market. Usually the general definition of risk includes two dimensions. The first one is the probability of occurrence and the second one are the associated consequences of a set of hazardous scenarios. In this research the authors try to add a new dimension: the source of risk, which can be defined in terms of the level of turnover (volatility of volume) and price (volatility of returns). One can categorize risks in terms of multidimensional ranking based on a comparative evaluation of the consequences, probability, and source of a given risk. Another dimension is the chosen risk measures, in the meaning of the risk model. In risk analysis, some selected quantile risk measures were proposed: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall and GlueVaR. The empirical part presents a multidimensional risk analysis of the metal market.
    Celem opracowania jest próba klasyfikacji ryzyka, które można zaobserwować, gdy mamy do czynienia z danymi z rynku metali. Ogólna definicja ryzyka obejmuje dwa wymiary: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzykownego i związane z nim konsekwencje zestawu niebezpiecznych scenariuszy. W niniejszym badaniu staramy się dodać nowy wymiar: źródło ryzyka, które można zdefiniować w kategoriach poziomu obrotu (zmienność wolumenu) oraz ceny (zmienność stóp zwrotu). Ryzyko możemy kategoryzować według wielowymiarowego rankingu, na podstawie porównawczej oceny konsekwencji, prawdopodobieństwa i źródła danego ryzyka. Inny wymiar to wybrane miary ryzyka w rozumieniu modelu ryzyka. W analizie ryzyka wykorzystano wybrane miary kwantylowe: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall oraz GlueVaR. W części empirycznej przedstawiamy analizę ryzyka w ujęciu wielowymiarowym przeprowadzoną na rynku metali.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 2; 86-97
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies