Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "cointegration" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Interdependence of sentiment indicators − a case of the Polish OTC market
    Autorzy:
    Jaworski, Piotr
    Mielus, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/949757.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    emerging markets
    market sentiment
    cointegration analysis
    Opis:
    Prices observed on emerging markets are affected by market sentiment changes. The article presents an interdependence analysis of a chosen set of sentiment indicators observed on the Polish OTC market. The set contains both interest rate market (basis swap, asset swap, convergence swap, overnight index swap), foreign exchange market (ATM volatility, risk reversal) and equity market (WIG20). The analysis is focused on cointegration and Granger causality approach in order to present forecasting power of elaborated models. Evidence from the market reveals economic link between the time series that comes from the strong influence of the cross-border trading between non-residents and local market makers. High responsiveness of daily prices of OTC instruments to the changes of the market sentiment and a level of the risk aversion can be proven. Moreover, error correction model using foreign exchange options has practical forecasting power generating adequate trading decisions taken by market makers
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2017, 2(31); 31-43
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Causality analysis between stock market indices
    Autorzy:
    Sekuła, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/947589.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    stock market
    cointegration
    Granger causality
    financial crisis
    Opis:
    The paper examines relationships between selected stock market indices in Western Europe, Central Europe, and the United States. The study focuses on two periods, from January 1998 to August 2006 and from September 2006 to December 2016. The first one includes stock quotes from before the financial crisis while the second one covers the crisis and changes in the economic situation in post-crisis years. Relationships between stock market indices in developed economies were more frequent and durable than in Central Europe, although they were subject to changes. In our investigation into Granger causality relationships we observed changes in these relationships and in their direction for stock markets in Central Europe, while bidirectional relationships between indices in developed economies remained stable over time. Changes in relationships between indices, in particular long- -term interdependences, may result from the impact of the 2008 financial crisis. The increased number of causality relationships for the markets in Central Europe may testify to the advancing integration of the EU common market.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2019, 24, 1; 74-93
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uwagi o działaniu prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Metali
    Does the law of one price apply to copper at the London Metal Exchange?
    Autorzy:
    Chylińska, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424777.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    law of one price
    cost-of-carry
    cointegration
    London Metal Exchange
    Opis:
    This paper reports the results of testing for validity of the law of one price with respect to copper at the London Metal Exchange. In doing so a cost-of-carry model is estimated and validated on monthly sampled data exhibiting its spot and 3, 15 and 27-month futures prices from the period January 1998−December 2011. The main findings include that the spot and futures prices exhibit common stochastic trends and their log spreads have cointegraiting properties. Since the structure of the latter is autoregressive they reflect time-varying liquidity (risk) premium.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 130-139
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Is the Polonia rate predictable on WIBOR O/N?
    Czy stawkę Polonia można prognozować, wykorzystując WIBOR O/N?
    Autorzy:
    Miłobędzki, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1182418.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Polonia rate
    ARDL approach to cointegration
    dynamic forecasts
    stawka Polonia
    podejście ARDL do kointegracji
    prognozy dynamiczne
    Opis:
    W artykule pokazano, że stawkę Polonia odzwierciedlającą cenę pieniądza jednodniowego w Polsce można prognozować na podstawie stopy WIBOR O/N, jej przybliżenia z późnego poranka. W tym celu wykorzystano model korekty błędem wywodzący się z modelu ARDL. Po oszacowaniu tego modelu na danych o częstotliwości dziennej z okresu 24.01.2005-31.12.2019 dokonano symulacji 100 sekwencji jednodniowych dynamicznych prognoz stawki Polonia do 30.04.2020 roku, tj. do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego znaczącą zmianę systemu stanowienia stawek WIBOR, która skutkowała przesunięciem obliczania i ogłaszania stawki jednodniowej do późnych godzin popołudniowych. Wyznaczono także 95-procentowe przedziały ufności dla tych prognoz. Analiza wyników symulacji prowadzi do wniosku, że model korekty błędem wyspecyfikowany na podstawie kryterium informacyjnego Akaike charakteryzuje się dobrymi własnościami prognostycznymi w próbie oraz poza próbą. Niemniej w chwilach obniżek stóp referencyjnych przez władze monetarne lub bezpośrednio po obniżkach model ten nieznacznie przeszacowuje bieżącą stawkę Polonia. W takich wypadkach stawka ta okazjonalnie wykracza poza dolną granicę przedziału ufności.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 12; 47-55
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Cointegration analysis between economic growth and the number of granted patents based on the example of the german economy
    Analiza kointegracji pomiędzy wzrostem gospodarczym a liczbą otrzymanych patentów
    Autorzy:
    Myszczyszyn, Janusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1182426.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Engle-Granger cointegration
    granted patents
    economic growth of Germany
    kointegracja Engle’a-Grangera
    otrzymane patenty
    wzrost gospodarczy Niemiec
    Opis:
    Głównym celem artykułu było wykorzystanie testu kointegracji Grangera do potwierdzenia długoterminowych relacji między poziomem wzrostu gospodarczego Niemiec a liczbą otrzymanych patentów, łącznie z uwzględnieniem tzw. wartościowych dla gospodarki patentów. Analizę empiryczną oparto na dostępnych danych statystycznych dotyczących poziomu wzrostu gospodarczego (siedem szeregów czasowych) oraz liczby otrzymanych patentów oraz wartościowych patentów w okresie 1872-1913. Obok szacunków współczynników korelacji Pearsona zastosowano testy na sprawdzenie pierwiastka jednostkowego: ADF i KPSS. Testy wskazały, że wszystkie analizowane szeregi czasowe są zintegrowane w stopniu pierwszym I(1), co umożliwiło użycie testu kointegracji Engle’a-Grangera. Otrzymane wyniki badań nie potwierdziły długookresowej współzależności między poziomem wzrostu gospodarczego w Niemczech a liczbą otrzymanych patentów, w tym tzw. patentów gospodarczo-wartościowych.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 9; 87-99
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empirical analysis of the environmental Kuznets curve for economic growth and CO2 emissions in North African countries
    Analiza empiryczna środowiskowej krzywej Kuznetsa wzrostu gospodarczego i emisji CO2 w krajach Afryki Północnej
    Autorzy:
    Touitou, Mohammed
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1195950.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    CO2 emissions
    economic growth
    environment
    panel cointegration approach
    emisje CO2
    wzrost gospodarczy
    środowisko
    podejście kointegracji paneli
    Opis:
    This study aimed at examining the relation between economic growth and carbon dioxide (CO2) emissions in North African countries in the period 2000-2018. To prove this, the author applied the OLS method of the two variables describing the Environmental Kuznets Curve: GDP per capita and CO2. The results show that GDP per capita reflects the influence of changes in the level of income on environmental pollution in five of the seven countries surveyed.
    Celem pracy było zbadanie związku między wzrostem gospodarczym a emisją dwutlenku węgla (CO2) w krajach Afryki Północnej w latach 2000-2018. Aby to udowodnić, autor zastosował metodę OLS dwóch zmiennych opisujących środowiskową krzywą Kuznetsa: PKB per capita i CO2. Wyniki pokazują, że PKB per capita odzwierciedla wpływ zmian poziomu dochodów na zanieczyszczenie środowiska w pięciu z siedmiu badanych krajów.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 2; 67-77
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Agri-food exports and agricultural output in selected eu member states
    Eksport rolno-żywnościowy a produkcja rolnicza wybranych krajów UE
    Autorzy:
    Strojny, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1186281.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    agricultural production
    agri-food trade
    VAR models
    cointegration analysis
    analiza kointegracyjna
    modele VAR
    produkcja rolna
    eksport rolno-żywnościowy
    Opis:
    Badanie prowadzone w ujęciu sektorowym dla największych eksporterów żywności w UE koncentruje się na wpływie handlu zagranicznego produktami wytwarzanymi na bazie surowców rolnych na możliwości rozwoju produkcji rolniczej. Szczególnym przedmiotem zainteresowania są współzależności między produkcją a eksportem wskazanych towarów. Do opisu badanych związków zastosowano metodykę wektorowej autoregresji. Wyniki analiz wspierają hipotezę o stymulacyjnej roli eksportu w stosunku do produkcji, a w przypadku niektórych krajów identyfikują odwrotny kierunek relacji przyczynowej. Wpływ eksportu na produkcję rolniczą ma charakter krótkookresowy. Eksport jest czynnikiem bardziej egzogenicznym niż produkcja. Stopień egzogeniczności eksportu rolno-żywnościowego jest najniższy w Holandii.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2021, 65, 1; 173-186
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies