Temat: investment portfolios - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne
Application of Fundamental Analysis for Construction an Optimal Portfolio - Dynamic Approach
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591772.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza fundamentalna
Inwestycje
Portfel akcji
Equity portfolios
Fundamental analysis
Investment
Opis:: The main purpose of this article is to construct an optimal, fundamental portfolio using multivariate compare analysis methods with dynamical parameters. The article consist of two parts. The first part is methodological, and the second is empirical one.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 73-83
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Przypadkowość wyników inwestycyjnych FIO funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym
Randomness of the Investment Results of the FIO Operating on Polish Capital Market
Autorzy:: Karpio, Krzysztof
Żebrowska, Dorota
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587499.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Fundusze inwestycyjne
Fundusze zrównoważone
Portfel akcji
Rynek kapitałowy
Balanced funds
Capital market
Equity portfolios
Investment funds
Opis:: The dynamic development of the investment funds market in Poland lets us carry out research regarding different aspects of their functioning. A potential participant of the funds must especially answer such questions as: Which fund should he choose?, Has already chosen fund got any chances to become the leader for a longer period of time? The work is devoted to one of the variants of answering the problem that is being discussed, especially it analyses the repetitiveness of the FIO investment results achieved in 2003-2007 and 2007-2011. From the funds' customers' points of view, this is a fundamental issue because entrusting their savings with a "good" fund, one wants to know whether it still will be achieving satisfactory investment results. Maybe a good ranking position at a certain moment is accidental? The research was done on the funds from different risk categories such as equity funds, balanced ones.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 46-52
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
Autorzy:: Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588672.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Portfel akcji
Portfel inwestycyjny
Equity portfolios
Investment portfolio
Stochastic dominance
Stochastic models
Opis:: The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 158-167
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Does value-based action generates an additional value for investors? – the analysis performed on the basis of investments made in Central and Eastern European countries
Czy działania motywowane wartościami przynoszą dodatkową wartość dla inwestorów? - na przykładzie inwestycji w krajach Europy Środkowo-wschodniej
Autorzy:: Janik, Bogna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587690.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Central and Eastern European socially responsible indices
Effectiveness of value based financial investment
Socially responsible investing
Value based investing
Value based portfolios
Efektywność inwestycji w indeksy spółek społecznie odpowiedzialnych
Indeksy społecznie odpowiedzialne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Inwestowanie motywowane wartościami
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie
Opis:: The main objective of the article is to assess profitability and effectiveness of the companies listed within socially responsible stock indices in Central and Easter European countries (CEECs) as well as to compare the results with conventional indices. The analysis involves the companies included in such socially responsible indices as CEERIUS, VONIX and RESPECT. Daily and weekly log returns were applied to assess profitability whereas to assess performance the following indices were used: Sharpe ratios, modified Sharpe ratios, Sharpe – omega ratios, Sortino ratios, Omega ratios and RoVar for daily and weekly returns. The obtained results were further analyzed to answer the question if investors acting pursuant to the principles of social responsibility may benefit financially from the increased value of assets. Also, the structure of the indices in question was analyzed in terms of their components and, consequently, the results were profoundly discussed.
Celem artykułu jest ocena dochodowości i efektywności spółek notowanych w ramach społecznie odpowiedzialnych indeksów giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i porównanie wyników z indeksami spółek klasycznych. Analiza obejmuje spółki odwzorowane w indeksach społecznie odpowiedzialnych CEERIUS, VONIX, RESPECT. Do oceny dochodowości wykorzystano dzienną i tygodniową logarytmiczną stopę zwrotu, a do oceny efektywności wskaźniki: Sharpe, zmodyfikowany Sharpe, Sharpe – omega, Sortino, Omega, RoVar dla dziennych i tygodniowych stóp zwrotu. Uzyskane wyniki poddano analizie w celu odpowiedzi na pytanie, czy inwestorzy działający zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności mogą uzyskać korzyść finansową w postaci zwiększonej wartości aktywów. Dokonano także analizy struktury badanych indeksów pod względem ich składu oraz przeprowadzono szeroką interpretację wyników.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 104-114
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "investment portfolios" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język