Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Opcje" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 19
Tytuł:
Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych
The Influence of Volatility of the Underlying Instrument on the Price of the Barrier Options
Autorzy:
Dziawgo, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587268.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Barierowe opcje kupna
Instrumenty finansowe
Opcje
Barrier call options
Financial instruments
Options
Opis:
Barrier options are path-dependent options. The income from the options is influenced by the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value (barrier) contract. The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and on the value of vega coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 245-261
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie zmian zmiennych stanu w modelu dwumianowym do celów wyceny opcji realnych
Modeling Changes in State Variable for Purpose of Real Options Valuation
Autorzy:
Targiel, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591426.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Opcje realne
Wycena opcji
Options pricing
Real options
Opis:
The concept of real options mean the actual (real) opportunities arising in business processes. We are not obliged to use them. Noticing these capabilities creates added value of the project. Its use depends on quantitative measurement. It is assumed that this value is dependent on some economic size called state variable. Additional value is derived from the fact, that the state variable moves in a stochastic process, thus being able to achieve a advantageous level. Widely used method for the valuation of real options is binomial tree method (CRR - Cox, Ross and Rubinstein). The idea is to cover the future trajectory of the state variable with lattice. The size of the lattice depends on the nature of the stochastic process, which we can model the state variable changes. The presented work is devoted to determining, on the basis of past changes, the type of stochastic process which is best for modeling the state variable changes, and determine on this basis of the best lattice covering the future trajectory of this variable.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 220-234
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O referencyjnym i konsekutywnym instrumencie bazowym opcji rzeczowych
About Referential and Consecutive Underlying Instruments of Real Options
Autorzy:
Saługa, Piotr W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587242.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Opcje rzeczowe
Wskaźniki finansowe
Financial indicators
Real option
Opis:
Since 1990s real options analysis (ROA) has been perceived as the alternative to the discounted cash flow method. The ROA approach, enabling more accurate valuation of real assets and formulating reasonable strategy for the companies, has attracted the increased interests not only among the academics but also in the industry. The increase of desirability of the ROA approach is caused not only by pros of the method but also with last modifications in its algorithm that substantially simplify the calculus. The most popular and widespread procedure of the ROA uses gross present value, PV, as the underlying asset of real options. Unfortunately, such approach involves several theoretical problems - the PV usually has not any twin assets that neither would be quoted in stock exchanges nor traded publicly. The paper refers to the mentioned questions concreting the concept of an underlying instrument of real options and demonstrating that the PV asset should be modeled in indirect manner.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 402-418
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20
Arbitrage based on box spread strategy on WIG20 index options
Autorzy:
Królik-Kołtunik, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589739.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Arbitraż
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Opcje
Opcje indeksowe
Strategie arbitrażowe
Arbitrage
Arbitrage strategies
Index options
Options
Warsaw Stock Exchange
Opis:
Celem niniejszego artykułu było określenie możliwości przeprowadzenia zyskownego arbitrażu w oparciu o strategię box na opcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badaniem objęto europejskie opcje na indeks WIG20 notowane na giełdzie od 18 sierpnia 2014 do 15 września 2017. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie możliwości przeprowadzenia zyskownego arbitrażu na podstawie strategii box spread. Największy wpływ na wyniki badań miała niska płynność rynku. Z tego powodu ze szczegółowej analizy wyeliminowano opcje, którymi inwestorzy nie handlowali lub na których zawierali mało transakcji. Jednocześnie zaś na mało płynnym rynku częściej pojawia się niewłaściwa wycena instrumentów, która umożliwia arbitraż.
The aim of this article was to determine the possibility of profitable arbitrage based on box spread strategy on options listed on the Warsaw Stock Exchange. The study covered European WIG20 index options in the period from 18 August 2014 to 15 September 2017. The results obtained indicate that there is a possibility of profitable arbitrage based on box spread strategy. Low market liquidity had the biggest impact on research results. For this reason, on the one hand, options that investors have not traded or traded very little were eliminated from the detailed analysis, and on the other hand, there is often an inappropriate valuation in a less liquid market, which allows for arbitrage.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 370; 67-86
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych
Option Hedging Strategies in the Capital Investments Risk Management
Autorzy:
Iwaszczuk, Natalia
Pusz, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589915.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Hedging
Inwestycje kapitałowe
Opcje
Opcje azjatyckie
Rynki finansowe
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Asian options
Capital investments
Financial markets
Financial risk management
Options
Opis:
Investment trends in the domestic capital market will be examined in this article. Risks associated with capital investment of entities will be analyzed as well. Hedging strategies based on some exotic options will be proposed to reduce risk of capital investments. Impact of sensitivity coefficients on option price will be analyzed to indicate options with best performance.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 143-159
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna
Analysis of the hybrid corridor call options price sensitivity
Autorzy:
Dziwago, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589723.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Instrumenty pochodne
Opcje
Zarządzanie ryzykiem
Derivatives
Option
Risk management
Opis:
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z hybrydową korytarzową opcją kupna: charakterystyka instrumentu, funkcja wypłaty, model wyceny oraz analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości opcji. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.
The article presents the issues connected with hybrid corridor call options: characteristic of instruments, the payoff function, the pricing model and the analysis the influence selected factors on the price option and the value of the Greek coefficients for the options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 5-18
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera
Can European-Style Options Be Priced Better Than in Carr-Madan Model. Review of Models Based on Fourier Transform
Autorzy:
Orzechowski, Arkadiusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592898.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele wyceny
Opcje europejskie
Wycena opcji
European options
Options pricing
Pricing models
Opis:
This document relates to the valuation of options using the Fourier transform. Topics covered in the document include both analysis of the traditional approaches and alternative concepts. The subject matter of particular interest is the speed and computational precision of the European-style option valuation methods.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 157-174
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opcje walutowe a optymalizowanie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie
Currency options and exchange rate risk optimization in the company
Autorzy:
Wróblewska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589579.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Opcje walutowe
Ryzyko walutowe
Zarządzanie ryzykiem
Currency options
Exchange rate risk
Risk management
Opis:
Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą się liczyć na zagranicznych rynkach, zwiększają współpracę międzynarodową, przez co są narażone na ryzyko walutowe. Dlatego też coraz częściej posługują się narzędziami służącymi zabezpieczeniu ekspozycji na takie ryzyko. Jednymi z takich narzędzi są instrumenty pochodne, a dokładniej opcje walutowe. Celem artykułu jest ukazanie istoty ryzyka walutowego oraz przedstawienie opcji walutowych jako instrumentu służącego do optymalizowania ryzyka walutowego. Autorka posłużyła się metodą krytycznej analizy literatury oraz prostymi metodami graficznymi obrazującymi badane zjawisko.
Modern companies that want to be reckoned on the foreign markets, increase the international cooperation, which exposes them to the currency risk. Therefore, they use more and more often some tools to protect against the exposure to the currency risk. One of these tools are the derivative instruments, namely the currency options. The aim of this article is to show the essence of the currency risk and to present the currency options as an instrument to optimize the currency risk. The author used the method of critical analysis of literature and some simple graphical methods illustrating the studied phenomenon.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 343; 134-148
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena czynników środowiskowych w zrównoważonym rozwoju regionów do celów wyceny opcji realnych
Evaluation of environmental factors in the sustainable development of the regions for the purpose of valuation of real options
Autorzy:
Targiel, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589441.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Opcje realne
Podejmowanie decyzji
Rozwój regionów
Decision making
Development of regions
Real options
Opis:
Rezultaty wielu przedsięwzięć rozwojowych realizowanych jako projekty mogą zależeć od zmiennych czynników środowiskowych. Wpływają one na wartość tegoż projektu poprzez wykorzystanie pojawiających się możliwości, co jest możliwe tyko w warunkach właściwego zarządzania. Owe możliwości są nazywane opcjami realnymi. Do ich wykorzystania jest konieczne oszacowanie przyszłych zmian wartości tych czynników. W kontekście zrównoważonego rozwoju są to czynniki nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Na podstawie obserwacji danych historycznych możliwe jest tworzenie scenariuszy przyszłych zachowań tych czynników. Takie scenariusze mogą przybierać formę drzew dwumianowych. Niniejszy artykuł przedstawia ocenę parametrów drzew dwumianowych dokonaną na podstawie obserwacji historycznych czynników środowiskowych mogących mieć wpływ na projekty zrównoważonego rozwoju regionów.
The results of a number of development projects may depend on the variable environmental factors. They may affect the value of that project, through the use of emerging opportunities, which is possible only in the conditions of proper management. These opportunities are called real options. To use them, it is necessary to estimate future changes in the value of these factors. In the context of sustainable development, the factors are not only economic but also social and related to environment. Based on the observation of historical data, it is possible to create scenario future behavior of these factors. Such scenarios may take the form of binomial trees. This paper presents the evaluation of the parameters of binomial trees made based on historical observations of environmental factors that may influence on the projects of sustainable development of regions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 166-176
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane aspekty oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne z wykorzystaniem opcji rzeczowych
Selected Issues of Economical Effectiveness Evaluation of Investments in Commercial Estates with the Usage of Real Options
Autorzy:
Uryniak, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586532.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Nieruchomości
Nieruchomości komercyjne
Opcje rzeczowe
Rynek nieruchomości
Commercial property
Real estate
Real estate market
Real option
Opis:
The issues researched in the article consider the basic issues connected with evaluation of economical effectiveness of investments in commercial estates. Disadvantages of traditional methods that have been used in economical effectiveness evaluation of investments contributed to seek for "improved" ones. The results of this search are a real option, which enables the investments in real assets to be formed and financially evaluated innovatively. During their's short history real options become more and more frequently used for the evaluation of investments in commercial estates. Practical application of real options for the evaluation of economical effectiveness of investments is determined by specific features of the investment evaluated.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 97-107
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane opcje niestandardowe jako innowacyjne narzędzia ochrony przed ryzykiem walutowym
Selected Exotic Options as Innovative Tools That Protect Against Currency Risk
Autorzy:
Iwaszczuk, Natalia
Solovei, Tatiana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593636.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Hedging
Innowacje finansowe
Opcja walutowa
Opcje egzotyczne
Ryzyko walutowe
Currency options
Currency risk
Exotic options
Financial innovations
Opis:
Przedmiotem rozważań artykułu są innowacyjne narzędzia finansowe, do których zalicza się niestandardowe opcje walutowe. Wychodząc z założenia, że innowacja jest szczególnym rodzajem współczesnej działalności międzynarodowej, podmioty gospodarcze są zmuszone do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem. Celem artykułu jest wykazanie skuteczności opcji niestandardowych jako narzędzi do budowania strategii osłaniających przed ryzykiem walutowym. Praktyczne zastosowanie rekomendowanych strategii pokazano na przykładzie przedsiębiorstwa BASMAC. Podmiot ten, z uwagi na kontrakty handlowe rozliczane w euro, narażony jest na wahania kursu walutowego, dlatego poszukuje innowacyjnych rozwiązań zabezpieczających własne interesy przed stratą finansową na skutek działania ryzyka kursowego.
Innovative financial instruments (which include exotic currency options) are under consideration in this article. Assuming that innovation is a special kind of contemporary international activities, economic operators are forced to seek innovative solutions in the risk management. In this article attention has been focused on custom options as the basis for building a strategy protecting against currency risk. Practical application of the recommended strategy is shown on the example of the company Basmac. This entity is exposed to exchange rate fluctuations because its commercial contracts are settled in euro. So it is looking for innovative solutions to safeguard its own interests against financial loss due to the action of the exchange rate risk.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 238; 36-52
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego
Hedging impact on the development of foreign trade operators
Autorzy:
Iwaszczuk, Natalia
Orłowska-Puzio, Jadwiga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586396.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Handel międzynarodowy
Hedging,
Niestandardowe opcje finansowe flexo
Zarządzanie ryzykiem
Exotic financial options flexo
Hedging
International trade
Risk management
Opis:
W artykule przedstawiono hedging jako jedną z metod zapewniających stabilne funkcjonowanie podmiotów handlu zagranicznego. Jak się bowiem okazuje, im szerszy obszar działania tych podmiotów, tym większa liczba czynników, które wpływają na ich rozwój. Hedging to działanie podmiotów rynkowych wynikające z chęci zabezpieczenia się przed niekorzystnym ryzykiem zmiany cen towarów, usług i instrumentów finansowych. Dzięki tej metodzie ryzyko zostaje przeniesione na innych uczestników rynku, gotowych je przejąć w zamian za korzyści finansowe.
The article presents hedging as one of the methods to ensure the stable operation of foreign trade operators. As it turns out, the wider area of operations of these entities, the greater the number of factors that affect their development. Hedging is the proceeding of market operators arising from a desire to hedge against the risk of unfavorable changes in prices of goods, services and financial instruments. With this method, the risk is transferred to other market participants, ready to take over in exchange for financial benefits.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 214; 51-63
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie opcji realnych w ograniczaniu ryzyka utraty zdolności do kontynuowania działalności
The use of real options in stimulating corporate ability to continue its activity
Autorzy:
Nita, Bartłomiej
Oleksyk, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587934.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza finansowa
Kontynuowanie działalności
Opcje realne
Systemy wspomagania decyzji
Decision support systems
Financial analysis
Going concern
Real options
Opis:
Celem opracowania jest wyjaśnienie możliwości zastosowania opcji realnych we wspomaganiu decyzji o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego, które może być znaczącym czynnikiem podwyższenia zdolności podmiotów gospodarczych do kontynuowania działalności. W pierwszej części wyjaśniono problem badania zdolności do kontynuowania działalności. Jednym z poważnych wyzwań jest konieczność dostosowania jednostki do zmiennych realiów rynkowych, które wymagają analizy i wdrażania przedsięwzięć rozwojowych. Przedsięwzięcia te są obarczone różnymi rodzajami ryzyka, w praktyce występują przypadki niewłaściwych wdrożeń, które doprowadziły do upadłości przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach zaniechanie wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego może doprowadzić do upadłości. Pozornie nieopłacalny projekt może być rozwiązaniem, które pozwoli przedsiębiorstwu uniknąć zagrożenia. Szacując zdolność do przeprowadzenia przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa należy zatem uwzględniać i wyceniać opcje realne, które wspomagają podejmowanie decyzji zarządczych.
The aim of the study is to explain the possibility of using real options in stimulating the ability of business entities to continue their operations. The first part explains the problem of examining the ability to continue operations. One of the major challenges is the need to adapt the entity to the changing market conditions that require analysis and implementation of investment projects. Development initiatives are in practice associated with many risk factors, and in some cases the company’s bankruptcy. Therefore, when estimating the ability to carry out enterprise development enterprises, it is necessary to consider and asses real options that support making management decisions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 369; 150-162
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowych
Option Contracts as a Chance to Effectively Limited Costs of Motor Fuels in Transport Enterprises
Autorzy:
Iwaszczuk, Natalia
Łamasz, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591223.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ceny paliw
Opcje azjatyckie
Ropa naftowa
Rynek paliw
Ryzyko rynkowe
Transport
Asian options
Fuel market
Fuel prices
Market risk
Oil
Opis:
W artykule wykazano wpływ wartości ropy Brent na ceny oleju napędowego w okresie obejmującym pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku. Omówione w kolejnej części opracowania standardowe i azjatyckie opcje kupna o europejskim stylu wykonania posłużyły do budowy strategii zabezpieczających przed niekorzystnymi ruchami cen paliw silnikowych. W celu dostarczenia informacji o skuteczności tych strategii, porównano koszty, jakie musiałby zapłacić nabywca poszczególnych rodzajów opcji. Zestawienie wartości premii opcyjnych o różnych terminach wygaśnięcia i zmieniającej się cenie wykonania opcji pozwoliło określić wpływ tych parametrów na ceny omawianych instrumentów pochodnych.
The article shows the impact of the Brent Crude Oil for diesel prices during the period covering the first 9 months in 2014. The standard and Asian call options with European-style, described in the next part of this paper, were used for building strategy to hedge against negative movements in the price of motor fuel. To provide information about the effectiveness of these strategies, the authors compared the costs that buyer of different types of options would have to pay. Values of premium options, with different expiry dates and the changing price of the options, allowed to determine the effect of these parameters on the prices of these derivatives.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 239; 81-93
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
VaR Estimated Interval European Options. Simulations
Autorzy:
Iskra, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593034.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Model Blacka-Scholesa
Opcje europejskie
Zarządzanie ryzykiem
Black-Scholes model
European options
Risk management
Value at Risk Analysis
Opis:
This paper presents a procedure for determining the value at risk ranges covering European options with a given level of confidence. Interval forecast VaR takes into account the uncertainty associated with the estimation error of the model parameters used. Option pricing model adapted Black-Sholes, and studies based on simulations.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 183-192
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 19

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies