Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Correlation analysis" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Analiza korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi na przykładzie spółek publicznych
    The Correlation Analysis Between the Chosen Financial Ratios on Example of Public Companies
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592497.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza korelacji
    Spółki
    Wskaźniki finansowe
    Companies
    Correlation analysis
    Financial indicators
    Opis:
    W artykule zbadano korelację pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi. Przeanalizowano 46 wskaźników wyznaczonych dla 219 firm notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynku New Connect. Każdy ze wskaźników wyznaczono na podstawie raportów finansowych za lata 2008 i 2009. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że większość z badanych wskaźników wykazuje pewien stopień skorelowania. Jedynie 8 spośród badanych wskaźników nie jest skorelowana z pozostałymi. Ponadto analizowana jest zgodność uporządkowania przedsiębiorstw, gdy do budowy rankingu wykorzystuje się wskaźniki o różnym poziomie skorelowania
    The author studies the correlation between the chosen financial ratios. The 46 ratios are calculated for 219 companies listed on the Warsaw Stock Exchange or on the alternative trading system New Connect. Each ratio is computed on the base of the annual financial statement for the year 2008 and 2009. As a result, it can be stated that many of the chosen financial ratios are correlated. There are 8 of them, which are not correlated with others. Moreover the ordering compliance of companies in the rankings is analysed, when rankings are created on the base of financial ratios with different level of correlation.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 255-268
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie wpływu redukcji szumu na identyfikację dynamiki chaotycznej na przykładzie finansowych szeregów czasowych
    Study of the Effect of Noise Reduction on the Identification of Chaotic Dynamics Based on Finance Time Series
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587968.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza korelacji
    Szeregi czasowe
    Wskaźniki finansowe
    Correlation analysis
    Financial indicators
    Time-series
    Opis:
    Filtracja danych jest bardzo ważnym etapem badań związanych z odróżnianiem szeregów chaotycznych od losowych. Jedną z metod wykorzystywanych w tym celu jest metoda najbliższych sąsiadów. Pierwotnie została ona stworzona w celu prognozowania, jednak późniejsze prace badawcze pokazały, że jest ona również dobrym narzędziem umożliwiającym redukcję szumu w szeregach czasowych. Celem artykułu jest zbadanie wpływu redukcji szumu metodą najbliższych sąsiadów na identyfikację chaosu w wybranych szeregach czasowych. Badanie będzie przeprowadzone na podstawie ekonomicznych szeregów czasowych, złożonych z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz dziennych kursów walut.
    The data filtration is very important stage of research involving distinguishing the chaotic series from random series. One of the methods used for this purpose is the nearest neighbor method. It was originally designed to predict, but later research showed that it was also a good tool for reducing noise in the time series. The aim of the article will be to study the effect of noise reduction, carried out using the nearest neighbor method, on the identification of chaotic dynamics in the selected time series. The test will be conducted based on the economic time series which consist of closing prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 269-280
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O testowaniu istotności współczynników korelacji cząstkowej i wielorakiej dla wielowymiarowych tablic wielodzielczych
    On Testing Partial Dependency for Data in Contingency Tables
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589143.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza zależności
    Korelacja
    Testy statystyczne
    Correlation
    Dependency analysis
    Statistical tests,
    Opis:
    The chi-square test of independence is used for data presented in contingency tables. The three dimensional contingency tables are analyzed in the paper. If the independence test leads to a significant result, then a researcher should conduct additional analysis to clarify the nature of the relationship between the three variables. The proposal of the partial independence test for data in contingency tables is presented in the paper. The proposal is based on the permutation test.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 40-48
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A minimum spanning tree analysis of the Polish stock market
    Autorzy:
    Tomeczek, Artur F.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2159034.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    network analysis
    minimum spanning tree
    correlation network
    stock market
    COVID-19
    Polska
    Opis:
    Aim/purpose - This article aims to explore the network topology of the stock market in Poland during the COVID-19 pandemic. Design/methodology/approach - Kruskal's algorithm was used to find the minimum spanning trees (MST) of three undirected correlation networks: MST1 (December 2019 - August 2021), MST2 (February 2020 - April 2020), and MST3 (June 2021 - August 2021). There were123 firms included in all three networks representing three key indexes (WIG20, mWIG40, and sWIG80). Findings - The comovements of stock prices varied between various periods of the pandemic. The most central firms in Poland were PEO, UNT, SPL, PKO, KGH, CCC, and PZU. WIG20 was the most influential stock index for all networks. During the turbulent period represented by MST2, many of Poland's largest companies have clustered around KGH at the center of the network. In contrast, MST3 is the least compact of the three networks and is characterized by the absence of a single strongly influential node. Research implications/limitations - Correlation networks are efficient at quantitatively describing the degree of interdependence of a stock. MST finding algorithms are a crucial method of analysis for correlation networks. However, a limitation of the study, inherent to undirected correlation networks, is the inability to determine the direction of influence that stocks have on each other. Originality/value/contribution - The results of the article contribute to the economic analysis of stock markets in several ways. First, it expands on Gałązka (2011) by including additional centralities and the dynamic aspect of changes in the topology during the COVID-19 pandemic. Second, it broadens the MST-based empirical research of stock markets by showing the emergence of the star topology during the period of high uncertainty in Poland. Third, it has practical applications for systemic risk assessment and portfolio diversification.
    Źródło:
    Journal of Economics and Management; 2022, 44; 420-445
    1732-1948
    Pojawia się w:
    Journal of Economics and Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
    Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
    Autorzy:
    Ganczarek-Gamrot, Alicja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592519.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Conditional Value-at-Risk
    Dynamic conditional correlation
    Portfolio analysis
    Value-at-Risk
    Analiza portfelowa
    Opis:
    In the paper volatility of prices from selected European electric energy markets was described using multivariate autoregressive models VAR-GARCH. Quotations from Polish TGE, European EEX, Nordic Nord Pool and center Europe OTE were used from January 2014 to October 2016. We made risk analysis of change in average daily prices and proposed a portfolio of electric energy contract. The risk of single contracts was estimated by Value-at-Risk (VaR). The risk of portfolio was estimated by Conditional Value-at-Risk (CVaR).
    W pracy opisano za pomocą wielowymiarowych modeli autoregresyjnych VAR-GARCH procesy zmienności cen energii elektrycznej na wybranych europejskich rynkach energii elektrycznej. Na bazie notowań z towarowych rynków natychmiastowych: polskiej Towarowej Giełdy Energii (TGE), European Energy Exchange (EEX), skandynawskiej Nord Pool oraz krajów Europy środkowej Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii, korzystających z usług czeskiego operatora (OTE) w okresie od stycznia 2014 do października 2016, przeprowadzono analizę ryzyka zmiany średniej dziennej ceny energii elektrycznej oraz zaproponowano portfel kontraktów na energię elektryczną, minimalizując ryzyko straty w badanym okresie. Ryzyko straty pojedynczych kontraktów estymowano za pomocą wartości zagrożonej VaR. Do optymalizacji portfela kontraktów wykorzystano warunkową wartość zagrożoną CVaR.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 7-24
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ korelacji kryteriów na wielokryterialną selekcję walorów giełdowych
    Criteria correlation and its influence on multi-criteria shares selection
    Autorzy:
    Pośpiech, Ewa
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590454.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wielowymiarowa
    Korelacja zmiennych
    Metody wielokryterialne
    Selekcja walorów giełdowych
    Correlation
    Multi-criteria methods
    Multivariate analysis
    Shares selection
    Opis:
    W artykule jest rozważane zagadnienie korelacji kryteriów w problemach wielokryterialnych związanych z doborem walorów giełdowych do portfela akcji. Za pomocą trzech wybranych metod wielokryterialnych (SAW, PROMETHEE II, TOPSIS), reprezentujących różne podejścia do zagadnienia, skonstruowano rankingi walorów sektora bankowego przy zastosowaniu dwóch ujęć: porządkując walory pod względem pełnego zestawu wybranych charakterystyk oraz przy uwzględnieniu zredukowanego zbioru kryteriów (po usunięciu charakterystyk silnie skorelowanych z innymi). Na podstawie uzyskanych rankingów wyłoniono grupy walorów stanowiące podstawę wyboru portfeli, przy konstrukcji których wykorzystano klasyczne podejście Markowitza. Badano zyski tych portfeli, porównując bezpośrednio (w ramach każdej z trzech metod) pary portfeli wyłonionych odpowiednio przy wykorzystaniu całego oraz ograniczonego zestawu kryteriów. Analizy ukazały brak jednoznacznego wpływu skorelowania kryteriów na strukturę i wyniki portfeli.
    The purpose of the paper is to answer the question if criteria correlation is a crucial issue in multi-criteria problems such as shares and portfolio selection. Using three methods (SAW, PROMETHEE II, TOPSIS – based on different problems) shares rankings were built. Each two rankings, built for each method using: full set of chosen criteria and reduced set of them (without the correlated ones), were compared. On the basis of the rankings groups of shares were constructed. Applying Markowitz approach portfolios were selected and the profitability of appropriate ones were compared. The analyses showed that there was no unequivocal result concerning the influence of criteria correlation on structure and portfolio selection.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 175-186
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie wpływu nowoczesnych usług na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem dwustopniowej analizy współzależności
    Study of the modern services impact on the level of socio-economic development based on a two-step analysis of interdependence
    Autorzy:
    Dominiak, Joanna
    Hauke, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592020.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Korelacja kanoniczna
    Nowoczesne usługi
    Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
    Regresja
    Canonical correlation
    Modern services
    Regression analysis
    Socio-economic development
    Opis:
    Wśród podstawowych czynników i uwarunkowań rozwoju społeczno- -gospodarczego najczęściej wymienia się kapitał ludzki, społeczny, finansowy, otoczenie biznesu i innowacyjność. Ważną rolę w ich kształtowaniu odgrywają nowoczesne usługi oparte na wiedzy, do których zalicza się: usługi edukacyjne i medyczne, badawczo- rozwojowe, finansowe, profesjonalne. Ich rola rośnie szczególnie w kontekście rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Z tego względu istotne wydaje się ukazanie wpływu nowoczesnych usług na rozwój społeczno-gospodarczy z uwzględnieniem czynników rozwoju. Celem artykułu jest próba weryfikacji hipotezy o wpływie nowoczesnych usług na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem dwustopniowej analizy współzależności. Pierwszy etap tej metody polega na zastosowaniu korelacji kanonicznej w celu wykazania związku między poziomem rozwoju nowoczesnych usług a czynnikami rozwoju. W drugim etapie wykorzystano analizę regresji dla zbadania wpływu wyróżnionych wcześniej zmiennych kanonicznych na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Analizę przeprowadzono w układzie państw UE na podstawie danych z bazy Eurostat.
    Among the basic factors and determinants of socio-economic development the most often used are human capital, social, financial, business environment and innovation. An important role in it’s shaping is played by modern knowledge-based services, which include: education and medical services, R&D, finance, and professional services. Their role is growing particularly in the context of the development of a modern knowledge-based economy. Therefore, it seems important to show the impact of modern services on socio-economic development taking into account development factors. The aim of the article is an attempt to verify the hypothesis about the impact of modern services on the level of socio-economic development based on a two-step analysis of interdependence. In the first step, canonical correlation is used to demonstrate the relationship between the level of development of modern services and the factors of development. In the second step, a regression analysis was used to examine the impact of previously identified canonical variables on the level of socio-economic development. The analysis was conducted in the EU countries based on Eurostat data.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 367; 59-75
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ujawnienia ESG polskich spółek giełdowych w świetle wyników badań
    ESG Disclosure in Polish Listed Companies - Research Findings
    Autorzy:
    Jędrzejka, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593674.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza zależności, Korelacja
    Giełda papierów wartościowych
    Przewaga konkurencyjna
    Społeczna odpowiedzialność biznesu
    Spółki giełdowe
    Competitive advantage
    Corporate Social Responsibility (CSR)
    Correlation
    Dependency analysis
    Stock market
    Stock market companies
    Opis:
    Environmental and social issues concerning companies' activity are becoming increasingly important. Benefits and costs of socially responsible behaviour are heavily researched. The article presents polish public listed companies from the main market and NewConnect in view of their ESG mark according to GES Risk Rating method. The relationship between ESG score (in environmental, social and corporate governance areas) and rate of return as well as equity price volatility is being analysed. ESG score appear to correlate with rate of return and price volatility. The results are essential for stock companies and investors and emphasize the significance of conducting socially responsible business and reporting on environmental and social performance.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 13-26
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies