Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model estimation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    On MSE Estimation of Some Misspecified Predictor
    O estymacji MSE dla pewnego predyktora w przypadku złej specyfikacji modelu
    Autorzy:
    Żądło, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904807.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    small area estimation
    MSE estimation
    model misspecification
    Opis:
    The problem of prediction of subpopulation (domain) total is studied as in Rao (2003). The problem is inspired by results obtained by Żądło (2012) who considered two predictors – empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) under some correct model and some simpler misspecified predictor. In the simulation study he showed that the misspecified predictor may be in some cases more accurate than the EBLUP derived under the correct model what resulted from the decrease of accuracy of the EBLUP due to the estimation of unknown parameters of the correct model. But the problem occurred in the case of MSE estimation – under the correct model the bias of the MSE estimator derived under the misspecified model was very large. Hence, in the paper we consider a predictor based on some misspecified model and we derive some MSE estimator under the correct model and we propose usage of two other MSE estimators.
    Rozważany jest problem predykcji wartości globalnej w podpopulacji (domenie) jak w Rao (2003). Analizowane jest wykorzystanie predyktora, który jest empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorem, ale przy założeniu błędnego modelu. Dla rozważanego predyktora wyprowadzono postać naiwnego estymatora MSE dla prawidłowego modelu nadpopulacji oraz zaproponowano wykorzystanie estymatorów MSE typu jackknife i parametryczny bootstrap. W badaniu symulacyjnym analizowano względne obciążenia zaproponowanych estymatorów MSE.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfolio construction with modified Sharpe’s method
    Budowa portfela akcji za pomocą zmodyfikowanej metody Sharpe’a
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Machowska, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907047.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Sharpe’s model
    errors-in-variable model
    estimation
    comparison
    Opis:
    In the paper we consider a modification of Sharpe’s method used in classical portfolio analysis for optimal portfolio building. The key idea of the paper is the modification of the classical approach by application of the errors-in-variable model. We assume that both independent (market portfolio return) as well as dependent (given asset’s return) variables are randomly distributed values related with each other by linear relationship and we build the model used for parameters’ estimation. For model evaluation we made a comparison of portfolios comprising nine stocks from Warsaw Stock Exchange, which are built using classical Sharpe’s and proposed method.
    W klasycznej jednoczynnikowej analizie portfelowej konstruując optymalny portfel papierów wartościowych, wykorzystuje się model jeg o budowy zaproponowany przez Sharpe’a. Podstawą tej teorii jest założenie, że stopa zwrotu danego waloru jest objaśniana stopą zwrotu portfela rynkowego poprzez zależność liniową. Wiadomo, że na zmienność cen walorów wpływ mają również inne (często trudne do zmierzenia) czynniki rynku. W klasycznym podejściu parametry zależności pomiędzy stopą zwrotu danego waloru a stopą zwrotu portfela rynkowego wyznaczane są z modelu prostej regresji, gdzie zaburzenie losowe jest dopuszczane tylko na wartości zmiennej objaśnianej. W proponowanym w pracy modelu obecność tych czynników uwzględniona jest jako zaburzenie na obu zmiennych losowych wchodzących do klasycznego modelu Sharpe’a. Przyjęto, że zarówno stopa zwrotu danego walom jak i stopa zwrotu portfela rynkowego są pewnymi zaburzonymi już wartościami, między którymi istnieje zależność liniowa. Dla ilustracji zagadnienia porównano portfele składające się z dziewięciu spółek zbudowane w oparciu o klasyczną metodę Sharpe’a i proponowaną jej modyfikację. Jako portfel rynkowy przyjęto portfel leżący u podstaw indeksu giełdowego WIG. Analizę przeprowadzono na podstawie notowań archiwalnych od stycznia 2000 do marca 2006. Budując wyżej wymienione portfele miesięczne dokonano porównań przebudowując je co miesiąc uzyskując w ten sposób wektor składów do analizy porównawczej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of bayesian estimation methods for small domains in the Polish Labor Force Survey
    Zastosowanie bayesowskich metod estymacji dla małych obszarów w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
    Autorzy:
    Kubacki, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906830.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    small area estimation
    labor force survey
    model approach
    empirical Bayes estimation
    hierarchical Bayes estimation
    Opis:
    The author presents a synthetic overview of recent efforts related to the small area estimation methods applied to the Polish Labor Force Survey (PLFS). The review concerns methodology and results obtained by Central Statistical Office connected with PLFS and National Census and some results obtained by the author of this paper. In the paper author discusses various methods of estimation together with evaluation of quality of such estimation. In particular the relationship between quality of Bayes estimates type and quality of a priori estimates and also type of applied method of estimation is presented.
    Referat przedstawia syntetyczny przegląd przeprowadzonych ostatnio badań, dotyczących zastosowania metod statystyki małych obszarów, z użyciem wyników z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przegląd dotyczy zagadnień metodologicznych oraz wyników otrzymanych przez Główny Urząd Statystyczny, związanych z BAEL oraz Spisem Powszechnym 2002, jak również wynikami otrzymanymi przez autora niniejszego referatu. W referacie dyskutowane są różne metody estymacji, łącznie z szacunkami ich jakości. W szczególności przedstawione została zależność jakości danych szacowanych z użyciem metod bayesowskich od jakości szacunków a priori oraz rodzaju zastosowanej metody estymacji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of Estimators of a Probability of Success in Two Models
    Porównanie estymatorów prawdopodobieństwa sukcesu w dwóch modelach
    Autorzy:
    Zieliński, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904811.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    estimation of probability of success
    binomial model
    negative binomial model
    Opis:
    In modeling two valued phenomena a binomial or negative binomial model is applied. In the paper minimum variance unbiased estimators of a probability of success obtained in two models are compared.
    Do modelowania zjawisk dychotomicznych wykorzystuje się model dwumianowy lub model ujemny dwumianowy. W pracy porównano estymatory nieobciążone o minimalnej wariancji prawdopodobieństwa sukcesu w tych dwóch modelach.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Some Robust Against Outhers Predictor of the Total Value in Small Domain
    O pewnym odpornym na wartości oddalone predyktorze wartości globalnej w małym obszarze
    Autorzy:
    Wywiał, Janusz
    Żądło, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904910.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    small area statistics
    model approach
    robust estimation
    Opis:
    he problem of prediction of the total value in a domain based on simple regression superpopulation model (with one auxiliary variable and no intercept) is considered. The problem of robust estimation against outliers of regression function's parameter is shown. The presented robust estimator is median value of gradients of all straight lines each determined by the origin and one of n points (x, y), where n is sample size, у - the variable of interest and x - auxiliary variable. This estimator is simplified form of the estimator presented by H. Theil (1979). The equation of the mean square error of the robust predictor based on the robust estimator of regression's parameter is derived for asymptotic assumptions. The best linear predictor based on the considered superpopulation model is presented. The equation of mean square error of the BLU predictor is derived. The accuracy of these predictors is compared for the assumption of normal distribution of variables of interest.
    Rozważany jest problem predykcji wartości globalnej w domenie przy założeniu prostego modelu regresyjnego nadpopulacji (model regresyjny z jedną zmienną objaśniającą i bez stałej). Podjęty zostaje problem odpornej na wartości oddalone estymacji parametru funkcji regresji. Zaprezentowany estymator parametru funkcji regresji jest medianą wszystkich współczynników kierunkowych prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych i jeden z n punktów (x, y), gdzie n oznacza liczebność próby, x - zmienną dodatkową, а у - zmienną badaną. Estymator ten jest uproszczoną formą estymatora prezentowanego w: H. Theil (1979). Autorzy przy asymptotycznych założeniach wyprowadzają wzór na błąd średniokwadratowy predykcji rozważanego predyktora odpornego. Przedstawiony zostaje także predyktor typu BLU dla zakładanego modelu nadpopulacji wraz z błędem średniokwadratowym predykcji. Dokładność obu predyktorów zostaje porównana przy założeniu normalności rozkładu badanych zmiennych losowych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    MULTIPARAMETRIC AND HIERARCHICAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS: THE EVALUATION OF THE MISSPECIFICATION OF SPATIAL EFFECTS USING A MONTE CARLO SIMULATION
    WIELOPARAMETRYCZNE I HIERARCHICZNE MODELE PRZESTRZENNEJ AUTOREGRESJI. EWALUACJA SKUTKÓW BŁĘDNEJ SPECYFIKACJI EFEKTÓW PRZESTRZENNYCH NA PODSTAWIE SYMULACJI MONTE CARLO
    Autorzy:
    Łaszkiewicz, Edyta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654752.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Model przestrzenny
    model hierarchiczny
    estymacja Monte Carlo
    Bayesowska.
    Spatial model
    hierarchical model
    Monte Carlo
    Bayesian estimation.
    Opis:
    Artykuł ma na celu przetestowanie modelu przestrzennego i hierarchicznego, przeznaczonych do analiz procesów przestrzennych cechujących się przestrzenną heterogenicznością i autoregresją, pod kątem skutków błędnej specyfikacji efektów przestrzennych. W badaniu wykorzystano symulację Monte Carlo, którą przeprowadzono dla modelu m-SAR i HSAR. Wyniki badania wskazują, że błędne rozpoznanie przestrzennej homogeniczności lub heterogeniczności procesu wpływa negatywnie m.in. na oszacowania parametru interakcji przestrzennych na poziomie indywidualnym. Zastosowanie modelu m-SAR do analizy procesu z przestrzenną heterogenicznością skutkuje przeszacowaniem parametru interakcji przestrzennych.
    The aim of this paper is to evaluate the spatial and hierarchical models for data generating processes with spatial heterogeneity and spatial dependence at the higher level. The simulation for the m-SAR and HSAR models was used to discuss the consequences of spatial misspecification. We noticed that the misspecification of spatial homogeneity or heterogeneity in both models affects i.a. the estimated parameter for spatial interactions at the individual level. Applying a m-SAR model for spatially heterogeneous processes causes the overestimation of the spatial interaction parameter.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 5, 307
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On some practical issues in prediction of domain mean and fraction
    Autorzy:
    Żądło, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658400.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    small area estimation
    best linear unbiased predictors
    model misspecification
    Opis:
    W opracowaniu jest analizowany problem predykcji frakcji i średniej w domenie z wykorzystaniem modeli nadpopulacji bez zmiennych dodatkowych uwzględniających podział populacji na warstwach. W rozważaniach symulacyjnych uwzględniono problem wpływu złej specyfikacji modelu nadpopulacji i szacowania liczebności populacji na dokładność predykcji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    GEE Estimators in Mixture Model with Varying Concentrations
    Estymatory GEE w modelu mieszanym ze zmiennymi współczynnikami koncentracji
    Autorzy:
    Doronin, Oleksii
    Maiboroda, Rostislav
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654526.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model mieszany
    estymacja semiparametryczna
    GEE (metoda uogólnionych równań estymujących)
    mixture model
    semiparametric estimation
    GEE
    Opis:
    W pracy omówiono semiparametryczny model mieszany, w którym pewne współczynniki są parametryzowane za pomocą wspólnego parametru euklidesowego, natomiast inne są zupełnie nieznane. Wprowadzono metodę estymacji parametrów opartą na podejściu GEE (uogólnionych równań estymujących)  oraz adaptacyjnym podejściu GEE. Proponowane estymatory zostały przeanalizowane w badaniu symulacyjnym.
    We discuss semiparametric mixture model where some components are parametrized with common Euclidean parameter and others are fully unknown. We introduce GEE approach and adaptive GEE-based approach for parameter estimation. Proposed estimators are tested on simulated sample.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 3, 314
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zdolności prognostyczne nowokeynesistowskich modeli DSGE małej skali ewnątrz próby. Próba porównania dla gospodarki Polski
    The in-sample forecasting performace of New Keynesian small scale DSGE models comparison for Polish economy
    Autorzy:
    Kuchta, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/945525.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    DSGE model
    Bayesian estimation
    forecast comparison
    modele DSGE
    estymacja bayesowska
    porównanie prognoz
    Opis:
    This paper compares the in-sample forecasting performance of the new Keynesian small scale DSGE models. The comparison includes the standard sticky prices model and sticky prices and wages model of Erceg, Henderson and Levin. VAR models are used as the baseline. Comparison of forecasting errors has shown that Erceg, Henderson and Levin’s model is characterized by better forecasting performance than the sticky prices model with respect to inflation, production and real wages. Moreover, it better predicts inflation than the VAR models.
    W pracy dokonano porównania zdolności prognostycznych modeli DSGE małej skali wewnątrz próby. W porównaniu wykorzystano podstawowy, nowokeynesistowski model monetarny oraz model Ercega, Hendersona i Levina, który rozszerza model podstawowy na przypadek lepkich płac nominalnych. Dodatkowo w analizie ujęto modele VAR, które stanowią podstawę ułatwiającą porównania. Porównanie błędów prognoz pokazało, że lepszymi zdolnościami prognostycznymi w przypadku inflacji, produkcji oraz realnej stawki płac charakteryzował się model Ercega, Hendersona i Levina. Model ten charakteryzował się również mniejszymi błędami predykcji inflacji niż modele VAR.
    Źródło:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii; 2014, 2(35)
    1429-3730
    2450-095X
    Pojawia się w:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On accuracy of some EBLU predictor
    O dokładności pewnego predyktora typu EBLU
    Autorzy:
    Żądło, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907019.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    small area estimation
    empirical best linear unbiased predictors
    general mixed linear model
    Opis:
    In the paper we analyze the accuracy of the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) of the domain total (see Royall, 1976) assuming a special case of the general linear mixed model. To estimate the mean square error (MSE) of the EBLUP we use the results obtained by Datta and Lahiri (2000) for the predictor proposed by Henderson (1950) and adopt them for the predictor proposed by Royall (1976). In a simulation study we study real data on Polish farms from Dąbrowa Tarnowska region.
    W opracowaniu analizujemy dokładność empirycznych najlepszych liniowych nieobciążonych predyktorów wartości globalnej w domenie (ang. EBLUP - empirical best linear unbiased predictor) zakładając model nadpopulacji należący do klasy ogólnych mieszanych modeli liniowych. Do oceny błędu średniokwadratowego (ang. MSE - mean square error) predyktora typu EBLU wykorzystano rezultaty prezentowane przez Datta and Lahiri (2000) dla predyktora zaproponowanego przez Hendersona (1950) po zaadoptowaniu ich dla przypadku predyktora zaproponowanego przez Royalla (1976). W badaniu symulacyjnym wykorzystano rzeczywiste dane dotyczące gospodarstw rolnych w powiecie Dąbrowa Tarnowska uzyskane w spisie rolnym w 1996.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian estimation of a shift point in a two-phase regression model
    Bayesowska estymacja punktu zmiany w modelu regresji dwufazowej
    Autorzy:
    Jadamus-Hacura, Maria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904616.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    two-phase-regression model
    changing linear model
    detection a break point
    Bayesian estimation
    test for structural stability
    Opis:
    The purpose of this paper is to carry out the Bayesian analysis of a two-phase regression model with an unknown break point. Essentially, there are two problems associated with a changing linear model. Firstly, one will want to be able to detect a break point, and secondly, assuming that a change has occurred, to be able to estimate it as well as other parameters of the model. Much of the classical testing procedure for the parameter constancy (as the Chow test, CUSUM, CUSUMSQ, tests and their modifications, predictions tests for structural stability) indicate only that the regression coefficients shifted, without specifying a break point. In this study we adopt the Bayesian methodology of investigating structural changes in regression models. The break point is identified as the largest posterior mass density, the peak of the posterior discrete distribution of a break point. It seems to work well with artificially generated data. The Bayesian framework also seems to be promising for extending the analysis of a single break to that of multiple breaks.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of Mean Income for Small Areas in Poland Using Rao-Yu Model
    Szacowanie średniego dochodu dla małych obszarów w Polsce z wykorzystaniem modelu Rao-Yu
    Autorzy:
    Jędrzejczak, Alina
    Kubacki, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657876.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    estymacja dla małych obszarów
    estymator EBLUP
    model Rao-Yu
    analiza nieliniowa
    small area estimation
    EBLUP estimator
    Rao-Yu model
    nonlinear analysis
    Opis:
    Modelowanie i szacowanie zależności, które uwzględniają szeregi czasowe oraz dane przekrojowe, jest często dyskutowane w literaturze statystycznej, ale na ogół w takich pracach nie są brane pod uwagę błędy losowe. W pracy przedstawiono zastosowanie modelu Rao-Yu uwzględniającego zarówno autokorelację między obszarami efektów losowych zjawisk w czasie, jak i błędy losowe oszacowane na podstawie próby. Na podstawie modelu otrzymano empiryczny najlepszy nieobciążony predyktor liniowy (EBLUP), uwzględniający korelację zjawisk w czasie. Jako przykład wybrano aplikację dla kilku zmiennych dochodowych wyznaczonych dla województw dla lat 2003–2011 na podstawie Badania Budżetów Gospodarstw Domowych wraz z wybranymi zmiennymi objaśniającymi pochodzącymi z Banku Danych Lokalnych GUS. Obliczenia wykonano w systemie R-project z użyciem pakietów sae2 i sae oraz programu WesVar. Precyzję dla szacunków bezpośrednich wyznaczono z użyciem metody półprób zrównoważonych (BRR).Dla większości rozważanych przypadków zaproponowana metoda, stosująca model dla małych obszarów typu Rao-Yu, skutkuje znaczącą poprawą szacunków średniego dochodu gospodarstw domowych w Polsce, o czym świadczą oceny błędów szacunku porównane do zwykłej estymacji EBLUP. Dla części otrzymanych modeli stwierdzono istnienie wysokiej autokorelacji związanej ze składnikiem losowym dla czasu ρ (o wartościach niekiedy wyższych od 0.9), co dobrze ilustruje tendencje wzrostowe dla dochodów gospodarstw domowych w Polsce w rozważanym okresie.
    Modelling and estimating relationships that combine time series and crosssectional data is often discussed in the statistical literature but in these considerations sampling errors are seldom taken into account. In the paper the application of the Rao-Yu model involving both- autocorrelated random effects between areas and sampling errors-has been presented. On the basis of this model the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) with time correlation has been obtained. As an example the application of several income-related variables for the Polish voivodships (regions) and the years 2003–2011 was used on the basis of the Polish Household Budget Survey and selected explanatory variables obtained from Polish Local Data Bank. The computations were performed using sae2 and sae packages for R-project environment and WesVAR software. The precision of the direct estimates was obtained using Balanced Repeated Replication (BRR) technique.For most investigated cases, the proposed methods based on the Rao-Yu model yielded the significant improvement of small area estimates due to substantial reduction of their relative estimation errors as compared to the ordinary EBLUP technique. For some income variables examined within the study very high values of time-related autocorrelation coefficient were observed. These values were in some cases higher than 0.9, what can be – in our opinion – a good illustration of income growth tendency observed in Poland in the period under consideration.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 3, 322
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An Analysis of the Properties of a Newly Proposed Non‑Randomised Response Technique
    Analiza własności nowo zaproponowanej techniki nierandomizowanych odpowiedzi
    Autorzy:
    Kowalczyk, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2154147.pdf
    Data publikacji:
    2022-07-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ankietowanie pośrednie
    pytania drażliwe
    techniki nierandomizowanych odpowiedzi
    model krzyżowy
    estymacja NW
    stopień ochrony prywatności
    indirect questioning
    sensitive questions
    non‑randomised response techniques
    crosswise model
    ML estimation
    degree of privacy protection
    Opis:
    Non‑randomised response (NRR) techniques are modern and constantly evolving methods intended for dealing with sensitive topics in surveys, such as tax evasion, black market, corruption etc. The paper introduces a new NRR technique that can be seen as a generalisation of the well‑known crosswise model (CM). In the paper, methodology of the new generalised crosswise model (GCM) is presented and the maximum likelihood estimator of the unknown population sensitive proportion is obtained. Also, the problem of privacy protection is discussed. The properties of the newly proposed GCM are examined. Then the GCM is compared with the traditional CM. The paper shows that mathematically the CM is a special case of the newly proposed generalised CM and that this generalisation has high practical relevance.
    Techniki nierandomizowanych odpowiedzi to nowoczesne i stale rozwijające się metody przeznaczone do radzenia sobie z tematami drażliwymi, takimi jak oszustwa podatkowe, czarny rynek, korupcja itp. W artykule zaproponowano nową technikę nierandomizowanych odpowiedzi, którą można traktować jako uogólnienie znanego modelu krzyżowego. Przedstawiono metodykę nowego uogólnionego modelu krzyżowego oraz podano estymator największej wiarygodności dla nieznanej populacyjnej frakcji cechy drażliwej. Omówiono również problem ochrony prywatności. Przeanalizowano własności nowo zaproponowanego modelu, a następnie porównano go z tradycyjnym modelem krzyżowym. Pokazano, że klasyczny model krzyżowy jest specjalnym przypadkiem zaproponowanego modelu uogólnionego. Wykazano również, że to uogólnienie ma duże znaczenie dla praktyki.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2022, 1, 358; 1-13
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Selected Robust Logistic Regression Specification for Classification of Multi‑dimensional Functional Data in Presence of Outlier
    Zastosowanie odpornej regresji logistycznej do klasyfikacji wielowymiarowych danych funkcjonalnych
    Autorzy:
    Krzyśko, Mirosław
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657746.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    analiza regresji dla danych funkcjonalnych
    estymacja odporna
    model regresji logistycznej
    rozwinięcie funkcji w bazie funkcyjnej
    wielowymiarowe dane funkcjonalne
    zagadnienie klasyfikacji
    basis functions representation
    classification problem
    functional regression analysis
    logistic regression model
    multi‑dimensional functional data
    robust estimation
    Opis:
    W niniejszym artykule rozważany jest problem dwuetykietowej klasyfikacji wielowymiarowych danych funkcjonalnych. Zaproponowane rozwiązanie tego problemu oparto na technikach regresyjnych i modelu regresji logistycznej dla danych funkcjonalnych. Model ten został przekształcony do szczególnego modelu regresji logistycznej za pomocą rozwinięcia (będących funkcjami) współczynników regresji i zmiennych objaśniających w bazie funkcyjnej. Na podstawie tego modelu skonstruowana została reguła klasyfikacyjna. W przypadku występowania obserwacji odstających rozważane są również metody odpornej estymacji nieznanych parametrów. Eksperymenty numeryczne sugerują, że proponowane metody mogą z powodzeniem być wykorzystane w praktycznych zagadnieniach.
    In this paper, the binary classification problem of multi‑dimensional functional data is considered. To solve this problem a regression technique based on functional logistic regression model is used. This model is re‑expressed as a particular logistic regression model by using the basis expansions of functional coefficients and explanatory variables. Based on re‑expressed model, a classification rule is proposed. To handle with outlying observations, robust methods of estimation of unknown parameters are also considered. Numerical experiments suggest that the proposed methods may behave satisfactory in practice.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 2, 334
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies