Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "independence test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Tests of Multivariate Independence Based on Copula
    Test niezależności wektorów losowych w oparciu o metodologię funkcji połączeń
    Autorzy:
    Tomanek, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906863.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Multivariate independence test
    empirical copula process
    Möbius transform
    Opis:
    Very often the aim of statistical analysis is to identify dependencies among variables. More and more multidimensional variables and processes are in focus. This paper presents the tests of multivariate independence based on the empirical copula and the Möbius transform. The important contribution to the development of this test had works of Blum, Kiefer, Rosenblatt (1961), Dugue (1975), Deheuvels (1981), Ghoudi, Kulperger, Remillard (2001), Genest, Rémillard (2004) and Kojadinovic, Holmes (2009). The first section of the article presents the copula function and the empirical copula. The next section introduces the multivariate independence tests and the last section gives the empirical example.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657950.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    extreme-value theory (EVT)
    copula
    test for independence
    Opis:
    Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A New Test for Independence in 2×2 Contingency Tables
    Nowy test niezależności dla tablic dwudzielczych 2×2
    Autorzy:
    Sulewski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655077.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test niezależności
    tablica dwudzielcza 2×2
    statystyka logarytmiczno‑minimalna
    statystyka modułowa
    statystyki power divergence
    metoda Monte Carlo
    independence test
    2×2 contingency table
    logarithmic minimum statistics
    modular statistics
    power divergence statistics
    Monte Carlo method
    Opis:
    W literaturze statystycznej istnieje wiele miar do ujawniania niezależności dwóch zmiennych jakościowych w tabelach kontyngencji, w szczególności w tabelach dwudzielczych 2×2. W niniejszym artykule porównano cztery testy niezależności. Są to: test chi‑kwadrat, jako najbardziej znany przedstawiciel statystyk power divergence, test modułowy oraz test d‑kwadrat, jako modyfikacje testu Pearsona, test logarytmiczno‑minimalny, będący nową propozycją. Wartości krytyczne dla wyżej wymienionych testów zostały wyznaczone metodami Monte Carlo. W celu porównania testów zaproponowano miarę nieprawdziwości H0 i wyznaczono ich moc.
    In statistical literature there exist many tests to reveal the independence of two qualitative variables in two‑way contingency tables (CTs), in particular in 2×2 CTs. In this paper four independence tests were compared. These are: the chi‑square test, being the most popular type of power divergence statistics; the modular test and the d‑square test, which is a modification of the Pearson’s test; the logarithmic minimum test which is a new proposal. Critical values for the tests listed above were determined with the Monte Carlo method. In order to compare the tests, the measure of untruthfulness of H0 was proposed and the power of the tests was calculated.  
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 4, 330
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rysa na obliczu Temidy
    A scratch on the face of Themis
    Autorzy:
    Gomułowicz, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2123421.pdf
    Data publikacji:
    2022-05-13
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    niezawisłość sędziów
    niezależność sądów
    pozycja ustrojowa i znaczenie Krajowej Rady Sądownictwa
    artykuły Konstytucji: 10, 45, 173, 186 ust. 1, 187 ust. 1 i 3
    demokratyczne państwo prawne
    kompetencje Prezydenta RP w zakresie powoływania na stanowiska sędziowskie
    test Astradssona
    the independence of judges
    the independence of the courts
    the political position and importance of the National Judiciary Council
    the meaning of Articles of the Constitution: 10, 45, 173, 186 act 1, 187 act 1 and 3
    democratic state ruled by law
    powers of the President of the Republic of Poland to appoint judges
    Astradsson test
    Opis:
    Artykuł dotyczy tezy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2021 r., sygn. III FSK 3626/21, a także jej uzasadnienia. Koncentruje się na fundamentalnych wadach, a mianowicie na: 1) błędnym założeniu, że Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym samorządu sędziowskiego (przeczy temu treść art. 187 ust. 1 Konstytucji RP); 2) błędnym uznaniu, że odwołanie wybieranych członków Rady, sędziów przed upływem ich czteroletniej kadencji jest wadliwością postępowania, podczas gdy jest to jaskrawe i bezdyskusyjne złamanie art. 187 ust. 3 Konstytucji RP; 3) bezpodstawnym przyjęciu, że Prezydent RP ma prawne podstawy do prowadzenia własnego merytorycznego postępowania, które weryfikuje zgłoszone przez Radę kandydatury na stanowiska sędziowskie; 4) nieuprawnionym stawianiu znaku równości pomiędzy KRS a „nową KRS”; 5) wadliwym zastosowaniu testu Astradssona.
    The article concerns the assessment of the thesis of the judgment of the Supreme Administrative Court of November 4, 2021 (no. III FSK 3626/21) as well as its justification. It focuses on the fundamental flaws, namely: 1) on the erroneous assumption made by judges that the National Judiciary Council is a constitutional collegiate body (the content of Article 187 (1) of the Constitution contradicts this); 2) on the erroneous recognition that the dismissal of elected members of the Council, judges, before the end of their 4-year term of office, is a defect in the procedure, while it is a clear and indisputable breach of Article 187, paragraph 3 of the Constitution; 3) on the unsubstantiated assumption that the President of the Republic of Poland has legal grounds to conduct his own substantive proceedings, which will verify the candidates for judicial posts submitted by the Council; 4) on the unauthorized equation between the NCJ and the neo-NCJ; 5) on a faulty application of the Astradsson test.
    Źródło:
    Kwartalnik Prawa Podatkowego; 2022, 2; 29-38
    1509-877X
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Prawa Podatkowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies