Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "distribution" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 73
Tytuł:
Characteristics of bivariate binomial distribution
Autorzy:
Wagner, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657952.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bivariate zero-one distribution
bivariate binomial distribution
cumulative distribution function
characterictic function
moments
Opis:
W pracy podano jeden z wielu możliwych sposobów określenia dwuwymiarowego rozkładu dwumianowego. Inne możliwości są wymieniane w pracy Johnsona i in. (1997, s. 31–92). Mają one związek z rozkładem wielomianowym. Podejście proponowane w pracy jest naturalnym rozszerzeniem jednowymiarowego rozkładu zero-jedynkowego i rozkładu dwumianowego. W przypadku dwuwymiarowym proponowana w pracy postać funkcji charakterystycznej w formie rozpisanej i wektorowej pozwoliła na wyprowadzenie wzorów na momenty zwykle i mieszane. Dwuwymiarowy rozkład dwumianowy przy liczbie prób n dążących do nieskończoności przechodzi w dwuwymiarowy rozkład Poissona. a przy pewnych n, p 1 , p 2 przechodzi w graniczny dwuwymiarowy rozkład normalny. Dwuwymiarowy rozkład dwumianowy daje się rozszerzyć na przypadek wielowymiarowy (Johnson i in. 1997. s. 105–113).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Skew-normal Distribution - Basic Properties and Areas of Applications
Skośny rozkład normalny - podstawowe własności i obszary zastosowań
Autorzy:
Jadamus-Hacura, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905693.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
skewness
skew normal distribution
skew-t distribution
Opis:
The skew-normal is a class of distribution that includes the normal distribution as a special case. A systematic treatment of the skew-normal distribution has been given in Azzalini (1985, 1986); generalizations to the multivariate case are given in Azzalini and Capitanio (1999), while Azzalini and Capitanio (2003) propose a further extension with a skew-t distribution. In this paper we study the properties of this class of density functions and we investigate the applicability of this distributions for modeling some financial and income data.
Klasa skośnych rozkładów normalnych zawiera jako szczególny przypadek rozkład normalny. Szczegółowemu omówieniu własności rozkładu skośnego normalnego poświęcona jest praca Azzalini (1985, 1986); przypadek wielowymiarowy przedstawili Azzalini i Capitanio (1999), natomiast w pracy tych autorów z roku 2003 można znaleźć dalsze rozszerzenie tej klasy rozkładów o rozkłady skośne t-Studenta. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe własności funkcji gęstości omawianych rozkładów i pokazano możliwości ich wykorzystania w modelowaniu dochodów i danych finansowych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalizations of Tukey-Lambda Distributions
Uogólnienia rozkładów Lambda-Tukeya
Autorzy:
Domański, Czesław
Bolonek-Lasoń, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904817.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
generalized lambda distribution
estimation methods
distribution fitting
quotations
Opis:
The Generalized Lambda Distribution (GλD) is a four-parameter generalization of Tukey’s Lambda family. Several methods for estimating the parameters of the GλD have been reported in the literature, but the most popular is the moment-method matching proposed by Ramberg and Schmeiser (1974). One criticism of the GλD referred to above is that the shape parameters also determine skewness. It seems reasonable that there should be three linear parameters determining position, scale, and skewness and two parameters determining the shapes of the two tails. This suggests a natural generalization of the GλD to give a five-parameter lambda distribution (FPLD). The aim of paper is to show that the GλD and the FPLD describe empirical distribution quite well.
Uogólniony rozkład lambda (GλD) jest czteroparametrowym uogólnieniem rodziny rozkładów lambda-Tukeya. W literaturze możemy odnaleźć wiele metod estymacji parametrów GλD, jednak najbardziej popularną metodą jest metoda momentów zaproponowana przez Ramberga i Schmeisera (1974). Wskazuje się, że jedną z wad uogólnionego rozkładu lambda jest to, że parametry kształtu określają również skośność rozkładu. Wydaje się, że powinny być trzy parametry określające położenie, skalę i skośność oraz dwa parametry określające kształt ogonów rozkładu. Z tego względu dokonano uogólnienia GλD poprzez wprowadzenie pięcioparametrowego rozkładu lambda (FPLD).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Estimation of Dominant of Multidimensional Random Variable
O estymacji dominanty wielowymiarowej zmiennej losowej
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904688.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
moments of truncated distribution
estimation of distribution mode
Opis:
Praca dotyczy problemu estymacji dominanty rozkładu prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej. Zajmowano się problemem estymacji dominanty zmiennej losowej ciągłej. Analizowano jednomodaine rozkłady prawdopodobieństwa. W niniejszej pracy analizowano głównie klasę rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych charakteryzującą się tym, że zachodzą dla nich pewne nierówności między wartościami oczekiwanymi i dominantą rozkładu funkcją jego trzecich momentów centralnych. Dla takiej klasy rozkładów są wprowadzone dwa estymatory dominanty, których wyznaczanie w praktyce ma charakter iteracyjny. Z grubsza rzecz biorąc, wyliczenie wartości estymatora dominanty wiąże się z sukcesywnym obcinaniem obserwacji próby do chwili, gdy zostaną spełnione pewne warunki, a w szczególności, że pewna funkcja trzech mieszanych momentów centralnych rozkładu uciętego osiągnie wartość zero. Wówczas oceną punktu będącego dominantą rozkładu wielowymiarowego są właśnie średnie z uciętych rozkładów brzegowych z próby. Proponowane estymatory mogą być obciążone. W niektórych przypadkach dało się oszacować maksymalny poziom takiego obciążenia. Proponowane są również dwa estymatory regresji modalnej.
The problem of estimation of the mode of a continuous distribution function of multidimensional random variable is considered. The estimator of the mode is the vector of means from appropriately truncated sample. The truncation sample is obtained th rough rejecting the observation in such a way that the measure of skewnees of multidimensional variable takes value as close zero as possible. We can expect that through successful truncation of the sample the vector of sample means approach to vector of modes of multidimensional variable. The estimator constructed in such a way is usually biased estimators of the mode. Moreover, the biased estimators of values of modal regressions are proposed. The well known “jackknife” procedure is proposed to evaluate the mean square errors of the estimators.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Generating Correlated Pseudo-Random Binary Numbers
O generowaniu skorelowanych binarnych liczb pseudolosowych
Autorzy:
Gamrot, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906865.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Random number generator
multinomial distribution
two-point distribution
expectation
Opis:
The paper is devoted to the problem of generating sequences of binary vectors having joint distribution allowing for correlation between individual elements. A procedure for generating such a distribution from uncorrelated binary and multinomial pseudo-random data is proposed. Certain properties of the proposed procedure are examined in the simulation study.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the Use of the Extreme Value Distribution in Monitoring Production Processes
O wykorzystaniu rozkładu wartości ekstremalnych w monitorowaniu procesów
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904815.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
process control
extreme value distribution
Gumbel distribution
Monte Carlo
Opis:
In many statistical applications the main point of interest is estimating some population central characteristic such as the mean or the median. The Shewhart’s control chart X is based on monitoring the average process level. However, in some areas the main interest is based on estimating the maximum or the minimum. The proposal of the monitoring processes based on the properties of the Gumbel distribution is presented in the paper. The properties of the proposed method have been analyzed in the Monte Carlo study.
Klasyczne metody pozwalające na monitorowanie poziomu przeciętnego procesów produkcyjnych odwołują się zwykle do założenia normalności rozkładu badanej zmiennej i niezależności kolejnych pomiarów. W wielu analizach statystycznych interesująca jest ocena poziomu przeciętnego badanej charakterystyki. Tak jest np. przy monitorowaniu procesów z wykorzystaniem karty kontrolnej X . Jednak w wielu zastosowaniach może być interesująca ocena wielkości maksymalnych lub minimalnych. W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania własności rozkładu wartości ekstremalnych w monitorowaniu procesów. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizami symulacyjnymi własności proponowanej metody.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Dagum economic distances to the analysis of wage distributions in Poland
Zastosowanie współczynników odległości ekonomicznej Daguma do badania rozkładów płac w Polsce
Autorzy:
Jędrzejczak, Alina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904628.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
income distribution
inequality
approximation
Opis:
Studies in the field of wage and income distribution concentrate on measuring income inequality. We can investigate both the inequality within the population and the inequality between the populations. The latter can be called the economic distance of one population with respect to another. In the paper we present economic distance ratios. Do and D1 introduced by Dagum. They were calculated for the empirical distributions of wages in Poland (nonparametric form) and for the corresponding theoretical ones derived from the Dagum function (parametric form).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A sequential ratio test for the logistic distribution
Sekwencyjny test Ilorazowy dla rozkładu logistycznego
Autorzy:
Gerstenkorn, Tadeusz
Gerstenkorn, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905015.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential tests
logistic distribution
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
USING THE STABLE DISTRIBUTION TO MONITOR A PROCESS, WHICH DISTRIBUTION IS UNKNOWN
Autorzy:
Chmielińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655800.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Control chart
stable distribution
Opis:
The control chart is a tool of statistical quality control, which is widely used in production. The fulfillment of its basic assumptions, guarantees flawless assessment of correctness of the monitored process. The purpose of this paper is to pay attention to the need to verify the assumptions of the used method and the effects of its unauthorized use, in case of not meeting its assumptions. In this paper a method that uses a family of stable distributions to estimate the unknown probability density of monitored diagnostic variable, is proposed. The estimated density function is the basis for determining the control limits.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
REMARKS ON THE FORMULA FOR THE MOMENTS OF THE PÓLYA PROBABILITY DISTRIBUTION
UWAGI O WZORZE NA MOMENTY ROZKŁADU PRAWDOPODOBIEŃSTWA G.PÓLYI
Autorzy:
Gerstenkorn, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654503.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
rozkład prawdopodobieństwa Pólyi
momenty rozkładu
moments of the probability distribution
Pólya probability distribution
Opis:
STRESZCZENIE             Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej może być  scharakteryzowany przez podanie pewnych liczb zwanych parametrami rozkładu. Do najczęściej używanych parametrów należą momenty. Uwaga nasza jest skoncentrowana na  rozkładzie Pólyi, bowiem można z niego łatwo uzyskać jako przypadki szczególne lub odpowiednio graniczne ważne w statystyce rozkłady jak dwumianowy, ujemny dwumianowy lub Poissona.             W 1972 r. G. Mühlbach podał interesujące wzory na momenty rozkładu Pólyi. Autor ten nie wnikał  w ocenę efektywności rachunkowej podanego wzoru na momenty zwykłe.. Pokażemy, co ma znaczenie praktyczne, że wzór ten można przedstawić w prostszej, wygodnej formie.
ABSTRACT        The probability distribution of a random variable can be characterized by some numbers called parameters of the distribution. The moments belong to the most frequently used parameters. We focus on the Pólya distribution because it is easy to obtain from it as special cases some very important in the statistics distributions, as binomial, negative binomial and Poisson (the last one in the limit procedure).            In 1972 G. Mühlbach gave very interesting formulae for the moments of the Pólya distribution. The author did not investigate  the evaluation of the numerical efficacy of the formula for the moments. We will  show that it is possible to demonstrate this formula in a simpler form, which  has a practical significance and importance.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 3, 314
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the Distribution of Quadratic Form of Sample Mean and Variance
O rozkładzie formy kwadratowej średniej i wariancji z próby
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905703.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quadratic form
mean
variance
distribution
Opis:
The quadratic form of the sample mean and sample variance was considered. The sample is from normal distribution. The density function of the quadratic form has been derived. The quadratic form can be applied as the test statistic for the hypothesis on expected value and variance of normal distribution. The table with approximated critical values of the test statistic has been derived.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Joint Monitoring of the Mean, Dispersion and Asymmetry in Process Control
Łączne monitorowanie średniej, wariancji i asymetrii w procedurach kontroli jakości
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906891.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
test
mean
variance
asymmetry
distribution
Opis:
In this paper the quadratic form of sample mean, sample variance and sample asymmetry is considered. This quadratic form can be used for testing hypothesis on the expected value, variance and asymmetry of observed variable. This statistic can be used for constructing a control chart for monitoring these three parameters in process control or in acceptance sampling by variables. It is very difficult to find the exact distribution of the proposed statistic. The asymptotic distribution of the proposed statistic is presented. The quantiles of exact distributions have been derived using Monte Carlo study for the case of normal distribution of the monitored variable.
W artykule analizowano rozkład formy kwadratowej średniej, wariancji oraz asymetrii z próby. Przyjęto założenie, że próba pochodzi z populacji o rozkładzie normalnym. Proponowana statystyka może być wykorzystana w procesach sterowania jakością do jednoczesnego monitorowania poziomu przeciętnego, rozproszenia oraz asymetrii rozkładu badanej zmiennej. Trudne jest wyznaczenie rozkładu dokładnego proponowanej statystyki. Podano asymptotyczny rozkład rozważanej zmiennej oraz, wykorzystując symulacje komputerowe, wyznaczono kwantyle dla rozkładów dokładnych, uwzględniając różne liczebności prób.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wyznaczanie składki netto na podstawie próby dla różnych rozkładów wielkości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Setting of the Net Premium on the Base of the Sample for Different Damage Size Distribution in the Community Insurance
Autorzy:
Szymańska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907435.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
net premium
damage size distribution
Opis:
In the insurance theory a lot of methods of the net premium setting can be found. In the paper chosen theoretical methods of the net premiums setting in property insurance are presented. The influence of the damage size distribution on the size of the net premiums in community insurance estimated by different methods has been examined. Three size distributions of the damage size have been considered: the Pareto distribution, the logarithmic-normal distribution and the gamma distribution
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 274
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przegląd definicji banku stanowiącego aktywny kanał dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
Autorzy:
Czechowska, Iwona D
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658257.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bank, definitions
functions
distribution channel
Opis:
The article presents different bank definitions, changing in time, considering the following aspects: legal, social, organizational and the one connected to its functions. Bank works as a company and is oriented on a profit maximalisation. It is also an institution of social trust. It has different roles on the financial market in micro- and macroscale. According to bancassurance it occurs as a channel of insurance products distribution. In this field its activity grows systematically.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 259
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Compound of an Inflated Pascal Distribution with the Poisson One
Złożenie inflacyjnego rozkładu Pascala z rozkładem Poisson
Autorzy:
Gerstenkorn, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904717.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
compound distributions
compound inflated Pascal-Poisson distribution
inflated Pascal distribution
Poisson distribution
factorial
crude and incomplete moments
recurrence relations for the moments
Opis:
W pracy prezentowane jest złożenie inflacyjnego rozkładu Pascala z rozkładem Poissona. W części wstępnej pracy podany jest przegląd wyników badawczych dotyczących tematu złożeń rozkładów ze szczególnym uwzględnieniem polskich autorów. W dalszych rozdziałach podano funkcję prawdopodobieństwa rozkładu złożonego Pascal- -Poisson oraz jego momenty silniowe, zwykłe, niekompletne oraz związki rekurencyjne.
In this paper there is presented a compound of an inflated Pascal distribution with the Poisson one. In the introductory part of the paper is giving an overview of the last results in topic of compounding of distributions, considering also the Polish results. In succeeding Sections, probability function of the compound distribution Pascal-Poisson, factorial, crude and incomplete moments as well recurrence relations of this distribution are presented. MSClassilication: 60
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 73

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies