- Tytuł:
- ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET
- Autorzy:
- Kociński, Andrzej Marek
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453684.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
high-frequency data
low-frequency data
Roll estimator
Corwin-Schultz estimator - Opis:
- In the article two popular low-frequency methods od bid-ask spread estimation are presented and applied to the stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange (WSE): the Roll method [Roll 1984] and Corwin-Schultz method [Corwin and Schultz 2012]. The widely available data on average spreads published by WSE are used as benchmark and proxy of information, usually received from difficult to access and limited high-frequency financial data
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 135-143
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł