Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Robustness" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Asymptotically stable estimators of location and scale parameters I. Estimation of location parameter
    Autorzy:
    Rychlik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748758.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Robustness and adaptive procedures
    Opis:
    .
    A sequence of equivariant estimators of a location parameter, which is asymptotically most robust with respect to bias oscillation function, is derived for two types of disturbances: e-contamination and Kolmogorov-Levy neighbourhoods. The sequence consists of properly chosen order statistics modified by adding a constant. As examples, the most bias-robust estimators for unimodal symmetric, Weibull, double-exponential and beta distributions are presented.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1987, 16, 30
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On measures of robustness
    Autorzy:
    Zieliński, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747579.pdf
    Data publikacji:
    1978
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Robustness and adaptive procedures (parametric inference)
    Opis:
    Artykuł nie zawiera streszczenia
    The article contains no abstract
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1978, 6, 12
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Robustness of two-sample tests to a dependency of observations
    Autorzy:
    Zieliński, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747896.pdf
    Data publikacji:
    1990
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Robustness and adaptive procedures
    Hypothesis testing
    Opis:
    .
    In the paper, a numerical analysis of robustness of Student f-test, Wilcoxon-Mann-Whitney test and a sign test to some dependencies of observations is presented. A Monte Carlo approach has been applied.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1990, 18, 32
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A robust estimate of variance in a linear model
    Autorzy:
    Zieliński, Ryszard
    Zieliński, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748621.pdf
    Data publikacji:
    1985
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Robustness and adaptive procedures
    Linear regression
    Opis:
    .
    Standard statistical procedures for variance in Gaussian models are not robust against departures from normality. One of the possible reasons is that the variance of the variance estimate depens on kurtosis of the underlying distribution. In the paper, the most robust estimate of the variance in a class of quadratic forms is constructed.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1985, 13, 26
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On robust tests in some parametric models
    Autorzy:
    Marzec, Leszek
    Marzec, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747449.pdf
    Data publikacji:
    1992
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Robustness and adaptive procedures
    Hypothesis testing
    Opis:
    .
    For the exponential-scale and Pareto-shape testing problems the unbiased tests based on order statistics are considered. Under the violations defined by hazards and of the contamination type the tests with the most robust (stable) power functions axe explicitly constructed.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1992, 21, 35
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Most powerful robust tests or robust most powerful tests
    Autorzy:
    Zieliński, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747455.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Robustness and adaptive procedures
    Hypothesis testing
    Opis:
    .
    The most powerful robust test and the robust most powerful test in a simple Gaussian model are constructed and discussed.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1995, 24, 38
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Robustness: important slogan of temporary statistics
    Autorzy:
    Pleszczyńska, E.
    Szczęsny, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747575.pdf
    Data publikacji:
    1978
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Robustness and adaptive procedures (parametric inference)
    Opis:
    Artykuł nie zawiera streszczenia
    The article contains no abstract
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1978, 6, 12
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotically stable estimators of location and scale parameters II. Estimation of scale parameter
    Autorzy:
    Rychlik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747721.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Robustness and adaptive procedures
    Point estimation
    Opis:
    .
    Asymptotic robustness of estimators of scale parameter with respect to scale invariant bias oscillation function is studied for two types of disturbances. In the case of £-contamination, the most robust sequence of equivariant estimators for model distribution with a positive support and the most robust sequence of equivariant symmetric estimators for symmetric model distribution are constructed. In the case of Kolmogorov-Levy neighbourhoods, the solution is derived without any assumptions about the model distribution. As examples, the most bias-robust estimators for uniform, Pareto, Weibull, Laplace, normal, Cauchy and double-exponential distributions are presented.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1987, 16, 30
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Infinitesimal robustness in Bayesian statistical models
    Autorzy:
    Boratyńska, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748078.pdf
    Data publikacji:
    1994
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Bayesian inference
    Robustness and adaptive procedures
    Opis:
    .
    The problem of measuring the Bayesian robustness is considered. An upper bound for the oscillation of a posterior functional in terms of the Kolmogorov distance between the prior distributions is given. The norm of the Frechet derivative as a measure of local sensitivity is presented. The problem of finding optimal statistical procedures is presented.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1994, 23, 37
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The "jackknife" method
    Autorzy:
    Bieńkiewicz, Małgorzta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747860.pdf
    Data publikacji:
    1982
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Point estimation
    Instructional exposition
    Robustness and adaptive procedures
    Opis:
    .
    A short review paper which explains the idea of jackknifing to those who have never heard about it.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1982, 10, 21
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Robust estimation of variance components
    Autorzy:
    Zieliński, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747683.pdf
    Data publikacji:
    1989
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Analysis of variance and covariance
    Robustness and adaptive procedures
    Opis:
    .
    In gaussian linear models with known matrices covariance, the problem of robust estimation of a given linear function f of variance components is considered. An estimator of robust is constructed which is the most stable (most model-robust) to changes of the kurtosis of the original distributions.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Ryszard Zielinskis works on nonparametric quantile estimators and their use in robust statistics
    Autorzy:
    Rychlik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747653.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    quantile, order statistics, randomized estimator, equivariant estimator, confidence interval, most robust estimator, robustness.
    kwantyl, statystyka pozycyjna, estymator ekwiwariantny, estymator zrandomizowany, przedział ufnosci, estymator najodporniejszy
    Opis:
    Celem tej przegladowej pracy jest opis wyników profesora RyszardaZielinskiego dotyczacych nieparametrycznych estymatorów kwantyli w skonczonychpróbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacji parametru połozenia. Główneprzesłanie badan Zielinskiego było nastepujace: do estymacji kwantyli nalezy uzywacpojedynczych statystyk pozycyjnych, a juz ich liniowe kombinacje moga byc bardzoniedokładne w duzych modelach nieparametrycznych. Optymalny wybór statystykipozycyjnej zalezy od kryterium oceny błedu estymacji.
    This is a survey paper describing achievements of professor Ryszard Zieliński in the subject of nonparametric estimation of population quantiles based on samples of fixed size, and applications of the quantile estimators in the robust estimation of location parameter. Zielinski assumed that a finite sequence of independent identically distributed random variables X1, . . . ,Xn is observed, and their common distribution function F belongs to the family F of continuous and strictly increasing distribution functions. He considered the family T of randomized estimators XJ:n which are single order statistics based on X1, . . . ,Xn with a randomly determined number J. The random variable J is independent of the sample and has an arbitrary distribution on the numbers 1, . . . , n. It was proved that T is the maximal class of estimators which are functions of the complete and sufficient statistic (X1:n, . . . ,Xn:n), and are equivariant with respect to the strictly increasing transformations, i.e., satisfy T(φ(X1:n), . . . ,φ(Xn:n)) = φ(T(X1:n, . . . ,Xn:n)) for arbitrary strictly increasing φ. A number of examples showed that the estimators that do not belong to T are very inaccurate for some F€F.   For comparing estimators, there were used various accuracy criteria based on the difference F(T) - q, where 0 < q < 1 is the quantile order. They are invariant with respect to the strictly increasing transformations. Optimal estimators with respect to the mean absolute loss E|F(T)-q|, mean quadratic loss E(F(T)-q)2, expected LINEX loss E[exp(a[F(T)-q])-a[F(T)-q]-1], a≠0, and Pitman closeness measure were explicitly determined. Further, the best estimators in narrower classes of median-unbiased estimators U(q) = {T€T : med(T, F) = F-1(q)},  (where med(T, F) stands for the median of the distribution of estimator T when the parent distribution function is F), and F-unbiased estimators V(q) = {T € T : EF(T) = q} of quantiles F-1 (q), 0 < q < 1, are determined for some accuracy criteria. Also, random confidence intervals for F-1(q), F€F, of the form [XI:n,XJ:n] on a fixed confidence level 0 <  < 1, i.e. satisfying P(XI:n ≤F-1(q) ≤XJ:n)≥γ,  F € F, , and minimizing E(J - I), are described. Median-unbiased estimators of quantiles were applied by Zielinski in the robust estimation of location parameter. For the i.i.d. sample X1, . . . ,Xn from the location model Fμ(x) = F(x - μ), where μ€R and F is a known unimodal distribution function, and the ε-contamination of the model Z(μ) = {G = (1 -ε)Fμ +εH : H - arbitrary distribution function} for some fixed 0 <ε< 1/2 , the most robust translation equivariant estimator with respect to the median oscillation criterion bn(T, μ) = supG1,G2€Z(μ) |med(T,G1) - med(T,G2)| has the form XJ:n - F-1(q*), XJ:n  €U(q*). Number q*  is chosen so to minimize function (ε, 1 - ε)Э q→ F-1(q/(1-ε))-F-1((q-ε)/(1-ε)). If F is unimodal and symmetric, then q* = ½.. However, Zielinski also showed that a slight modification of the ε-contamination for symmetric unimodal F may imply that XJ:n - F-1(q*), XJ:n € U(q*), for some q*≠1/2 is the most robust estimator with respect to the median oscillation criterion. Celem tej przeglądowej pracy jest opis wyników profesora Ryszarda Zielińskiego dotyczącychnieparametrycznych estymatorów kwantyli w skończonych próbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacjiparametru położenia. Główne przesłanie badań Zielińskiego było następujące:do estymacji kwantyli należy używać pojedynczych statystyk pozycyjnych, a już ich liniowekombinacje mogą być bardzo niedokładne w dużych modelach nieparametrycznych.Optymalny wybór statystyki pozycyjnej zależy od kryterium oceny błędu estymacji.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies