- Tytuł:
- Poisson sampling for spectral estimation in periodically correlated processes
- Autorzy:
- Monsan, Vincent
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1340625.pdf
- Data publikacji:
- 1994
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
- Tematy:
-
quartic-mean consistency
periodically correlated processes
spectral density functions
Poisson sampling - Opis:
- We study estimation problems for periodically correlated, non gaussian processes. We estimate the correlation functions and the spectral densities from continuous-time samples. From a random time sample, we construct three types of estimators for the spectral densities and we prove their consistency.
- Źródło:
-
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 227-266
1233-7234 - Pojawia się w:
- Applicationes Mathematicae
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł