Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "option" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Optimality of the replicating strategy for American options
    Autorzy:
    Kociński, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338871.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Cox-Ross-Rubinstein model
    replicating strategy
    American option
    Opis:
    The aim of this paper is to study the problem of optimality of replicating strategies associated with pricing of American contingent claims in the Cox-Ross-Rubinstein model with proportional transaction costs. We show that a replication of the option is always possible. We give sufficient conditions for the existence of a replicating strategy which is optimal, and also show an example of an optimal replicating strategy that is not optimal in the global sense.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 1; 93-105
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Option pricing in the CRR model with proportional transaction costs: a cone transformation approach
    Autorzy:
    Stettner, Ł.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339174.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    transaction costs
    replicating cost
    binomial model
    hedging
    option
    Opis:
    Option pricing in the Cox-Ross-Rubinstein model with transaction costs is studied. Using a cone transformation approach a complete characterization of perfectly hedged options is given.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 475-514
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimality of replication in the CRR model with transaction costs
    Autorzy:
    Rutkowski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339057.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    transaction costs
    martingale measure
    super-hedging
    option pricing
    Opis:
    Recently, there has been a growing interest in optimization problems associated with the arbitrage pricing of derivative securities in imperfect markets (in particular, in models with transaction costs). In this paper, we examine the valuation and hedging of European claims in the multiplicative binomial model proposed by Cox, Ross and Rubinstein [5] (the CRR model), in the presence of proportional transaction costs. We focus on the optimality of replication; in particular, we provide sufficient conditions for the optimality of the replicating strategy in the case of long and short positions in European options. This work can be seen as a continuation of studies by Bensaid et al. [2] and Edirisinghe et al. [13]. We put, however, more emphasis on the martingale approach to the claims valuation in the presence of transaction costs, focusing on call and put options. The problem of optimality of replication in the CRR model under proportional transaction costs was recently solved in all generality by Stettner[30].
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 29-53
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On option pricing in the multidimensional Cox-Ross-Rubinstein model
    Autorzy:
    Motoczyński, Michał
    Stettner, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339064.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    contingent claim
    self-financing strategies
    super-hedging
    option pricing
    Opis:
    Option pricing in the multidimensional case, i.e. when the contingent claim paid at maturity depends on a number of risky assets, is considered. It is assumed that the prices of the risky assets are in discrete time subject to binomial disturbances. Two approaches to option pricing are studied: geometric and analytic. A numerical example is also given.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 55-72
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies