Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Option pricing in the CRR model with proportional transaction costs: a cone transformation approach

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Option pricing in the CRR model with proportional transaction costs: a cone transformation approach
Autorzy:: Stettner, Ł.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339174.pdf
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: transaction costs
replicating cost
binomial model
hedging
option
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 475-514
1233-7234
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Option pricing in the Cox-Ross-Rubinstein model with transaction costs is studied. Using a cone transformation approach a complete characterization of perfectly hedged options is given.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Option pricing in the CRR model with proportional transaction costs: a cone transformation approach

Powiązane pozycje