Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estimator" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-13 z 13
    Tytuł:
    Uniform convergence of density estimators on spheres
    Autorzy:
    Bertrand-Retali, Monique
    Ait-Hennani, Larbi
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340448.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    histogram estimator
    kernel estimator
    spherical cap estimator
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 4; 427-446
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The two-dimensional linear relation in the errors-in-variables model with replication of one variable
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Dawidowicz, Antoni
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208170.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    consistent estimator
    linear regression
    Opis:
    We present a two-dimensional linear regression model where both variables are subject to error. We discuss a model where one variable of each pair of observables is repeated. We suggest two methods to construct consistent estimators: the maximum likelihood method and the method which applies variance components theory. We study asymptotic properties of these estimators. We prove that the asymptotic variances of the estimators of regression slopes for both methods are comparable.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 3; 335-342
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Orthogonal series regression estimators for an irregularly spaced design
    Autorzy:
    Popiński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208167.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    convergence rates
    nonparametric regression
    orthogonal series estimator
    Opis:
    Nonparametric orthogonal series regression function estimation is investigated in the case of a fixed point design where the observation points are irregularly spaced in a finite interval [a,b]i ⊂ ℝ. Convergence rates for the integrated mean-square error and pointwise mean-square error are obtained in the case of estimators constructed using the Legendre polynomials and Haar functions for regression functions satisfying the Lipschitz condition.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 3; 309-318
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Consistency of trigonometric and polynomial regression estimators
    Autorzy:
    Popiński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339065.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    consistent estimator
    orthonormal system
    least squares method
    regression
    Opis:
    The problem of nonparametric regression function estimation is considered using the complete orthonormal system of trigonometric functions or Legendre polynomials $e_k$, k=0,1,..., for the observation model $y_i = f(x_i) + η_i $, i=1,...,n, where the $η_i$ are independent random variables with zero mean value and finite variance, and the observation points $x_i\in[a,b]$, i=1,...,n, form a random sample from a distribution with density $ϱ\in L^1[a,b]$. Sufficient and necessary conditions are obtained for consistency in the sense of the errors $\Vert f-\widehat f_N\Vert, \vert f(x)-\widehatf_N(x)\vert$, $x\in[a,b]$, and $E\Vert f-\widehatf_N\Vert^2$ of the projection estimator $\widehat f_N(x) = \sum_{k=0}^N\widehat{c}_ke_k(x)$ for $\widehat{c}_0,\widehat{c}_1,\ldots,\widehat{c}_N$ determined by the least squares method and $f\in L^2[a,b]$.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 73-83
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Fourier coefficient estimators consistent in the mean-square sense
    Autorzy:
    Popiński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340627.pdf
    Data publikacji:
    1994
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    unbiasedness
    consistent estimator
    Fourier coefficients
    mean-square error
    Opis:
    The properties of two recursive estimators of the Fourier coefficients of a regression function $f \in L^2[a,b]$ with respect to a complete orthonormal system of bounded functions (e_k) , k=1,2,..., are considered in the case of the observation model $y_i = f(x_i) + η_i$, i=1,...,n , where $η_i$ are independent random variables with zero mean and finite variance, $x_i \in [a,b] \subset {\sym R}^1$, i=1,...,n, form a random sample from a distribution with density ϱ =1/(b-a) (uniform distribution) and are independent of the errors $η_i$, i=1,...,n . Unbiasedness and mean-square consistency of the examined estimators are proved and their mean-square errors are compared.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 275-284
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On least squares estimation of Fourier coefficients and of the regression function
    Autorzy:
    Popiński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340683.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Fourier series
    consistent estimator
    least squares method
    regression
    Opis:
    The problem of nonparametric function fitting with the observation model $y_i = f(x_i) + η_i$, i=1,...,n, is considered, where $η_i$ are independent random variables with zero mean value and finite variance, and $x_i \in [a,b] \subset \R^1$, i=1,...,n, form a random sample from a distribution with density $ϱ \in L^1[a,b]$ and are independent of the errors $η_i$, i=1,...,n. The asymptotic properties of the estimator $\widehat{f}_{N(n)}(x) = \sum_{k=1}^{N(n)} \widehat{c}_ke_k(x)$ for $f \in L^2[a,b]$ and $\widehat{c}^{N(n)}=( \widehat{c}_1,..., \widehat{c}_{N(n)})^T$ obtained by the least squares method as well as the limits in probability of the estimators $\widehat{c}_k$, k=1,...,N, for fixed N, are studied in the case when the functions $e_k$, k=1,2,..., forming a complete orthonormal system in $L^2\[a,b\]$ are analytic.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 1; 91-102
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A note on orthogonal series regression function estimators
    Autorzy:
    Popiński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338775.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    consistent estimator
    orthonormal system
    empirical risk minimization
    nonparametric regression
    Opis:
    The problem of nonparametric estimation of the regression function f(x) = E(Y | X=x) using the orthonormal system of trigonometric functions or Legendre polynomials $e_k$, k=0,1,2,..., is considered in the case where a sample of i.i.d. copies $(X_i,Y_i)$, i=1,...,n, of the random variable (X,Y) is available and the marginal distribution of X has density ϱ ∈ $L^1$[a,b]. The constructed estimators are of the form $\widehat f_n(x) = \sum_{k=0}^{N(n)}\widehat c_ke_k(x)$, where the coefficients $\widehat c_0,\widehat c_1,...,\widehat c_N$ are determined by minimizing the empirical risk $n^{-1}\sum_{i=1}^n(Y_i - \sum_{k=0}^Nc_ke_k(X_i))^2$. Sufficient conditions for consistency of the estimators in the sense of the errors $E_X\vert f(X)-\widehat f_n(X)\vert^2$ and $n^{-1}\sum_{i=1}^nE(f(X_i)-\widehat f_n(X_i))^2$ are obtained.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 3; 281-291
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pairs of successes in Bernoulli trials and a new n-estimator for the binomial distribution
    Autorzy:
    Kühne, Wolfgang
    Neumann, Peter
    Stoyan, Dietrich
    Stoyan, Helmut
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340510.pdf
    Data publikacji:
    1994
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    n-estimator
    simulation
    silicon wafer
    Markov chain
    binomial distribution
    Opis:
    The problem of estimating the number, n, of trials, given a sequence of k independent success counts obtained by replicating the n-trial experiment is reconsidered in this paper. In contrast to existing methods it is assumed here that more information than usual is available: not only the numbers of successes are given but also the number of pairs of consecutive successes. This assumption is realistic in a class of problems of spatial statistics. There typically k = 1, in which case the classical estimators cannot be used. The quality of the new estimator is analysed and, for k > 1, compared with that of a classical n-estimator. The theoretical basis for this is the distribution of the number of success pairs in Bernoulli trials, which can be determined by an elementary Markov chain argument.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 3; 331-337
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Minimum distance estimator for a hyperbolic stochastic partial differentialequation
    Autorzy:
    Monsan, Vincent
    N'zi, Modeste
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208212.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    random fields
    stochastic partial differential equations
    small noise
    minimum distance estimator
    Opis:
    We study a minimum distance estimator in $L_2$-norm for a class ofnonlinear hyperbolic stochastic partial differential equations, driven by atwo-parameter white noise. The consistency and asymptotic normality of thisestimator are established under some regularity conditions on thecoefficients. Our results are applied to the two-parameterOrnstein-Uhlenbeck process.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 225-238
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Least-squares trigonometric regression estimation
    Autorzy:
    Popiński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338814.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    consistent estimator
    least squares method
    Fourier coefficients
    trigonometric polynomial
    regression function
    Opis:
    The problem of nonparametric function fitting using the complete orthogonal system of trigonometric functions $e_k$, k=0,1,2,..., for the observation model $y_i = f(x_{in}) + η_i$, i=1,...,n, is considered, where $η_i$ are uncorrelated random variables with zero mean value and finite variance, and the observation points $x_{in} ∈ [0,2π]$, i=1,...,n, are equidistant. Conditions for convergence of the mean-square prediction error $(1/n)\sum_{i=1}^n E(f(x_{in})-\widehat f_{N(n)}(x_{in}))^2$, the integrated mean-square error $E ‖f-\widehat f_{N(n)}‖^2$ and the pointwise mean-square error $E(f(x)-\widehatf_{N(n)}(x))^2$ of the estimator $\widehat f_{N(n)}(x) = \sum_{k=0}^{N(n)} \widehat c_k e_k(x)$ for f ∈ C[0,2π] and $\widehat c_0,\widehat c_1,...,\widehat c_{N(n)}$ obtained by the least squares method are studied.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 2; 121-131
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On estimation of parameters in the bivariate linear errors-in-variables model
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338894.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    regression line
    variance component
    simulation study
    maximum likelihood method
    estimator
    replication model
    Opis:
    We discuss some methods of estimation in bivariate errors-in-variables linear models. We also suggest a method of constructing consistent estimators in the case when the error disturbances have the normal distribution with unknown parameters. It is based on the theory of estimating variance components in linear models. A simulation study is presented which compares this estimator with the maximum likelihood one.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 4; 401-410
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimating normal density and normal distribution function: is Kolmogorovs estimator admissible?
    Autorzy:
    Rukhin, Andrew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340688.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    point estimation
    normal density
    Bayes estimator
    quadratic loss
    admissibility
    normal distribution function
    Opis:
    The statistical estimation problem of the normal distribution function and of the density at a point is considered. The traditional unbiased estimators are shown to have Bayes nature and admissibility of related generalized Bayes procedures is proved. Also inadmissibility of the unbiased density estimator is demonstrated.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 1; 103-115
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On a strongly consistent estimator of the squared L_2-norm of a function
    Autorzy:
    Różański, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340253.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    strong consistency
    stochastic integral with respect to a p-parameter martingale
    Poisson random field
    Wiener random field
    asymptotic unbiasedness
    kernel estimator
    Opis:
    A kernel estimator of the squared $L_2$-norm of the intensity function of a Poisson random field is defined. It is proved that the estimator is asymptotically unbiased and strongly consistent. The problem of estimating the squared $L_2$-norm of a function disturbed by a Wiener random field is also considered.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 279-284
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-13 z 13

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies