Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "measures" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 20
Tytuł:
Odporny pomiar ryzyka
Robust risk measures
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589839.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Miary ryzyka
Odporne CVaR
Odporne miary ryzyka
Risk measures
Robust CVaR (RCVaR)
Robust risk measures
Opis:
Szacowanie prawdopodobieństwa w problemach, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, jest zazwyczaj niezwykle trudnym zadaniem, podlega bowiem wielu źródłom niepewności. Wiemy, że rozkłady prawdopodobieństwa mogą zmieniać się w czasie, co prowadzi do bardzo trudnych ocen ryzyka wywołanych przez konkretne decyzje. Rozważając rozkłady prawdopodobieństwa oraz zbiór nominalnych miar ryzyka, przedstawiamy koncepcję odpornej miary ryzyka. Odporną miarę ryzyka rozpatrzymy jako najgorszy możliwy zbiór ryzyk przy założeniu, że każdy ze zbiorów rozkładów prawdopodobieństwa jest prawdopodobny. Omówimy właściwości odpornej miary ryzyka związane z nominalnymi zbiorami ryzyka, takie jak wypukłość lub koherencja. W szczególności omówimy odporną wersję warunkowego Value-at-Risk (CVaR). Zastosowania omówionego podejścia odniesiemy do aktywów z GPW w Warszawie.
Estimating the probabilities by which different events might occur is usually a difficult problem. Usually probabilities change over time, leading to a very difficult to evalued of the risk induced by any particular decision. For a given set of probability measures and a set of nominal risk measures, we describe robust risk measure as the worst possible of risks when each of probability measures may occur. We describe some properties of those of our nominal risk measures, such as convexity or coherence. We use a robust version of the Conditional Value-at-Risk (CVaR). We applied Robust CVaR (RCVaR) using data from the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 177-194
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Validation of Market Risk on the Electric Energy Market - an IRC Approach
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Glensk, Barbara
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586101.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Pomiar ryzyka
Rynek energetyczny
Ryzyko
Energy market
Risk
Risk measures
Opis:
The aim of this paper is to describe and measure risk on the Polish & German Energy Market. The risk was estimated with three types of Value-at-Risk measures: VaR, stress VaR and Incremental Risk Charge (IRC). These measures were calculated on time series of logarithmic daily rates of return of indexes from the Polish Power Exchange (POLPX) andthe European Energy Exchange (EEX) spot market. Based on time series from 01.2009 to 28.09.2012 we attempted to answer the two questions: which measure is more appropriate for risk estimation, and where the risk level is higher.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 38-49
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Semi-parametric risk measures
Semi-parametryczne metody analizy ryzyka
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593374.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Axioms approach
Expectiles
Quantiles
Risk measures
Aksjomaty miar ryzyka
Kwantyle
Miary ryzyka
Opis:
Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable, means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable. The risk assessment should be based on measures being based on other characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with set of axioms formulated with reference to measures of the risk.
Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 108-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Functional Based on Spatial Quantiles
Wybrane funkcjonały − przestrzenne miary kwantylowe
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589635.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Descriptive measures
Multivariate distributions
Spatial quantiles
Miary opisowe
Przestrzenne kwantyle
Wielowymiarowe dystrybuanty
Opis:
W artykule przedstawiono wybrane funkcjonały, które są odpornymi miarami opisowymi. Miary te są definiowane z wykorzystaniem wielowymiarowych przestrzennych kwantyli. Zatem zapiszemy zadanie wielowymiarowe i dodatkowo wykorzystamy jeden argument dla opisu przestrzennego. Wykorzystując opis jednowymiarowy, rozszerzymy je do zadania wielowymiarowego, zapisując odpowiednie miary położenia, rozproszenia, skośności i kurtozy. W modelowaniu ekstremalnego ryzyka ważne są własności ogonów rozkładów. Przedstawiono również miary skupione na ogonach rozkładów.
Presented approach describe some functional which is robust measures based on quantiles. We consider the multivariate context and utilize the spatial quantiles. We notice an extension of univariate quantiles and we presented nonparametric measures of multivariate location, spread, skewness and kurtosis. In modeling extreme risk important properties are based on heavy-tailed distribution. We present tailweight and peakedness measures. To aid better understanding of the spatial quantiles as a foundation for nonparametric multivariate inference and analysis, we also provide some basic properties.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 107-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego
The effects and risks of quantitative easing
Autorzy:
Łasak, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592712.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Działania antykryzysowe
Luzowanie ilościowe
Polityka banku centralnego
Anti-crisis measures
Central bank policy
Quantitative easing
Opis:
Kryzys finansowy 2007-2009 przyczynił się do wystąpienia problemów w gospodarkach wielu krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Do czynności ratunkowych należy zaliczyć politykę realizowaną przez banki centralne, określaną jako luzowanie ilościowe. Celem artykułu jest analiza mechanizmów działania tej polityki, którą zastosowały: FED, Bank Anglii i EBC, ocena skutków luzowania ilościowego oraz konsekwencji wycofania się z niej. Nowe podejście banków centralnych spowodowało różne skutki gospodarcze, zarówno w badanych krajach, państwach trzecich (np. rynkach wschodzących), jak i w całej gospodarce światowej. Obecnie kluczowym pytaniem, które zadaje sobie wielu ekonomistów, jest to, jakie zagrożenia związane są z ograniczeniem niekonwencjonalnej polityki monetarnej prowadzonej przez ostatnie lata przez wskazane banki centralne. W artykule została zawarta szczegółowa analiza wymienionych problemów.
The financial crisis of 2007-2009 has caused problems in the economies of many countries, among others in the United States, United Kingdom and European Union. The activities aimed at recovering the economies involve the unconventional monetary policy (quantitative easing). The aim of the article is to analyze the policy applied by the Federal Reserve System, Bank of England and European Central Bank, assessment of the effects of quantitative easing and the consequences of the withdrawal from it. The new approach resulted in various economic impacts, both in the studied countries and in the entire global economy. Actually the key question is about the consequences of escape from the quantitative easing policy. The article contains a detailed analysis of the problems.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 319; 104-116
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko w aspekcie zarządzania w zróżnicowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym
Risk Management in the Context of in a Diverse Environment of Socio-Economic
Autorzy:
Zemke, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593416.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Organizacje gospodarcze
Otoczenie organizacji
Pomiar ryzyka
Proces decyzyjny
Decision proces
Economic organizations
Organisation environment
Risk measures
Opis:
The content of paper is limited to provide sources of risk, issues of risk identification processes of decision-making and risk measurement. The development occupies a special place the issue of sources of risk and its identification. Economic organization management theory draws attention to the so-called. control variables of the processes of decision-making. The study assumes that they are symptomatic of the chance variables. Home to develop a hypothesis assumes the risk that changes in state decision- -making processes are caused by changes in the socio economic conditions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 63-76
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przestrzenno-czasowa analiza zróżnicowania poziomu rozwoju odnawialnych źródeł energii
Measures of development of renewable energy sources
Autorzy:
Jankowska, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588368.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Odnawialne źródła energii
Porządkowanie liniowe
Syntetyczne mierniki rozwoju
Linear ordering
Renewable energy sources
Synthetic development measures
Opis:
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (OZE) uwarunkowana jest m.in. czynnikami przyrodniczymi oraz ekonomicznymi, które mogą stwarzać dysproporcje między regionami. Celem badania jest ocena zróżnicowania poziomu rozwoju OZE w regionach w Polsce w latach 2008-2014. W badaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, a w szczególności metody porządkowania liniowego obiektów opartych na zmiennych syntetycznych. Wyznaczenie bezwzorcowej miary rozwoju oraz taksonomicznej miary rozwoju pozwoliło stworzyć ranking obiektów według poziomu rozwoju badanego zjawiska oraz wyselekcjonować grupy regionów o podobnym poziomie rozwoju OZE. W przeprowadzonej analizie badanymi obiektami są regiony w Polsce, które zostały scharakteryzowane wybranymi cechami, opisującymi stopień wytwarzania energii z OZE.
Energy production from renewable energy sources (RES) is conditioned by, among others, environmental and economic factors, that may create disproportions between regions, as to the energy production from RES. The aim of the study is an evaluation of diversification of the level of development of RES in regions in Poland in the years 2008-2014 on the basis of comparative analysis, and especially the methods of linear ordering of objects, based on synthetic variables. Determining paternless measure of development and taxonomical measure of development, making use of a pattern from a sample, allowed to create a ranking of objects according to the level of development of analyzed phenomenon and to select groups of regions with similar level of development of RES. In the performed analysis, the analyzed objects are regions in Poland, that were characterized by chosen features describing the level of energy production from RES.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 33-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
Dependent, compound Poisson process – computation of insurance premiums and risk measures
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588805.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Funkcje łączące
Miary ryzyka
Składki
Zależność
Złożony proces Poissona
Compound Poisson process
Copula
Dependence
Insurance premiums
Risk measures
Opis:
Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 33-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw – przegląd wybranych koncepcji i badań
Measures of the internationalisation of enterprises – review of chosen concepts and research
Autorzy:
Pera, Bożena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588648.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw
Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa
Wskaźniki
Indicators
Internationalisation
Measures of internationalisation
Measuring internationalisation
Opis:
Celem artykułu jest przegląd miar internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle studiów i wybranych koncepcji literatury przedmiotu oraz prezentacja ich wykorzystania w biznesie międzynarodowym. W niniejszym opracowaniu podjęto również próbę wskazania kierunków zmian zachodzących w podejściu do wskaźników stosowanych do pomiaru umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi krótka prezentacja przesłanek pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa. W kolejnej części artykułu scharakteryzowano miary umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa i dokonano ich klasyfikacji. Wybrane koncepcje i badania w zakresie pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa stanowią ostatnią część tego opracowania. Na podstawie analizy literatury podjęto próbę określenia dalszych kierunków rozwoju badań nad wykorzystaniem miar internacjonalizacji przedsiębiorstw.
A review of measures for internationalisation of the enterprise, based on studies and chosen concepts of the literature and the evaluation of the exploiting them in the international business, is a purpose of the article. In the paper an attempt to show the directions of the changes in the approach towards applied measuring internationalisation was also made. At the beginning shortly conditions of measuring internationalisation were presented. In the next part of the article measures of internationalising the enterprise were characterised. Chosen concepts and papers regarding the internationalisation in the context of measuring the enterprise, constitute the last part of this study. On the basis of an analysis of literature an attempt to show the directions of research development on exploiting measures of the internationalisation of enterprises was made.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 319; 184-198
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego
Evolution of Estimation Methods of the Market Risk
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589467.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Pomiar ryzyka
Ryzyko inwestycyjne
Zabezpieczenie przed ryzykiem
Zmienne losowe
Hedge against the risk
Investment risk
Random variable
Risk measures
Opis:
By experience of the last financial crises new principles of setting reserves in order to secure risky investments were implemented. The security level depends from the type of investment as well as from the accepted measure of the risk. Conventional approach mean-variance isn't appropriate to the present market situation in the description and the inspection of the level of risk, so institutionally appropriately accepted other measures of the risk are proposed. In the article we will present stress VaR and the IRC (Incremental Risk Charge). We will describe the relation additionally between the linear and nonlinear measurement of the risk in connecting with the level of risk and the type the schedule of a random variable describing examined investment.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 31-43
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie miary ryzyka Omega w ocenie trwania życia w zdrowiu
Use of omega measure for the assessment survival time in healthy
Autorzy:
Ojrzyńska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590892.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Lata życia w zdrowiu
Miara ryzyka omega
Oczekiwana długość życia
Healthy Life Years
Life expectancy
The Omega risk measures
Opis:
Lata życia w zdrowiu to jedna z miar zaproponowanych do monitorowania stanu zdrowia w krajach europejskich. Metoda ta oparta została na dwóch miarach: częstości występowania niepełnosprawności w populacji w określonym wieku oraz umieralności. Celem artykułu jest wykorzystanie miary ryzyka Omega do oceny ryzyka czasu przeżycia oraz czasu przeżycia w zdrowiu. Miara Omega zaliczana jest do miar kwantylowych, gdyż zakłada występowanie pewnego punktu progowego, dzielącego zbiór realizacji zmiennej na obszar zysku oraz obszar strat. W badaniu jako zysk rozumiana jest liczba lat życia bez niesprawności, natomiast stratą określana jest liczba lat życia z niesprawnością.
Years of healthy life is one of the measures proposed to monitor the state of health in European countries. This method is based on two measures: the frequency of a disability in the population at a certain age and mortality. The aim of this lecture is to use Omega risk measures to risk assessment of survival time and survival time in health. It is counted to quantile measures because it assumes the existence of a threshold point dividing the set of variables into the profit and loss area. In this study, the number of years of life without disability is understood as a profit, and the loss is defined by the number of years of life with disability.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 47-58
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:
Prenzena, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592824.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures
Opis:
Artykuł prezentuje metodę CreditMetrics jako najbardziej uniwersalne narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. Model ten wykorzystuje koncepcję wartości zagrożonej i umożliwia oszacowanie największej możliwej straty, która może być poniesiona na konkretnym kredycie lub portfelu kredytów dla danego poziomu ufności. W części empirycznej artykułu zbadano ryzyko hipotetycznego portfela kredytów udzielonych spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadających rating agencji Moody's z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W wyniku symulacji otrzymano histogram przyszłych wartości portfela kredytowego, którego kształt potwierdził, że rozkład przyszłych wartości portfela kredytów posiada gruby ogon i jest lewostronnie skośny. Zgodnie z symulacją w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie spółki wchodzące w skład rozważanego portfela zachowają swój aktualny rating kredytowy na koniec rozpatrywanego okresu.
This paper presents CreditMetrics method as the most universal credit risk measurement approach. This model utilizes the concept of Value at Risk and enables us to evaluate the worst possible loss, which can be incurred on a specific credit or credit portfolio, with the given confidence level. In the empirical part of this paper risk of a hypothetical portfolio composed of 6 credits was examined. Since risk estimation with the use of analytical methods for such case was not possible, Monte Carlo simulation was used to solve this problem. In order to obtain correlated and normally distributed variables, Cholesky decomposition was employed. As a result of the simulation histogram of forward portfolio values was obtained, which shape confirmed that the distribution of credits values has fat tail and is highly skewed to the left. According to the simulation, the most probable situation was that all companies from our portfolio will remain in their current credit rating at the end of the year.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 86-102
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Measurement of local government unit marketing orientation
Mierniki orientacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego
Autorzy:
Adamus-Matuszyńska, Anna
Dzik, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589074.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Local government unit (LGU)
Measures of marketing activities
New public management
Place marketing
Jednostka samorządu terytorialnego
Marketing terytorialny
Mierniki skuteczności
Opis:
Since the use of New Public Management (NPM) in practice, public sector institutions have used methods and techniques of private sector management. The aim of this article is theoretical analysis of local government involvement in marketing activities. Empirical research carried out by the authors on the logo content contributed to the research question: how one can assess the effectiveness of marketing activities of local government? Authors reviewed critically literature on marketing and NPM. Authors argue that local government must undertake actions in the field of territorial marketing, but so far no measurable indicators have been developed to assess this involvement.
Od czasów wykorzystywania koncepcji nowego zarządzania publicznego w praktyce instytucje odpowiedzialne za sferę publiczną korzystają z metod oraz technik zarządzania charakterystycznych dla sektora prywatnego. Celem artykułu jest próba teoretycznej analizy metod i technik badających stopień zaangażowania samorządów w działalność marketingową. Badania empiryczne autorów nad treścią logo oraz wykorzystaniem systemów identyfikacji wizualnej w marketingu terytorialnym w Polsce przyczyniły się do postawienia nowego pytania: jak można ocenić zaangażowanie oraz skuteczność prowadzonych działań marketingowych? Autorzy stawiają tezę, że jak dotąd nie wypracowano mierników pozwalających ocenić stopień (wielkość) zaangażowania marketingowego samorządu. Dlatego podejmują próbę udowodnienia, że można przygotować proste narzędzie pozwalające zmierzyć to zaangażowanie.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 336; 172-182
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Praktyka pomiaru dokonań w zakresie obsługi klienta w sektorze BPO/SSC
Practice of performance measurement in respect of customer service in BPO/SSC sector
Autorzy:
Nita, Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588467.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Mierniki
Outsourcing finansowo-księgowy
Pomiar dokonań
Sektor BPO/SSC
BPO/SSC sector
Measures
Outsourcing of financial and accounting functions
Performance measurement
Opis:
Celem opracowania jest diagnoza potrzeb informacyjnych menedżerów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu outsourcingu finansowo-księgowego w sektorze BPO/SSC i na tym tle zaproponowanie katalogu mierników dokonań przydatnych do zarządzania operacyjnego w sferze obsługi klienta biznesowego. W pierwszej części opracowania omówiono podstawowe atrybuty mierników stosowanych w systemach pomiaru dokonań, a następnie zaprezentowano wyniki badania empirycznego autora na podstawie serii wywiadów ustrukturyzowanych. W ostatniej części artykułu na podstawie przeprowadzonego badania omówiono katalog mierników dokonań, które mogą być przeznaczone dla sektora BPO/SSC w zakresie outsourcingu usług finansowo- księgowych.
The aim of the study is to identify the information needs of managers responsible for carrying out financial outsourcing activities in the BPO/SSC sector as well as against this background to propose a set of measures useful for the purposes of operational management in the field of customer service and support. In the first part of the paper the basic attributes of metrics used in performance measurement systems were explained, next the results of empirical research conducted by the author based on a series of structured interviews were described. In the last part of the article taking into account research findings the set of performance measures that can be dedicated to BPO/SSC sector was elaborated.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 300; 129-139
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka
The Multivariate Conditional Value-At-Risk As a Measure of Risk
Autorzy:
Krzemienowski, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591326.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Wielowymiarowa analiza ryzyka
Zmienne losowe
Multi-dimensional risk analysis
Random variable
Risk measures
Value at Risk Analysis
Opis:
The Multivariate Conditional Value-at-Risk (MCVaR) is a scalar risk measure for multivariate risks modeled by multivariate random variables. It is assumed that the univariate risk components are perfect substitutes, i.e., they are expressed in the same units. MCVaR is a quantile risk measure that allows one to emphasize the consequences of more pessimistic scenarios. By changing the level of the quantile, the measure permits to parameterize prudent attitudes toward risk ranging from extreme risk aversion to risk neutrality. In terms of definition, MCVaR is slightly different from the popular and well-researched Conditional Value-at-Risk (CVaR). Nevertheless, this small difference allows one to efficiently solve MCVaR portfolio optimization problems based on the full information carried by a multivariate random variable using column generation technique, which is not possible in the case of CVaR.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 53-60
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 20

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies