Temat: cointegration - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie analizy falkowej do oceny podobieństwa województwa śląskiego z innymi województwami
Application of wavelet analysis for rate the relationship of the Silesian voivodeship with other voivodeships
Autorzy:: Hadaś-Dyduch, Monika
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586205.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Bezrobocie
Falki
Kointegracja
Korelacja
Podobieństwo
Cointegration
Correlation
Similarity
Unemployment
Wavelet
Opis:: Obserwowane zmiany demograficzne wskazują, że sytuacja ludnościowa poszczególnych regionów Polski jest trudna. Zachodzące zmiany odbijają się na rynku pracy, który z kolei ma wpływ na inne rynki. Z uwagi na wagę i skalę problemu, jakimi są praca, zatrudnienie, bezrobocie, ruch naturalny, nakłady inwestycyjne itd., w artykule podjęto próbę porównania w tym kontekście poszczególnych regionów Polski do województwa śląskiego. Badanie oparto na falce Daubechies, czyli falce ciągłej o nośniku zwartym. Jest to falka doskonale zlokalizowana w czasie. Charakteryzuje się dokładną aproksymacją funkcji oraz stosunkowo prosta postacią. Jako kluczowy cel artykułu przyjęto wyodrębnienie grupy regionów najbardziej podobnych do województwa śląskiego. Rozważania teoretyczno-matematyczne zostały aplikowane do analizy na danych rzeczywistych.
The observed demographic changes show that the situation of population of all Polish regions is difficult. The changes are reflected in the labor market, which in turn has an impact on other markets. Given the importance and scale of the problem they are working, employment, unemployment, natural motion, investment etc. in the article attempts to compare, in this context of individual regions to the Polish province of Silesia. The study was based on the Daubechies wavelet. The key objective of the article was to distinguish the group of regions most similar to the Silesian Voivodeship. The theoretical and mathematical considerations presented in the article were applied to analysis on real data.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 336; 158-171
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Analiza powiązań między indeksami giełdy francuskiej, holenderskiej i belgijskiej z wykorzystaniem modelu korekty błędem
Analysis of links between french, dutch and belgian stock market with the use of error correction model
Autorzy:: Prenzena, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593010.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Indeksy Giełdowe
Kointegracja
Model Korekty Błędem
Cointegration
Error correction model
Stock indices
Opis:: Celem artykułu jest ocena stopnia powiązań między indeksami CAC40, AEX i BEL20 oraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu sytuacja na danym rynku wpływa na rozwój zdarzeń na rynku z nim powiązanym. W badaniu wykorzystano model korekty błędem, który dostarcza informacji zarówno o zależnościach krótkookresowych między analizowanymi zmiennymi, jak i równowadze długookresowej. W części teoretycznej artykułu przedstawiono podstawowe założenia teorii kointegracji, a także wybrane testy pierwiastków jednostkowych oraz stacjonarności. Wyniki analizy empirycznej potwierdziły, że pomiędzy rozpatrywanymi parami indeksów giełdowych występują istotne zależności oraz istnieje mechanizm powracania do stanu długookresowej równowagi.
The article presents assessment of links between stock indices CAC40, AEX and BEL20 with the use of cointegration analysis and error correction model. This model enables us to capture in one equation short-term dynamics and long-term equilibrium. Research results confirmed, that time series representing examined stock indices are integrated in the same order and residuals from cointegration equations of all models are stationary. This fact enabled us to build error correction model for specific pairs of stock indices. Long-term equilibrium reversion mechanism was observed in all models and the strongest dependence appeared between BEL20 and AEX index.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 109-126
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Długookresowa zależność cen metali szlachetnych i ropy naftowej
Long-term relationship between prices of precious metals and crude oil
Autorzy:: Kasprzak-Czelej, Anna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589123.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ceny metali szlachetnych
Produkty strukturyzowane
Ropa naftowa
Cointegration
Crude oil
ETP
Precious metal prices
Opis:: Celem artykułu jest wskazanie przesłanek istnienia zależności długookresowej pomiędzy cenami metali szlachetnych a cenami ropy naftowej na rynku światowym oraz zbadanie istnienia długookresowej zależności między cenami metali szlachetnych a cenami ropy naftowej oraz między cenami produktów strukturyzowanych notowanych na GPW w Warszawie, dla których instrumentem bazowym są ceny analizowanych surowców. Badanie przeprowadzono bazując na analizie kointegracji. Wykorzystano miesięczne dane dotyczące cen surowców z okresu 01.2006-11.2017 oraz dzienne kursy produktów strukturyzowanych z okresu 09.07.2008-30.11.2017. Uzyskane wyniki sugerują występowanie długookresowych relacji z uwzględnieniem wpływu kursu walutowego.
The aim of the article is to examine the existence of a long-term relationship between the prices of precious metals and crude oil prices and between the prices of ETP available on the Warsaw Stock Exchange for which the prices of crude oil and precious metals prices are base instruments. Using monthly data on world precious metal prices and crude oil prices during the period January 2006-November 2017 and the daily data on the prices of selected ETP during the period 9.07.2008-30.11.2017 the cointegration tests were conducted. The results suggest the existence of a long-term relationship when the exchange rate is included.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 370; 27-50
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.Index
Analysis of long-term interdependence between WIG index and treasury bond index - TBSP.Index
Autorzy:: Dyduch, Justyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588602.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Indeks TBSP.Index
Indeks WIG
Kointegracja
Obligacje
Bonds
Cointegration
Stocks
TBSP.Index
WIG Index
Opis:: Celem artykułu jest określenie, czy istnieje długookresowa zależność między rynkiem akcji i rynkiem obligacji skarbowych przy wykorzystaniu analizy kointegracji indeksu WIG i indeksu TBPS.Index, będącego pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce, publikowanym od 2011 r. Obydwa indeksy należą do indeksów dochodowych. Okres badawczy obejmuje pięcioletni okres (16.02.2011-15.02.2016). Zastosowana w analizie metoda Engle’a–Grangera nie wskazała na występowanie relacji kointegrujących pomiędzy indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych.
The aim of the article is to determine if a long-term interdependence between stock market and treasury bond market exists, by means of cointegration analysis of WIG and TBSP.Index indices. TBPS.Index is the first officially published treasury bond index in Poland (since 2011). Both indices belong to income indices. The analysis covers five-year period (2011.02.16-15.02.2016). The Engle–Granger test applied in the cointegration analysis proved no cointegration between the analyzed stock and treasury bond indices.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 282; 26-34
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "cointegration" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język