Autor: Stasiak, Michał Dominik - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modelowanie kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych
Exchange rate modelling in binary representation with use of wave dependences
Autorzy:: Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589205.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza falowa
Analiza techniczna
Forex
Modelowanie kursów
Currency market investment decision support
Exchange rate modelling
Technical analysis
Wave analysis
Opis:: Kurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji binarnej. W pracy zaproponowano stanowy model kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych. W modelu zdefiniowano stany odpowiadające danym wzorcom zmian ceny oraz wzorcom przynależności do fal danego rodzaju. Proces wykrywania fal oraz wyznaczania ich parametrów wykorzystuje zaproponowane przez autora algorytmy detekcji fal w reprezentacji binarnej. Przedstawiono również przykładowe efekty modelowania kursu walutowego AUD/NZD z wykorzystaniem zaproponowanego w pracy modelu dla danych historycznych z okresu 2011-2016 wraz ze statystyczną analizą otrzymanych rezultatów.
The exchange rate trajectory can be visualized in a binary representation. The binarization algorithm transforms a course trajectory given by tick data into respective binary string. In this article author introduces a new state model for an exchange rate in a binary representation with use of wave dependences. The model describes states corresponding to given price change patterns and wave membership patterns of particular parameters. The process of wave detection and appointing wave parameters uses wave detection algorithms in binary representation, created by the author. In addition, author presents exemplary results of modelling AUD/NZD exchange rate with use of abovementioned model, calculated for historical data from 2011-2016 as well as a statistical analysis of obtained results.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 155-165
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Analiza kursu EUR/PLN z wykorzystaniem binarno-czasowego modelu stanowego
Analysis of EUR/PLN exchange rate using binary-temporal state model
Autorzy:: Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589141.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza techniczna
Forex
Modelowanie kursów walutowych
Rynek walutowy
Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
Currency market investment decision support
Foreign exchange market
Modelling of currency exchange rates
Technical analysis
Opis:: W artykule przedstawiono rezultaty analizy kursu walutowego, przeprowadzonej na podstawie modelu stanowego reprezentacji binarno-czasowej. Podstawą tej reprezentacji jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, są przypisywane dwa parametry: wartość binarna, zgodna z kierunkiem zmiany kursu, oraz czas jej trwania. Do modelowania kursu wykorzystano stanowy model reprezentacji binarno-czasowej, pozwalający na estymację rozkładu prawdopodobieństwa kierunku zmian kursu walutowego w zależności od zmian historycznych. Do analizy wykorzystano 5-letnie dane tickowe kursu EUR/PLN. W rezultacie potwierdzono istnienie zależności pomiędzy kolejnością, kierunkiem oraz czasem trwania poprzedzających zmian kursu a prawdopodobieństwem kierunku przyszłej zmiany.
In the following article results of an exchange rate course analysis are presented, performed based on a state model of binary-temporal representation. Base for this kind of representation is course discretization, in which for every course change equal to a given discretization unit, two parameters are assigned, that is binary value corresponding to the direction of a change, and its duration. In order to model the trajectory, a state model of binary-temporal representation was used, allowing for approximation of the future direction of changes, depending on the change history. Tick data for EUR/PLN pair in a five-year period was used for the analysis. Preformed research confirmed existence of relations between the order, direction and duration of previous changes and the probability of future direction of a change.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 33-42
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Stasiak, Michał Dominik" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język