Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "financial liquidity" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego
    Liquidity risk management in banks operating in Poland in the time of the global financial crisis
    Autorzy:
    Agnieszka K., Nowak
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/526298.pdf
    Data publikacji:
    2013-05-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    ryzyko płynności
    płynność finansowa
    metody monitorowania ryzyka płynności
    wskaźniki płynności
    liquidity risk
    financial liquidity
    liquidity risk monitoring methods liquidity ratios
    Opis:
    Globalny kryzys finansowy jest najpoważniejszym załamaniem aktywności gospodarczej oraz na rynkach finansowych na świecie od czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30. ubiegłego stulecia. W 2007 r. A. Clarke, doradca prezesa Banku Anglii, stwierdził, że płynność jest ryzykiem zapomnianym. Jest ono zdecydowanie słabiej rozpoznane niż ryzyko kredytowe czy nawet ryzyko rynkowe. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobów zarządzania ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego. W tym celu w pięciu wybranych bankach działających w Polsce porównano politykę i zasady zarządzania płynnością oraz zbadano, czy w latach 2007–2010 zaszłych w nich zmiany. Wyboru banków dokonano metodą ekspercką.
    The global financial crisis is the most serious slump in the economic activity and financial markets in the world since the Great Depression of the ‘30s in the last century. In 2007, A. Clarke, advisor of the President of the Bank of England, said that the liquidity risk was forgotten. It is far less recognized than the credit risk and market risk. The purpose of this article is to show the solutions for the management of liquidity risk in banks operating in Poland, in the time of global financial crisis. For this purpose, five banks operating in Poland were selected and compared according to their policies and principles of liquidity risk management and the changes occurring in them in between 2007-2010 were analysed. The banks’ selection was made using an expert method.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 140-160
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową
    Credit risk adjusted bank’s liquidity as a support measure for the process of financial stability management
    Autorzy:
    Niedziółka, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525501.pdf
    Data publikacji:
    2014-11-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    ryzyko kredytowe
    ryzyko płynności
    stabilność finansowa
    credit risk
    liquidity risk
    financial stability
    Opis:
    Artykuł koncentruje się na ocenie wybranych metod kwantyfikacji ryzyka płynności, na które oddziałuje szerokie spektrum czynników ryzyka, w tym zwłaszcza ryzyko kredytowe. Pod uwagę wzięto następujące formy wpływu ryzyka kredytowego na ryzyko płynności: (1) zaburzenia wpływu środków związane z pogorszeniem się jakości portfela kredytowego, skutkujące wzrostem luki płynności i koniecznością konwersji płynnych aktywów na środki pieniężne lub pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego; (2) wzrost ryzyka kredytowego banku (pasywne ryzyko kredytowe) skutkujący zaburzeniami w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego i wzrostem jego kosztu; (3) wzrost ryzyka kredytowego emitentów papierów wartościowych zaliczanych dotychczas do zasobu aktywów płynnych (HQLA), którego konsekwencją jest wzrost ryzyka ich upłynnienia bez znacznego dyskonta. Większość zaprezentowanych w artykule metod pomiaru ryzyka płynności nie uwzględnia wpływu ryzyka kredytowego na stabilność przepływów pieniężnych, co stawia pod znakiem zapytania ich precyzję i determinuje postulat dokonania korekty wyników o potencjalne oddziaływanie zarówno aktywnego, jak i pasywnego ryzyka kredytowego.
    The article focuses on the evaluation of selected methods of quantifying liquidity risk which is affected by a broad spectrum of risk factors, including in particular the credit risk. The following forms of impact of credit risk on liquidity risk were taken into consideration: (1) problems related to the influence of the deterioration of the quality of bank’s loan portfolio, resulting in an increase in liquidity gap and a need to convert liquid assets into cash or obtain additional external financing, (2) an increase in credit risk of the bank (passive credit risk) resulting in disturbances in the process of obtaining external financing and an increase of its cost, (3) an increase in credit risk of issuers of securities until now classified as a resource of liquid assets (HQLA), the consequence of which is an increased risk of disposing of them. Most of the methods of liquidity risk measurement presented in this article exclude the impact of credit risk on the stability of cash flow, which questions their accuracy and determines the need for the correction of the results with regards to the potential impact of both active and passive credit risk.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 132-150
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mikro- i makroostrożnościowe standardy płynności banków i ich skutki
    Micro- and Macroprudential Liquidity Standards and Their Effects
    Autorzy:
    Olszak, Małgorzata
    Świtała, Filip
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/956554.pdf
    Data publikacji:
    2018-01-03
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    standardy płynności
    stabilność finansowa
    polityka makroostrożnościowa regulacje
    liquidity standards
    financial stability
    macroprudential policy
    regulations
    Opis:
    Artykuł dotyczy standardów płynnościowych, których istotność dla prowadzenia polityki regulacyjnej państwa wzrosła w okresie po kryzysie finansowym 2007/2008, szczególnie w obszarze dbania o stabilność finansową. Analiza zawarta w artykule koncentrowała się na dwóch grupach zagadnień. Po pierwsze na identyfikacji wspólnych cech międzynarodowych standardów płynnościowych określonych w Bazylei III oraz w przepisach prawnych w Unii Europejskiej oraz porównaniu polskich nadzorczych miar płynności ze standardami międzynarodowymi, po drugie zaś na określeniu potencjalnych skutków stosowania standardów płynnościowych. Artykuł jest efektem badań finansowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze środków na rozwój potencjału badawczego.
    This article focuses on liquidity standards whose significance has risen since the recent crisis of 2007/2008. The analysis concentrates on two areas. The first one is identification of common characteristics of liquidity standards recommended in Basel III and provisions included in directives and regulations in the European Union, as well as common traits of Polish supervisory liquidity rules and Basel III standards in this field. The other is identification of effects of liquidity standards. Analysis of Polish supervisory liquidity standards leads to conclusion that they have their counterparts in liquidity standards recommended by the Basel Committee. Simulations conducted by the Bank for International Settlements show that implementation of liquidity standards will bring more benefits than losses, for both banking (and financial) sector and the real economy. Unfortunately, contemporary empirical research only explains what are the effects of application of reserve requirements used in monetary policy. So little is known about the effects of other instruments whose track record is relatively short. However, even this scant evidence seems to support the prediction that reserve requirements could potentially be applied as a tool stabilizing financial sector and diminishing systemic risk.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2018, 1/2018 (72), t.1; 116-149
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Indeks stresu na rynku zbywalnych instrumentów finansowych w Polsce
    Stress Index in the Negotiable Financial Instruments Market in Poland
    Autorzy:
    Kravchuk, Igor
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525928.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    indeks stresu
    rynek zbywalnych instrumentów finansowych
    stabilność finansowa
    płynność rynkowa
    zmienność rynku
    stress index
    negotiable financial instruments market
    financial stability
    market liquidity
    market volatility
    Opis:
    Celem badania jest weryfikacja zakłóceń na rynku zbywalnych instrumentów finansowych w Polsce na podstawie szacunków kompozytowego indeksu stresu, który obejmuje wskaźniki dotyczące rynku akcji (zmienność, płynność, CMAX na podstawie indeksu giełdowego WIG), rynku obligacji (zmienność rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, ich płynność, spread suwerenny oraz krzywej rentowności) i rynku derywatów (zmiana liczby otwartych pozycji oraz wolumenu na rynku kontraktów terminowych i opcji). Przeprowadzona analiza wartości indeksu w latach 2007–2015 potwierdza skuteczność indeksu stresu (FIMSI) w rozpoznaniu zakłóceń na rynku (kiedy wartość indeksu przekracza trend długoterminowy więcej niż o jedno odchylenie standardowe).
    The aim of the study is to verify the turbulence in the negotiable financial instruments market in Poland, by evaluating the composite stress index, which includes indicators concerning the stock market (volatility, liquidity, CMAX based on stock index WIG), the bond market (volatility of 10-year Treasury bonds, their liquidity, the sovereign spread and the yield curve spread) and the derivatives market (the change in the number of open positions and volume in the futures and options market). The analysis of index values for the years 2007–2015 confirms the robustness of the stress index (FIMSI) in the diagnosis of stresses in the market (when the index value exceeds the long-term trend by more than 1 standard deviation).
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 193 - 206
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions in Europe
    Identyfikacja i analiza porównawcza instytucji systemowo ważnych w Europie
    Autorzy:
    Karkowska, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525862.pdf
    Data publikacji:
    2014-11-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    banking
    Systemically Important Financial Institutions
    SIFI
    systemic risk
    liquidity
    leverage
    profitability
    sektor bankowy
    ryzyko systemowe
    płynność
    dźwignia finansowa
    rentowność.
    Opis:
    The aim of this article is to identify systemically important banks on a European scale, according the criteria proposed by supervisory authorities. In this study, we discuss the analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions. We selected a group of 36 largest banks in Europe and analyzed their risk indicators, i.e.: leverage, liquidity, capital ratio, asset quality and profitability, as a source of systemic risk. The aim of the study is to find out whether the size of an institution generates higher systemic risk. We find that risk indicators of excessive debt, liquidity, capital adequacy and effectiveness for the largest commercial banks in Europe do not differ from the average across Europe.
    Mając na uwadze kryteria klasyfikacji banków systemowo ważnych (tzw. SIFI), celem artykułu jest identyfikacja największych banków w skali europejskiej oraz wskazanie na charakter podejmowanego przez nie ryzyka o charakterze systemowym. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie sprawozdań finansowych 36 największych banków komercyjnych w Europie. Analizie zostały poddane wskaźniki ryzyka o charakterze systemowym, tj. dźwignia finansowa, płynność, wskaźnik kapitałowy, jakości aktywów, oraz rentowność banków. Uzyskane wyniki pokazały, że na tle wartości średnich dla całej Europy wskaźniki ryzyka największych banków (tzw. SIFI) pozostają na zbliżonym poziomie.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 25 - 40
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies