Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "methods" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 35
Tytuł:
A method for solving the Neumann problem for the Poisson equation on the exterior of a poligon
Autorzy:
Roliński, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747369.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Boundary element methods
Finite elements, Rayleigh-Ritz and Galerkin methods, finite methods
Opis:
.
This paper is concerned with a numerical method for solving the problem Δu=f in Ωc (=intR2\Ω), (du/dn)|Γ=g, where ΩR2 is a polygon and Γ is the boundary of Ω. The method is based on coupling finite and boundary element techniques. To compensate for the loss of smoothness of the solution u near the corners of the polygon Ω we refine the triangulation without changing the number of triangles. We apply the affine triangular Lagrangean element of degree kN and the Lagrangean boundary element of degree k−1 to obtain the optimal order of convergence via the Galerkin projection.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1993, 22, 36
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The optimal explicit unconditionally stable box scheme
Autorzy:
Moszyński, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747543.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Finite difference methods
Stability and convergence of numerical methods
Opis:
.
The finite difference “box” scheme, (see also [1],[2]), is considered on the simplest possible model of single first order linear hyperbolic equation: ut+mux=0 with constant, coefficient m, and one space variable. The optimal version of the scheme, which is nonoscilating and unconditionally stable with respect to the initial and boundary conditions, is derived in the class of box schemes of the order at, least one. If apropriately iterated, this ścinane may be applied to general systems of quasilinear first order hyperbolic equations in one space variable, as an explicit, unconditionally stable solver. For more than one space variable this solver is applicable via splitting (see [3]).
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1997, 26, 40
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Difference method for a nonlinear parabolic equation of second order in two space variables
Autorzy:
Kawecki, Roman
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747916.pdf
Data publikacji:
1990
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Finite difference methods
Stability and convergence of numerical methods
Opis:
.
A.C. Reynolds in his paper (1972) proposed a difference parametric method for solving the Fourier problem for a nonlinear parabolic equation of second order in one space variable. The paper presents a generalization of Reynolds’ method for the problem in two space variables with mixed derivatives. In this paper, Fourier problems for a general class of nonlinear parabolic equation, in QT = Q x [0, T], are studied. To solve this problem we construct a finite difference scheme with a real parameter. We prove that the solutions of certain associated finite difference equations are unique and converge to the solution of the initial-boundary value problem with 0(h^2) rate of convergence.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1990, 18, 32
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Alternating direction Galerkin method for quasilinear parabolic equations
Autorzy:
Dryja, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748658.pdf
Data publikacji:
1979
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Finite elements, Rayleigh-Ritz and Galerkin methods, finite methods
Opis:
MR0549983
Consider the following parabolic equation: (1) ∂u/∂t−∑2i=1(d/dxi)ai(x,t,u,D1u,D2u)+a0(x,t,u,D1u,D2u)=f(x,t), x=(x1,x2)∈Ω⊂R2, t∈[0,T], with the initial value condition u(x,0)=u0(x), x∈Ω, and with the boundary value condition u(x,t)=0, x∈∂Ω, t∈[0,T]. For the solution of equation (1) the author proposes a variational-difference method. Namely, he approximates equation (1) by Galerkin's method with respect to the variables x1,x2 and by the finite-difference method with respect to the variable t. Under some assumptions concerning the coefficients ai, i=0,1,2, an estimate of the error is given.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1979, 7, 15
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Superconvergence in the finite element method
Autorzy:
Leyk, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748740.pdf
Data publikacji:
1982
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Finite elements, Rayleigh-Ritz and Galerkin methods, finite methods
Opis:
MR0707821
For some variants of the finite element method there exist points having a remainder value or a derivation remainder remarkably less than those given by global norms. This phenomenon is called superconvergence and the points are called superconvergence points. The generalized problem corresponding to (1) is as follows: Let Hk(Ω) be Sobolev space and Hk0(Ω) the completion of the space C∞0(Ω) with norm ∥⋅∥k,Ω. Find u∈H10(Ω) such that for each v∈H10(Ω), (2) a(u,v)=(f,v)0 holds, where a(u,v)=∫Ω(∑n|α|=0aα(x)DαuDαv)dx, (f,v)0=∫Ωf(x)v(x)dx, Dα=Dα11⋯Dαnn,1.5pt Dαiiu=∂αiu/∂xαii, i=1,n¯¯¯¯¯¯¯¯. The approximate problem of the finite element variant considered is the following: Find uh∈Vh such that (3) for all v∈Vh, a(uh,v)=(f,v)0. The main result is the theorem: Let ai∈C(Ω¯), D1ai,D2ai∈L∞(Ω),i=1,2,∥σ∥∞L(Ω)≤σ,f∈L2(Ω). Suppose the eigenvalues of the operator L are different from zero, and u∈H4(Ω)∩H10(Ω). Then there exists h0 such that for h≤h0, h2∑P∈G|grad(u−uh)(P)|≤Ch3(|u|3+|u|4), where u and uh are the solutions of problems (2) and (3), respectively, and C is some constant independent of h. Further, |u|k={∫Ω(∑|α|=k(Dαu)2)dx}1/2, G=⋃N1N2i=1Fi(R), R={(±3√/3,±3√/3)} is a Gauss point set in the quadrant S={(ξ1,ξ2):|ξk|≤1,k=1,2}, and Fi(F(1)i,F(2)i):S→ei, ei an element; F(1)i(ξ1,ξ2)=x(i)0+h1ξ1/2, F(2)i(ξ1,ξ2)=y(i)0+h2ξ2/2, and (x(i)0,y(i)0) is the middle element.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1982, 10, 20
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On asymptotic expansions of global errors
Autorzy:
Pfeifer, Eckhard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747786.pdf
Data publikacji:
1990
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Finite difference methods
Opis:
.
We consider a linear partial differential equation with constant coefficients and the corresponding difference equation. Conditions are given under which the error possesses an asymptotic expansion with respect to h. These results are applied to obtain asymptotic expansions of some quadratures and of the approximate solution of a boundary value problem for a second order differential equation.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1990, 18, 32
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal control problem for Roesser systems
Autorzy:
Biły, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747892.pdf
Data publikacji:
1990
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Methods of nonlinear programming type
Computational methods
Discrete-time systems
Opis:
.
The quadratic performance index in a fixed rectangle for the Roesser model of two-dimensional, linear, stationary, discrete systems is considered. Using a method of transformation for the System and the performance index, the problem of finding the optimal sequence of control vectors is solved by a method of mathematical programming. The simple numerical example illustrates the presented method.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1990, 18, 32
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Résumé on Interval Runge-Kutta Methods
Autorzy:
Marciniak, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748753.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
interval methods for ODEs, Runge-Kutta methods, floating-point interval arithmetic
Opis:
W artykule przedstawiono jawne i niejawne metody przedziałowe typu Rungego-Kutty. Metody takie zawierają w sobie błędy metod, co oznacza, że ten rodzaj błędów jest uwzględniony w otrzymywanych rozwiązaniach przedziałowych. Stosując te metody do rozwiązywania zagadnienia początkowego w zmiennopozycyjnej arytmetyce przedziałowej otrzymujemy zatem rozwiłzania w postaci przedziałów, które zawierają wszystkie możliwe błędy numeryczne. W artykule przedstawiono także przykłady numeryczne.
The paper presents explicit and implicit interval methods of Runge-Kutta type. Such methods introduce the errors of methods. It means that this kind of errors are included in the interval solutions obtained. Applying these methods for solving the initial value problem in floating-point interval arithmetic we can obtain solutions in the form of intervals which contain all possible numerical errors. Numerical examples are presented.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2012, 40, 1
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The projective-Newton methods
Autorzy:
Hobot, Grażyna
Pokora, Teresa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748356.pdf
Data publikacji:
1986
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Finite elements, Rayleigh-Ritz and Galerkin methods, finite methods
Single equations
Opis:
.
In this paper we consider the Newton-like methods for the solution of nonlinear equations. In each step of the Newton method the linear equations are solved approximatively by a projection method. We call this a projective-Newton method. We investigate the convergence and the order of convergence for these methods. Next, the projective-Newton methods in the finite element space are applied for nonlinear elliptic boundary value problems. In this case the linear equations of the Newton method are solved by the Ritz method.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1986, 14, 27
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An analysis of the exterior Neumann problem for the Poisson equation in connection with a numerical procedure
Autorzy:
Roliński, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747373.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Boundary element methods
Boundary value problems for second-order elliptic equations
Finite elements, Rayleigh-Ritz and Galerkin methods, finite methods
Opis:
.
This paper is concerned with transforming the exterior problem Δu=f on Ωc, (∂u/∂n)|Γ=g, where ΩR2 is a bounded region and Ω^(c)=int(R2\Ω), into a problem represented by two equations. The first one is posed on a bounded domain and the second one is posed on the outer part of the boundary of the domain. This new problem is suitable for a numerical method based on coupling the finite and boundary element methods.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1993, 22, 36
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Review of the book 'Statistics for imaging, optics, and photonics' by Peter Bajorski
Autorzy:
Szajowski, Krzysztof J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748440.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Optics – Statistical methods
Image processing – Statistical methods, Photonics – Statistical methods.
Metody statystyczne w optyce
metody statystyczne przetwarzania obrazów
metody statystyczne fotoniki
Opis:
Niniejsza książka [1] 1 ma na celu zwięzłe przedstawienie metod statystycznych przydatnych w przetwarzaniu rzeczywistych danych pochodzących z różnych źródeł. Format i charakter danych, do których zebrane z różnych źródeł modele i algorytmy wnioskowania zostały zebrane, jest skutkiem rozwoju metod diagnostycznych i pomiarowych rozwijanych w medycynie, technice, astronomii, ogólnie rozumianych metodach śledzenia zmian w chronionych obszarach otaczającej człowieka i chronione obiekty przestrzeni. Wszystkie techniki zaprezentowane w książce są poparte rzeczywistymi zbiorami danych z teledetekcji, analizy barw, druku i innych pokrewnych zagadnień. W celu wzmocnienia intuicji i lepszego zrozumienia geometrycznych aspektów poruszanych zagadnień w książce zamieszczono 198 zdjęć, obrazów, rycin i wykresów. Każdy z dziesięciu rozdziałów zawiera wprowadzenie w omawianą metodologię przed jej zastosowaniem do złożonych struktur danych. Książka adresowana jest głównie do studentów i doktorantów kierunków interdyscyplinarnych. Znajdą w niej również ważne informacje matematycy rozwiązujący zagadnienia praktyczne oraz tematy do dalszych badań statystycy prowadzący badania podstawowe w tej dyscyplinie. Trzy rozdziały dodatkowe pomyślane są jako wprowadzenie do specjalistycznego języka stosowanego przez statystyków oraz przetwarzania danych dla celów wnioskowania statystycznego.
The book under review presents necessary analytical techniques in thecontext of real examples from various areas within the field, including remote sensing,color science, printing, and astronomy. Except the textbook the author provided aweb-page related material containing the data sets and various other material whichmakes the book more useful as the course monograph.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2015, 43, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic approximation. I. Optimization methods without constraints
Autorzy:
Koronacki, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747471.pdf
Data publikacji:
1977
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Stochastic approximation,Sequential methods,Statistics
Opis:
.
This is a critical review of recent results in stochastic approximation methods for optimization problems. Part I deals with unconstrained optimization, with special emphasis on the problem of choice of the direction and the length of iteration steps.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1977, 5, 11
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic approximation. II. Optimization methods with constraints
Autorzy:
Koronacki, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747475.pdf
Data publikacji:
1977
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Stochastic approximation,Sequential methods,Statistics
Opis:
.
This is a critical review of recent results in stochastic approximation methods for optimization problems. Part II deals with constrained optimization; here, the stochastic variants of the penalty function method, the method of feasible directions and the method of Lagrange functions are discussed.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1977, 5, 11
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimal control of a two-dimensional linear system with a quadratic performance index with constraints on the trajectory and the control
Autorzy:
Biły, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747527.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Linear-quadratic problems
Other methods
Opis:
.
The main purpose of this note is to present a method for solving the linear-quadratic optimal regulator for discrete, linear general two-dimensional system with constant coefficients. The quadratic optimal regulator problem can be formulated: find of sequence of control vectors in fixed rectangle, which transfer the system to given final state vector and minimizes the quadratic performance index, with constraints of control and state vector. This problem, by transformation for systemand performance index is reduced to equivalent mathematical programming problem. Necessary and sufficient conditions are established for the existence of a solution to this problem. With slight modifications the considerations can be extended for 2-D systems with variable coefficient and n-D linear systems.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1997, 26, 40
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Iterative refinement of least squares solutions computed from normal equations
Autorzy:
Kiełbasiński, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747675.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Iterative methods for linear systems
Opis:
.
It is shown that iterative refinement (using normal equations and exclusively standard floating point arithmetic with relative precision v) yields almost full accuracy of computed solution to regular linear least squares problem, provided some conditions.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 35

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies