Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Bias" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Approximate bias for first-order autoregressive model with uniform innovations. Small sample case
    Autorzy:
    Nouali, Karima
    Fellag, Hocine
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729836.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    autoregressive model
    bias
    outlier
    uniform distribution
    Opis:
    The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. The approximate bias of the maximum likelihood estimator (MLE) of the parameter is obtained. Also, a formula for the approximate bias is given when a single outlier occurs at a specified time with a known amplitude. Simulation procedures confirm that our formulas are suitable. A small sample case is considered only.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 15-26
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Robustness of estimation of first-order autoregressive model under contaminated uniform white noise
    Autorzy:
    Nouali, Karima
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729652.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    autoregressive model
    bias
    MSE
    robustness
    generalized Beta distribution
    Opis:
    The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. In this paper, we study the bias-robustness and MSE-robustness of modified maximum likelihood estimator of parameter of the model against departures from distribution of white noise. We used the generalized Beta distribution to describe these departures.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 1; 53-68
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison at optimal levels of classical tail index estimators: a challenge for reduced-bias estimation?
    Autorzy:
    Gomes, M.
    Henriques-Rodrigues, Lígia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729988.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    statistics of extremes
    semi-parametric estimation
    bias estimation
    heavy tails
    optimal levels
    Opis:
    In this article, we begin with an asymptotic comparison at optimal levels of the so-called "maximum likelihood" (ML) extreme value index estimator, based on the excesses over a high random threshold, denoted PORT-ML, with PORT standing for peaks over random thresholds, with a similar ML estimator, denoted PORT-MP, with MP standing for modified-Pareto. The PORT-MP estimator is based on the same excesses, but with a trial of accommodation of bias on the Generalized Pareto model underlying those excesses. We next compare the behaviour of these ML implicit estimators with the equivalent behaviour of a few explicit tail index estimators, the Hill, the moment, the generalized Hill and the mixed moment. As expected, none of the estimators can always dominate the alternatives, even when we include second-order MVRB tail index estimators, with MVRB standing for minimum-variance reduced-bias. However, the asymptotic performance of the MVRB estimators is quite interesting and provides a challenge for a further study of these MVRB estimators at optimal levels.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 1; 35-51
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of the hazard rate function with a reduction of bias and variance at the boundary
    Autorzy:
    Janiszewska, Bożena
    Różański, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729696.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    hazard rate function
    multiplicative intensity point process model
    Ramlau-Hansen kernel estimator
    reduction of the bias
    reflection
    transformation
    Opis:
    In the article, we propose a new estimator of the hazard rate function in the framework of the multiplicative point process intensity model. The technique combines the reflection method and the method of transformation. The new method eliminates the boundary effect for suitably selected transformations reducing the bias at the boundary and keeping the asymptotics of the variance. The transformation depends on a pre-estimate of the logarithmic derivative of the hazard function at the boundary.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 1; 5-37
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies