Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "value of information" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Information pricing for portfolio optimization
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kulikowski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970590.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    wartość informacji
    martyngał
    optymalizacja portfela inwestycyjnego
    value of information
    martingale
    portfolio optimization
    Opis:
    We consider the following problem: is there a rational or fair price for the reports made by analysts, experts, investor advisers concerning the rate of return (RR) of investments? We define the notion of the value of information included in the family of probability distributions of the RR. Next, we illustrate this notion for a linear-quadratic utility function.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 4; 867-882
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Incremental value of information for discrete-time partially observed stochastic systems
    Autorzy:
    Banek, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/969917.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    stochastic control
    filtering
    Hausdorff measures
    change of variables formula of Federer
    Lagrange multipliers
    value of information
    Opis:
    A discrete-time stochastic control problem for general (nonlinear in state, control, observation and noise) models is considered. The same noise can enter into the state and into the observation equations, and the state/observation does not need to be affine with respect to the noise. Under mild assumptions the joint distribution function of the state/observation processes is obtained and used for computing the Gateaux and Frechet derivatives of the cost function. Under partial observation the control actions are restricted by the measurability requirement and we compute the Lagrange multiplier associated with this "information constraint". The multiplier is called a "dual", or "shadow" price, and in the literature of the subject is interpreted as an incremental value of information . The present and the future are two factors appearing in the multiplier and we study how they are balanced as time goes on. An algorithm for computing extremal controls in the spirit of R. Rishel (1985) is also obtained.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2010, 39, 3; 769-781
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies