Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "variable" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 17
Tytuł:
Research of Disturbance in Model of Linear Regression Estimated According to Criteria of Least Squares
Analiza zakłóceń w modelu regresji liniowej w porównaniu do klasycznej metody najmniejszych kwadratów
Autorzy:
Wagner, Wiesław
Budka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1358350.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
linear regression
method of least squares
disturbance
disturbed dependent variable
disturbed independent variable
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki analiz numerycznych związanych z estymacją stopnia zakłócenia współczynników występujących w równaniu prostej regresji.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 164; 39-50
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An entropy based non-wrapper approach for choosing variables in cluster analysis
Autorzy:
Korzeniewski, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657955.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
cluster analysis
entropy
variable choice
Opis:
W artykule badamy sprawność algorytmu wybierania zmiennych w analizie skupień opartego na entropii (por. Dash, Liu, 2000). Ocena oparta jest na eksperymencie, w którym zbiory generowane są w postaci mieszanin rozkładów normalnych. Wyniki wskazują na to. że metoda nie radzi sobie tak dobrze jak to sugerowali Autorzy.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Stochastic Processes
Wielowartościowe procesy stochastyczne
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905701.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mutivalued random variable
mutivalued stochastic processes
Opis:
Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. In the study of multivalued stochastic processes the some clue problem is the question of existing the vector-valued selection processes. Using the methods of selection operators it is possible to show the existence of convergence in distribution selections and stationary selections for multivalued stochastic processes.
Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. W teorii wielowartościowych procesów stochastycznych ważnym problemem jest pytanie o istnienie wektora selektorów procesu stochastycznego. W artykule wykorzystując operatory selekcyjne, pokazujemy zbieżność względem dystrybuant oraz stacjonarność selektora wielowartościowego procesu stochastycznego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivariate Multivalued Random Variable
Wielowymiarowa wielowartościowa zmienna losowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906535.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate random variable
multivalued random variables
Opis:
Given a probability measure space (Ω, A, P), random variable in classical definition is a mapping from Ω to R. Multivalued random variable is a mapping from Ω to all subset of X. For a real separable Banach space X with dual space X*, let LP (Ω, A), for 1 ≤ p ≤ ∞, denote the X - valued LP - space. In this paper we present the integral for multifunction and some property of multivalued random variables in multivariate case. The theory of multivalued random variables has been established for Banach space-valued and for Bochner-integrable function. The main purpose of this paper is to present a theory of multivalued random variables as a generalisation of pointvalued cases.
Mając przestrzeń probabilistyczną (Ω, A, P), zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w R. Wielowymiarowa zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w zbiór wszystkich podzbiorów X. Dla rzeczywistej separowalnej przestrzeni Banacha X z dualną przestrzenią X*, niech LP (Ω, A), dla 1 ≤ p ≤ ∞, oznacza X - wartościową przestrzeń LP. Artykuł zawiera własności całki wielowartościowych odwzorowań w ujęciu wielowymiarowym. Definiujemy warunkowe średnie wraz z własnościami o zbieżności. Podstawowym celem jest ujęcie teorii wielowartościowych zmiennych losowych jako uogólnienia klasycznej teorii.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Markov Processes
Wielowartościowe procesy Markowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906888.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mutivalued random variable
mutivalued stochastic processes
Opis:
Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. Using the methods of selection operators we can give the selection characterization of identically distributed multivalued random variables. In this paper the regular selections and Markov selections for multivalued stochastic processes will be studied.
Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. Wykorzystując operatory selekcyjne możliwa jest charakterystyka ciągu wielowartościowych zmiennych losowych o takim samym rozkładzie. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są selektory wielowartościowych procesów Markowa.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Limit laws for multivalued random variables
Twierdzenia graniczne dla wielowartościowych zmiennych losowych
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904625.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivalued random variable
multivalued function
Banach space
Opis:
In the probability theory, the strong law of large numbers and the central limit theorem are the most important convergence theorems.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kriging - A Method of Statistical Interpolation of Spatial Data
Kriging - metoda statystycznej interpolacji danych przestrzennych
Autorzy:
Kowalik, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906877.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
geostatistics
regionalized variable
kriging
analysis of variograms
Opis:
In analyses of spatial phenomena it can sometimes be impossible or very expensive to obtain the value (realization) of a studied phenomenon at all its locations because of practical constraints. Then in order to estimate the values of the variables at these locations one can resort to a geostatistical method of data estimation (interpolation) called kriging. Kriging is a basic method of spatial data estimation used in geostatistics that interpolates unknown values of the regionalized (spatial) variable from its known values at other locations. The following analysis is set out to present the basic assumptions of geostatistics, theoretical grounds of kriging, its types and its applications in various areas of life.
W analizach zjawisk przestrzennych można spotkać się z sytuacją, iż z powodu praktycznych ograniczeń niemożliwe lub bardzo kosztowne jest uzyskanie wartości (realizacji) badanego zjawiska we wszystkich położeniach. W takim przupadku, w celu określenia wartości zmiennych w tych punktach badania, zastosowanie znajduje geostatystyczna metoda estymacji (interpolacji) danych zwana krigingiem. Kriging jest podstawową metodą estymacji danych przestrzennych wykorzystywaną w geostatystyce, która interpoluje nieznane wartości zmiennej zregionalizowanej (przestrzennej) w oparciu o jej znane wartości w innych położeniach. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe założenia dotyczące geostatystyki oraz przedstawiono podstawy teoretyczne metody krigingu, jego rodzaje oraz przykłady aplikacji w różnych dziedzinach wiedzy.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modification of Hinov Method of Variable Selection for Multiple Cluster Structure Analysis
Modyfikacja metody HINoV selekcji zmiennych w analizie wielokrotnych struktur skupień
Autorzy:
Korzeniewski, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904539.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
cluster analysis
variable choice
multiple cluster structures
Opis:
The original HINoV method (Carmone et al., 1999 ) is not robust to the presence of correlated unimodal and uniform variables among noisy variables (e.g. Korzeniewski, 2012). Moreover, HINoV can be applied only to a single cluster structure analysis. In the article, a modification is proposed consisting in grouping all variables (separately for each reference variable) into two classes. One of the classes consists of variables similar to the reference variable, the other consists of variables which are “less similar”. Similarity between two variables is based on the similarity of the data set division into an established number of clusters (from 2 to 10) measured with the modified Rand index. We arrive at a zero-one matrix describing relations between every pair of variables. Then, a set of variables creating the same (the strongest) cluster structure is selected by means of a criterion optimizing the matrix division into four blocks. After completing the first stage selection one can search another cluster structure applying the same procedure to the set of remaining variables. The modification is assessed in a broad experiment based on 2250 data sets generated from the mixtures of normal distribution.
Oryginalna metoda HINoV jest zupełnie nieodporna na występowanie wśród zmiennych zanieczyszczających strukturę skupień zmiennych skorelowanych jednomodalnych lub równomiernych. Ponadto HINoV można stosować tylko w przypadku jednej struktury skupień.W referacie zaproponowana jest modyfikacja polegająca na tym, by, oddzielnie, dla każdej ustalonej zmiennej, grupować zmienne w dwie klasy zmiennych podobnych i niepodobnych do niej w sensie podobieństwa podziału zbioru danych na daną liczbę skupień (od 2 do 10). Otrzymujemy wówczas macierz zerojedynkową opisującą związki pomiędzy każdą parą zmiennych. Następnie, podzbiór zmiennych tworzących tę samą (najsilniejszą) strukturę skupień wybierany jest za pomocą kryterium optymalizującego podział macierzy na cztery bloki. Po wybraniu zmiennych tworzących jedną strukturę skupień można, w dalszym kroku, wybierać zmienne tworzące następną strukturę skupień spośród zmiennych, które nie zostały wybrane w pierwszym kroku. W celu selekcji właściwego bloku macierzy stosowane jest kryterium stabilności podziału zbioru danych oparte na wielokrotnym losowaniu połowy zbioru i porównywaniu podziałów otrzymanych przy pomocy metody k-średnich. Modyfikacja oceniona jest w obszernym eksperymencie symulacyjnym na 2250 zbiorach danych wygenerowanych w postaci mieszanin rozkładów normalnych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modification of Talavera Method of Variable Selection in Cluster Analysis
Badanie efektywności modyfikacji metody Talavery wybierania zmiennych w analizie skupień na empirycznych zbiorach danych
Autorzy:
Korzeniewski, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905648.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
cluster analysis
variable choice
correlation of variables
Opis:
Talavera has proposed a method of variable selection in cluster analysis for data sets in which only variables measured on nominal scale are present. He examined the method on a couple of data sets basing his assessment on the case in which one can use a data grouping algorithm (he used the COBWEB algorithm). In other approaches some authors try to select variables without referring to any particular grouping method. In the paper, we investigate the efficiency of the Talavera method on real world data sets, referring only to the succession of variables and the greatest jump criterion. Some data sets with variables measured on stronger scales are also investigated after previous descretization.
Talavera zaproponował metodę wybierania zmiennych tworzących strukturę skupień w zbiorze danych dla zbiorów, w których występują tylko zmienne mierzone na skali nominalnej. Autor zbadał tę metodę na kilku empirycznych zbiorach opierając ocenę na tym jak spisywała się metoda w połączeniu z ustalonym sposobem grupowania danych (algorytm COBWEB). W innych podejściach do tego samego zagadnienia autorzy starają się oprzeć wybór zmiennych na samym uporządkowaniu zbioru zmiennych bez odwoływania się do grupowania obserwacji. W artykule badana jest efektywność metody również w odniesieniu do empirycznych zbiorów danych, uzależniona tylko od uporządkowania zmiennych, oparta na kryterium największego skoku. Rozważane są również zbiory z niektórymi zmiennymi mierzonymi na mocniejszych skalach z po uprzedniej dyskretyzacji zmiennych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfolio construction with modified Sharpe’s method
Budowa portfela akcji za pomocą zmodyfikowanej metody Sharpe’a
Autorzy:
Czapkiewicz, Anna
Machowska, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907047.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Sharpe’s model
errors-in-variable model
estimation
comparison
Opis:
In the paper we consider a modification of Sharpe’s method used in classical portfolio analysis for optimal portfolio building. The key idea of the paper is the modification of the classical approach by application of the errors-in-variable model. We assume that both independent (market portfolio return) as well as dependent (given asset’s return) variables are randomly distributed values related with each other by linear relationship and we build the model used for parameters’ estimation. For model evaluation we made a comparison of portfolios comprising nine stocks from Warsaw Stock Exchange, which are built using classical Sharpe’s and proposed method.
W klasycznej jednoczynnikowej analizie portfelowej konstruując optymalny portfel papierów wartościowych, wykorzystuje się model jeg o budowy zaproponowany przez Sharpe’a. Podstawą tej teorii jest założenie, że stopa zwrotu danego waloru jest objaśniana stopą zwrotu portfela rynkowego poprzez zależność liniową. Wiadomo, że na zmienność cen walorów wpływ mają również inne (często trudne do zmierzenia) czynniki rynku. W klasycznym podejściu parametry zależności pomiędzy stopą zwrotu danego waloru a stopą zwrotu portfela rynkowego wyznaczane są z modelu prostej regresji, gdzie zaburzenie losowe jest dopuszczane tylko na wartości zmiennej objaśnianej. W proponowanym w pracy modelu obecność tych czynników uwzględniona jest jako zaburzenie na obu zmiennych losowych wchodzących do klasycznego modelu Sharpe’a. Przyjęto, że zarówno stopa zwrotu danego walom jak i stopa zwrotu portfela rynkowego są pewnymi zaburzonymi już wartościami, między którymi istnieje zależność liniowa. Dla ilustracji zagadnienia porównano portfele składające się z dziewięciu spółek zbudowane w oparciu o klasyczną metodę Sharpe’a i proponowaną jej modyfikację. Jako portfel rynkowy przyjęto portfel leżący u podstaw indeksu giełdowego WIG. Analizę przeprowadzono na podstawie notowań archiwalnych od stycznia 2000 do marca 2006. Budując wyżej wymienione portfele miesięczne dokonano porównań przebudowując je co miesiąc uzyskując w ten sposób wektor składów do analizy porównawczej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Performing quantiles in multiple regression sampling strategy
Ocena wartości przeciętnej za pomocą regresyjnej strategii losowania wykorzystującej kwantyle zmiennej pomocniczej
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907013.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sampling design
order statistic
sample quantile
auxiliary variable
Horvitz-Thompson statistic
inclussion probabilities
sampling scheme
regression estimator
Opis:
Estimation of the population average in a finite population by means of sampling strategy dependent on the sample quantile of an auxiliary variables is considered. The sampling design is proportionate to the determinant of the matrix dependent on some quantiles of an auxiliary variables. The sampling scheme implementing the sampling design is proposed. The derived inclusion probabilities are applied to estimation the population mean using the well known Horvitz-Thompson estimator. Moreover, the regression estimator is defined as the function of the coefficient dependent on the quantiles of the auxiliary variables. The properties of this estimator under the above defined sampling design are studied. The considerations are supported by empirical examples.
Problem oceny wartości średniej z wykorzystaniem danych o wszystkich wartościach cech pomocniczych jest rozważany. W tym celu znany estymator regresyjny zależny od wielu zmiennych pomocniczych jest wykorzystywany. W odróżnieniu od zwykłego podejścia znanego w metodzie reprezentacyjnej do oceny parametrów regresji są wykorzystywane kwantyle jednej ze zmiennych dodatkowych. Otrzymane na tym polu wyniki są adoptowane do konstrukcji predytorów wartości średniej w nadpopulacji. Wyprowadzono również wariancje różnych odmian proponowanych predykatorów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE ACCEPTANCE CONTROL COSTS FOR VARIABLE SAMPLING IN CASE OF DISTRIBUTION OF CHARACTERISTIC INCOMPATIBLE WITH ASSUMPTIONS
KOSZTY KONTROLI ODBIORCZEJ DLA LICZBOWEJ OCENY WŁAŚCIWOŚCI PRZY NIEZGODNOŚCI ROZKŁADU CHARAKTERYSTYKI Z ZAŁOŻENIAMI
Autorzy:
Chmielińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654511.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Statystyczna kontrola jakości
kontrola według oceny liczbowej
koszty kontroli odbiorczej
Statistical quality control
variable sampling
acceptance sampling costs
Opis:
Plan odbiorczy jest procedurą rozstrzygania na podstawie próby losowo pobranej z większej partii o jakości w tej badanej partii. Kontrola odbiorcza prowadzona może być zarówno w oparciu o ocenę alternatywną, jak i w oparciu o ocenę właściwości liczbowych. Plan kontroli odbiorczej oparty na ocenie właściwości liczbowych zakłada, iż kontrolowana charakterystyka ma rozkład normalny. W artykule zostanie zaprezentowana procedura wyznaczania stałej k liczbowego planu odbiorczego o zadanej liczebności próbki i ryzyku producenta, w przypadku rozkładu kontrolowanej charakterystyki istotnie różnego od rozkładu normalnego. W artykule porównano proponowaną metodę z metodą klasyczną pod względem generowanych kosztów. Założono, iż w przypadku rozkładów istotnie różnych od rozkładu normalnego, proponowana metoda okaże się tańsza w stosowaniu. 
The acceptance sampling is the settlement procedure based on a sample randomly selected from a larger batch of quality in the controlled batch. The inspection can be run in case of variable assessment and attribute assessment. Variable sampling assumes that the parameter of quality characteristic follows the normal distribution. In paper will be presented the procedure of determining the acceptance constant k of acceptance sampling by set sample size and risk of the producer, in the case of distribution of a controlled characteristics significantly different from the normal distribution. In the article the proposed method with the classical method in terms of the generated costs, is compared. It was assumed that in the case of distributions significantly different from normal distribution, the proposed method proves to be cheaper in the application.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 3, 314
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simulation analysis of accuracy estimation of population mean on the basis of regression type strategy dependent on order statistic of auxiliary variable
Autorzy:
Wywiał, Janusz L
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658095.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sampling design
order statistic
auxiliary variable
sampling scheme
estimation
strategy
accuracy comparison
relative efficiency
regression estimator
Horvitz-Thomson estimator
Opis:
Problem dotyczy oceny wartości średnie (globalnej) zmiennej w populacji ustalonej I skończonej. Zakład się, że z góry są znane w populacji wartości dodatniej zmiennej pomocniczej. Do estymacji użyto strategia kwantylowej zależnej m.in. od planu losowania proporcjonalnego do nieujemnej funkcji kwantyla z próby zmiennej pomocniczej. Ponadto, brano pod uwagę estymator Horvitza- Thompsona oraz estymator ilorazowy. Porównanie dokładności przeprowadzono na podstawie symulacji komputerowej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Decomposition of time series on the basis of modified grouping method of Ward
Dekompozycja szeregów czasowych oparta na zmodyfikowanej metodzie Warda
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904613.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
groupping criterion
agglomeration clustering
multidimensional variable
generalized variance
parallelotop
volume
discriminant
hyperplane
intra group spread
time series
linear trend
Opis:
The trend of time series can change its direction. It is assumed that the time interval is divided into subintervals where the trend is given as particular linear function. The problem is how to divide the observation of time series into disjoint and coherent groups where they have linear trend. That is why the problem of the scatter of multivariable observation was first considered. The degree of data spread is measured by means of a coefficient called a discriminant of multivariable observation. It is equal to the sum of volumes of the parallelotops spanned on multidimensional observations. On the basis of it the modifications of the well known generalized variance were introduced. Geometrical properties of those parameters were investigated. The obtained results are used to generalize well-known clustering methods of Ward. One of the advantages of the method is that it finds clusters of high linear dependent multivariate observations. Finally, the results are used to partition a time series into homogeneous groups where observations are close to linear trend. There is considered an example.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of Population Averages on the Basis of a Vector of Cluster Means
Estymacja wartości przeciętnych w populacji na podstawie wektora średnich z próby grupowej
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904922.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
cluster sample
vector estimation
clustering methods
generalised variance
relative efficiency
homogeneity coefficient of multidimensional variable
eigenvalue of variance-covariance matrix
Opis:
The estimation of a vector of mean values is being considered. The vector estimator consists of simple cluster sample means. It is assumod that a population of a fixed size is divided into mutually disjoint clusters each of the same size. The variance-covariance matrix of the vector estimator is derived. It is a function of a homogeneity matrix of multidimensional variable which describes within-cluster spread of the multidimensional variable under research. The accuracy of estimation is measured by means of standard deviations of particular sample cluster means as well as by means of the trace or the determinant or the maximal eigenvalue of the variance-covariance matrix of the vector estimator. The accuracy of the vector of simple sample cluster means is compared with the accuracy of the vector of the simple sample means. The accuracy of the vector of simple sample cluster means increases when the degree of within-cluster spread of the distribution of a multidimensional variable increases. Hence, the population should be divided into such clusters that the within-cluster spread is as large as possible.
Zakłada się, że skończona i ustalona populacja jest podzielona na równoliczne i rozłączne grupy. Na podstawie prostej próby grupowej jest wyznaczany wektor średnich, który daje oceny wektora przeciętnych w populacji. Wyprowadzono macierz wariancji i kowariancji wektora wartości średnich z próby grupowej. Jest ona zależna od macierzy wewnątrzgrupowej jednorodności rozkładu wielowymiarowej zmiennej. Precyzja estymacji jest oceniana za pomocą wariancji poszczególnych średnich z próby grupowej, śladu, wyznacznika lub maksymalnej wartości własnej macierzy wariancji i kowariancji. Precyzja wektora średnich z próby grupowej jest porównywana z precyzją wektora średniej z próby prostej. Okazuje się, że wektor średnich z próby grupowej jest precyzyjniejszy od wektora przeciętnych z próby prostej, gdy stopień wewnątrzgrupowego zróżnicowania wartości zmiennych jest dostatecznie duży.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 17

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies