Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "samples" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
ON GENERATING MULTIVARIATE SAMPLES WITH ARCHIMEDEAN COPULAS
Autorzy:
Stelmach, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655822.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Archimedean copulas
multivariate samples
permutation tests
Opis:
Archimedean copulas are one of the most known classes of copulas. They allow modeling the dependencies between variables with small number of parameters. This paper presents a method designated to generate multivariate samples of the same distribution like primary sample with Archimedean copulas. Such generator may be used in Monte Carlo investigations to create multivariate samples. Apart from theoretical considerations there are presented the examples of application of the method. All the calculations were carried out with R 2.15.0 packages.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some Remarks on Statistical Inference for Complex Samples
Uwagi o wnioskaowaniu statystycznym dla prób nieprostych
Autorzy:
Domański, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904714.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
complex samples
estimation
goodness of fit tests
Opis:
Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowanie postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. takich, w których obserwacje są niezależne i mają ten sam rozkład prawdopodobieństwa. Na ogół jednak ze względu na koszty i efektywność badań posługujemy się próbami nieprostymi lub złożonymi (complex samples). Wyniki obserwacji w tych próbach są realizacjami stochastycznie zależnych zmiennych losowych o różnych rozkładach. W badaniach reprezentacyjnych wyróżniamy między innymi następujące schematy: losowanie zależne (bez zwracania), losowanie z różnymi prawdopodobieństwami wyboru, warstwowe, zespołowe i wielostopniowe. Przykładowo, losowanie bez zwracania eliminuje stochastyczną niezależność obserwacji, proces warstwowania zróżnicowanie prawdopodobieństw wyboru elementów próby, natomiast losowanie wielostopniowe wpływa na różnorodność rozkładów. Przedmiotem tej pracy są problemy związane z estymacją (metody adaptacji centralnego twierdzenia granicznego dla prób nieprostych) oraz weryfikacja hipotez o zgodności rozkładów dla prób nieprostych.
Classic theory of statistical inference gives us methods and verification of hypothesis for simple samples (observations are stochastically independent and have the same distribution). Because of costs and effectiveness of research we use simple samples. Observations in these samples are stochastically dependent and have different distribution. The paper presents problems in estimation and verifications of hypothesis of consistency of distributions for complex samples.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Verification of Hypotheses Concerning Parameters of the Regression Model for Complex Samples
Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów modelu regresji dla prób nieprostych
Autorzy:
Domański, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906878.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
complex samples
test F
testing
design effect
χ² test
Opis:
The paper considers the linear regression function y = βx + ε, where β is a vector of unknown parameters and ε is a rest component. In case of complex samples some modifications of test statistics should be made. Results of simulation study revealed that the verification of the hypothesis H₀:β = β₀ should be conducted by means of modified test F.
Problem szacowania parametrów funkcji regresji na podstawie prób nieprostych jest badany z górą od dwudziestu pięciu lat. Przedmiotem badania będzie liniowa funkcja regresji postaci macierzowej: y = βx + ε, gdzie β jest wektorem nieznanych parametrów, natomiast ε jest składnikiem resztowym. W przypadku prób nieprostych należy dokonać modyfikacji statystyki testowej, uwzględniając tzw. efekt schematu losowania. W pracy prezentowane są wyniki badań symulacyjnych, które wskazują na konieczność weryfikacji hipotezy H₀:β = β₀ za pomocą zmodyfikowanego testu F.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies