Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "pension" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 19
Tytuł:
Poziom świadomości emerytalnej a rozwój pracowniczych programów emerytalnych
Autorzy:
Klimkiewicz, Aldona
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658260.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
pension
Employee Pension Plans
replacement rate
income support
Opis:
This paper aims at analysis of development of Employee Pension Plans as a measurement of pension awareness among the society. Unsatisfactory development of Employee Pension Plans shows insufficient use of the voluntary form of income support in old age by both employers and employees. This may indicate lack of sufficient tax incentives and too low pension awareness and that non-tax benefits for employers do not play as significant role as expected. As a result, loss of pension assets from the base of the pension system will not be set-off adequately as evidenced by declining.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 259
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność inwestycyjna OFE w świetle teorii portfela
Autorzy:
Zimny, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658284.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Open Pension Funds
portfolio theory
polish pension system
Opis:
The purpose of this article is to demonstrate that the evaluation of investment activity run by Polish Open Pension Funds only through analyzing their rate of returns calculated according to formula specified in legal regulations, is insufficient, since it covers only some part of the history of their activity, which does not allow to assess their real profitability potential or risks associated with it. In addition, collected data were used to analyze the effectiveness of investments made by OPF in terms of portfolio theory. The evidence showed that investment results of OPF are very similar to each other, and that those investments are associated with significantly less risk than other investments on the stock market. The study showed also that the effectiveness of those investments is similar to the theoretical effectiveness of investments in market index (WIG) and that they are correctly priced in terms of Sharpe’s model. The conclusion is that the OPFs, as a part of Polish pension system, should be regarded as correctly fulfilling their task.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 259
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statistical analysis of efficiency of the pension system in EU and EFTA countries
Autorzy:
Mikulec, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658368.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
adequacy
medernization of pension systems
sustainability of pension systems
pension systems' efficiency
linear ordering methods
synthetic measure
cluste analysis
EU countries
EFTA countries
Opis:
W artykule przedstawione zostały wyniki empirycznej analizy stopnia efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w latach 2005-2007. W przedmiotowej analizie wykorzystano metody porządkowania liniowego i klasyfikacji (analizy skupień) oraz dane statystyczne z zakresu adekwatności, stabilności i modernizacji systemów emerytalnych poszczególnych krajów, pochodzące z bazy danych EUROSTAT i OECD. Omówiona została pozycja polskiego systemu emerytalnego na tle systemów analizowanych krajów oraz grupy systemów podobnych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Charakterystyka emerytur kapitałowych finansowanych ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym
Autorzy:
Klimkiewicz, Aldona
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659852.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
a fully-funded pension
a periodic annuity
a lifetime annuity
the Open Pension Fund
the amount of funds
Opis:
The article discusses the rules governing the exercising of the right to fully-funded pensions. The pensions were introduced into Poland under the pension system reform. The law specifies two types of benefits: a periodic annuity (effective as of 2009) and a lifetime annuity (from 2014). A fully-funded pension is a personal benefit whose level depends on the amount of funds the insured person has accumulated on an individual account kept by the chosen Open Pension Fund. Both the fully-funded pensions and those paid under the so-called first pillar are protected by the state. A periodic annuity is a fixed-term and temporary benefit, which means that a person reaching the statutory age of 65 years becomes illegible for it, receiving a lifetime annuity instead. It is worth noting that the age when the fully-funded pensions can be drawn is the same for men and women (65 years). Therefore, the social insurance system complies with the rule of non- discriminatory treatment of its clients. Nevertheless, the fact that women save for shorter periods and draw periodic annuities may affect the final amounts of lifetime annuities they will draw.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2010, 244
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Obowiązki informacyjne ZUS i OFE wobec ubezpieczonego w ubezpieczeniu emerytalnym
National Insurance Authority (Zus) and Open Pension Fund’s (Opf) Information Obligations Towards Pension Policyholders
Autorzy:
Nerka, Arleta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907445.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Insurance Authority (ZUS)
Open Pension Funds (OPF)
an insured person
retirement system
members of the open pension funds
Opis:
The structure of the pension system is expressly indicative of the impact of individuals’ financial parameters on the pension rates. The legal guarantees of availability of insurance data and information are embodied in the obligations imposed on the operators active in the mandatory part of the system (National Insurance Authority and open pension funds) to verify and transmit information on the situation of pension policyholders and pension fund members. The information provided by the ZUS primarily concerns the factors that affect the amounts of future pension benefits. The most important information that participants receive from their pension funds, then, concerns the account balance and the financial results achieved by the fund of which they are members. An analysis of the existing regulations shows that the insureds’ right to information from both the ZUS and OPFs needs extending. Transparency of certain information concerning the OPF is conducive to developing a better understanding of the pension plan, ability to make the right decisions in respect of participation in the OPF, and increased activity within the optional private pension insurance schemes. This may be perceived as the State’s deliberate and systemic measures designed to develop the public’s insurance awareness.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 274
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE APPLICATION OF BEHAVIOURAL FINANCE TO ENHANCE VOLUNTARY RETIREMENT SAVINGS – ARE THE SOLUTIONS UNIVERSAL AROUND THE WORLD?
ZASTOSOWANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH DO ZWIĘKSZANIA DOBROWOLNYCH OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNYCH – CZY ROZWIĄZANIA SĄ UNIWERSALNE NA CAŁYM ŚWIECIE?
Autorzy:
Sieczkowski, WOJCIECH
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659414.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
finanse behawioralne
dobrowolne oszczędności emerytalne
reformy emerytalne
wielostopniowe systemy emerytalne
behavioural finance
voluntary retirement savings
pension systems
multi-pillar pension systems
Opis:
Finanse behawioralne wydają się być obiecującym rozwiązaniem służącym do poprawy poziomu dobrowolnych oszczędności emerytalnych i znajdują coraz szersze uznanie na świecie. Niemniej jednak, wydają się istnieć pewne ograniczenia co do uniwersalności zastosowania tych rozwiązań. Artykuł stanowi przegląd dostępnej literatury w zakresie oszczędzania długoterminowego, a następnie analizuje wspomniane ograniczenia, po pierwsze poprzez wskazanie użytych założeń metodologicznych, które mogą wpływać na wyciągane wnioski, a następnie zaproponowany jest zarys zbioru zmiennych wpływających na przenoszalność tych wniosków
Behavioural finance is a promising solution to enhance voluntary retirement savings (VRS) and is gaining recognition around the world. Despite this, there may be some limitations to the transferability of its applications. This paper summarizes the key findings relevant to long-term savings and then analyses these aforementioned limitations, by first pointing to some methodological assumptions made, and then looking at the potential set of variables impacting the applications’ transferability.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 310
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gwarancje prawa do realnej wartości świadczeń w systemie zabezpieczenia społecznego
Autorzy:
Nerka, Arleta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658266.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
insured person
retirement system
pension
indexation of social security benefits
Opis:
The subject of this study is to analyze the legal arrangements for indexation of social security benefits. Now indexation is a legal and economic formal adjustment mechanism specified by the law, aimed at maintaining the real value of cash benefits performed annually and based on inflation rate, less frequently on the rate of payroll. It is provided for all the entitled persons and has a rather broad scope, including the provision of short and long term benefits. The paper provides the analysis of the nature of rights to indexation of cash benefits taking into account their legal guarantees. Functions of indexation affect the universality of its application, which entails significant financial implications for the state budget. Thus, the aim of this paper is also to discuss the issue of financing indexation.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 259
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Log-periodicity and dynamics of Open Pension Funds
Autorzy:
Bolonek-Lasoń, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658363.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
critical point
self-similarity
log-periodic function
Open Pension Funds
Opis:
W pracy przedstawiona jest metoda opisu dynamiki Otwartych Funduszy Emerytalnych, zaczerpnięta z fizyki statystycznej. W modelu tym zakłada się. że układ znajdujący się w pobliżu punktu krytycznego (krachu finansowego) daje się opisać funkcją niezmienniczą na skalowanie. Jednym z rozwiązań równania symetrii skalowania jest iloczyn funkcji potęgowej i periodycznej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Future Life-Tables Based on the Lee-Carter Methodology and their Application to Calculating the Pension Annuities
Autorzy:
Rossa, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657675.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mortality forecasting
Lee-Carter model
future life-tables
pension annuity
Opis:
In the paper a new recursive approach to the mortality forecasting is proposed based on the well-known Lee-Carter stochastic model. The standard Lee- -Carter method and its modified version are presented and compared using mortality data for Poland in the time period 1990-2007. The results obtained indicate that the recursive approach gives more accurate forecasts in terms of the mean squared error. Stochastic forecasts of age-specific death rates are also used to predict death prob- abilities and life expectancy being the main parameters of the life-tables. As an example, future life-tables for 2020 are calculated. Applications of Lee-Carter methodology in pension annuity calculations are presented.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 250
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness
Propozycja miary efektywności funduszy emerytalnych
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906282.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
price indexes
Attraction of Dynamics of Funds
open Pension Funds
Opis:
Celem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia się do kondycji całej grupy funduszy. W świetle polskiego ustawodawstwa bardzo istotna jest bowiem relacja wyników funduszu w stosunku do przeciętnych rezultatów całej grupy. Zgodnie z ustawą, prezentowana miara rozważać będzie również Зб-o miesięczny interwał czasowy, przy czym za najbardziej istotny traktować będzie miniony rok. Konstrukcja miary oparta jest na propozycji autora indeksu dynamiki cen.
The aim o f this paper is to propose a new measure of pension funds’ effectiveness. The presented measure is an alternative to the classical rate of return, but the additional assumption takes into consideration the results of whole group of funds. In the light of the Polish law the relation between the financial results of the fund and the results of the group is very important. The Polish legislations also requires the presented measure to take into account the interval of 36 months, but the last 12 months are considered to be the most significant period. The construction of the measure is based on the author’s proposition of the price index (in this case - the index of values of units).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A merger of pension funds - a stochastic model
Problem fuzji funduszy emerytalnych - model stochastyczny
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907051.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
average rate of return of a group of pension funds
martingale
Opis:
In Polish law there exists a definition of the average rate of return of a group of pension funds which, as it was proved by Gajek and Kaluszka (2000), does not satisfy some economic postulates. These authors proposed another definition of the average rate of return. In this paper we consider the problem of a merger of pension funds taking into consideration both measures. We will show that relations between the presented definitions can be different in the case of a merger of any funds.
W polskim prawie funkcjonuje definicja przeciętnej rentowności grupy funduszy emerytalnych, która - jak pokazali Gajek i Kałuszka (2000) - nie spełnia pewnych ekonomicznie zasadnych postulatów. Jednocześnie zaproponowali oni nową miarę dla przeciętnego zwrotu grupy funduszy. W niniejszym artykule omówiony zostaje problem fuzji funduszy emerytalnych z punktu widzenia tych różnych miar. Okaże się, że relacje zachodzące pomiędzy miarami są inne w przypadku, gdy dochodzi do przejęcia któregoś z funduszy.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Świadczenia rentowe dla osób bezpośrednio poszkodowanych w wypadkach drogowych
Pension Benefits for Parties Directly Injured in Road Accidents
Autorzy:
Celczyńska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657443.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
koszty leczenia
świadczenia rentowe
wypadki drogowe
treatment costs
pension benefits
road accidents
Opis:
Road accidents are a serious social problem. At present, highly-developed countries believe victims of road traffic should be treated not as a side effect of increased mobility but an important public health issue. The paper presents both the interpretive and quantitative analyses of claims of parties injured in road accidents as well as the current trend in the field of pension benefits.
Wypadki drogowe są poważnym problemem społecznym. Obecnie państwa wysoko rozwinięte przyjęły, że ofiary ruchu drogowego powinny być traktowane nie jako uboczny skutek podwyższonej mobilności, lecz jako istotny problem zdrowia publicznego. W opracowaniu przedstawiono zarówno analizę interpretacyjną i ilościową roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, jak i aktualną tendencję w obszarze świadczeń rentowych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 1, 318
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Polski system emerytalny - problemy i próby ich rozwiązywania w latach 1990-2006
Polish Pension System - Problems and Efforts Undertaken to Solve Them in Years 1990-2006
Autorzy:
Stachera, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905884.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
system emerytalny
świadczenia socjalne
przekształcenia ustrojowo-systemowe
pension schemes
social benefits
systemic transformation
Opis:
The aim of the article is to present the changes that were made in Polish pension system in transition period and to indicate their influence on functioning of the pension system. The article places also special emphasis on presenting the weaknesses of the old pension system (running before 1 January 1999) like for example sensitivity to ageing society, political decisions or lack of law transparency. The new pension system was established on 1 January 1999. The system consists of three pillars. Two of them are mandatory and one is voluntary. Starting the new system was an attempt to eliminate problems resulting from the construction of the old system. The pension system no longer encourages to hide income or to retire before reaching the pensionable age. However, only some of the problems were eliminated. The system is still sensitive to manipulations and there are no fixed law regulations.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 219
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian interval Estimation of Sharpe Style Weights in the Model of Style Analysis of the Management of Open Pension Funds
Metoda bayesowska w estymacji przedziałowej wag styli Sharpe’a w modelu analizy styli OFE
Autorzy:
Orwat, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906269.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Sharpe Style Analysis
Bayesian confidence interval
highest posteriori density interval
Open Pension Fund
Opis:
Polskie Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) dokonują inwestycji w pochodzące z różnych sektorów aktywa o odmiennych stopniach ryzyka zgodnie z Ustawą o Organizacji i Funkcjonowaniu Funduszy Emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku. Ponieważ efektywność inwestycji w poszczególnych sektorach jest zróżnicowana, trudno jest odróżnić zyski wynikające z dokonanego wyboru między sektorami od zysków wynikających z wyboru konkretnych aktywów w ramach danego sektora. Analiza stylu opracowana przez Williama Sharpe’a, jest metodą przypisywania wyników zarządzania portfelem aktywów, umożliwiającą formułowanie wniosków’ na temat wpływów wywieranych na portfele inwestycyjne funduszy oraz stylów zarządzania nimi. Konsekwencją obecności ograniczeń nałożonych na parametry modelu analizy stylu Sharpe’a jest fakt, że rozklad estymatora metody najmniejszych kwadratów wag stylu nie jest znany. Celem pracy jest implementacja metody bayesowskiej w estymacji przedziałowej wag stylu Sharpe’a na przykładzie modelu analizy stylu zarządzania wybranego OFE.
According to the Law on the Organization and Functioning of the Retirement Pay and Pension Funds of 28 August 1997, the Polish Open Pension Funds (OPFs) invest in assets carrying different degrees of risk, from different sectors. Since the investment effectiveness varies between sectors, it is difficult to distinguish the profits which result from the choice o f particular sectors from the profits earned from the choice of the assets within a given sector. Style analysis, developed by William Sharpe, is a method of identifying results of the assets portfolio management which allows to form conclusions on the influences exerted on the investment portfolios of the funds and their investment management styles. The restrictions imposed on the parameters of Sharpe style analysis result in the fact that the distribution of the estimator of the Ordinary Least Squares Method (OLS) is unknown. The aim of this paper is to implement the Bayesian method in the interval estimation of Sharpe style weights based on the model of the style analysis o f the management of a selected OPF.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Applying the RiskGrade measure in the risk analysis and the efficiency of Open Pension Funds
Zastosowanie miary RiskGrade do analizy ryzyka i efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Autorzy:
Mikulec, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905685.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Risk analysis
RiskGrade measure
Open Pension Funds (OPFs)
Evaluation of Investing Efficiency
OFE
OFI
Opis:
The paper aims at reminding the classic risk measures and presenting the RiskGrade measure (1994). This statistic allows comparisons between the investment risk of different financial assets and also the risk of financial investments across different regions of the World. Some advantages and disadvantages of this measure of volatility and also technical problems of using will be described. After describing RiskGrade measure, the rating of Open Pension Funds (OPFs) considering the investment risk will be created. Obtained results will be compared with the risk of selected Open Investment Funds (OIFs) - with similar assets structure - operating on the Polish asset’s market. Next part of the paper contains the suggestion of the measure of efficiency of investment based on RiskMetrics volatility.
Celem niniejszego opracowania jest przypomnienie klasycznych miar ryzyka oraz prezentacja miary ryzyka RiskGrade (1994). Statystyka ta pozwala porównywać ryzyko inwestycyjne różnych aktywów finansowych, a także ryzyko inwestycji finansowych pochodzących z różnych regionów Świata. Przedstawione zostaną wady i zalety wspomnianej miary zmienności oraz techniczne problemy jej zastosowania. Po omówieniu metodologii RiskGrade zbudowany zostanie ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) pod względem ryzyka inwestycyjnego. Uzyskane wyniki porównane zostaną z ryzykiem wybranych Otwartych Funduszy Inwestycyjnych (OFI) - o podobnej strukturze aktywów - działających na polskim rynku kapitałowym. W kolejnym kroku przedstawiona zostanie propozycja miary efektywności inwestycji opartej na zmienności RiskMetrics.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 19

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies