Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "measures" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 19
Tytuł:
Ocena poziomu zaawansowania informatycznego przedsiębiorstwa
Evaluation of Enterprise ICT Advancement
Autorzy:
Bolek, Cezary
Grudzińska-Kuna, Agnieszka
Papińska-Kacperek, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904533.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ICT advancement measures
composite indicator
Opis:
Implementation of information and communication technologies (ICT) and further their adoption and use in enterprise is complex and multi-dimensional process. However once applied, ICT can provide foundation for innovation and become a trigger for new processes and organizational changes. It seems that sophistication of ICT use increase enterprise attractiveness to potential partners and investors. Importance of ICT in running a business bags the question how to measure level of ICT advancement. As the authors have decided to employ composite index that can be synthetic form of enterprise ICT advancement measure as well as evaluation and comparison tool, selection of key sub-indicators forms the article main issue.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 287
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued coherent risk measures
Wielowartościowe koherentne miary ryzyka
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905686.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Coherent risk measures
risk aggregation
Opis:
The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation of risk.
Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna agregacja ryzyka.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Test of multivariate normality using shape measures of the distribution
Testy wielowymiarowej normalności korzystające z miar kształtu rozkladu
Autorzy:
Wagner, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907012.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate normality
statistical tests
shape measures
Opis:
Karl Pearson, in 1990, proposed two numerical characteristics of the distribution of random variables i.e. asymmetry (skewness) and kurtosis (flatness). Their sample approximations allow to describe partially the empirical distribution, to find out if it differs from a symmetric distribution and if it is exceedingly flat or high. The measures of shape for distributions with known first four central moments are uniquely defined, in particular, for the univariate normal distribution they are equal to 0 and 3. It allows to compare distributions with known measures of shape with the normal distribution. Such comparisons in univariate case is done by means of standardized tests based on the third and fourth sample central moments. An overview of such tests may be found in the work by D’Agostino and Pearson (1973). The translation of shape measures to multivariate case was done by Mardia (1970). These measures significantly enriched the statistical description of empirical distributions and allowed to introduce many tests of multivariate normality. The distributions of these tests’ statistics using sample multivariate asymmetry and kurtosis are usually derived through central limit theorems. In the work an overview of multivariate normality tests based on the sample measures of asymmetry and kurtosis is given. The statistical properties of these measures are discussed as well as the usefulness of these tests with respect to power and sample size.
Miary kształtu rozkładu jedno- i wielowymiarowych zmiennych losowych znajdują powszechne zastosowanie w konstrukcji testów jedno- i wielowymiarowej normalności. Przy ich konstrukcji korzysta się z pierwszych czterech momentów centralnych wyprowadzanych z odpowiednich statystyk próbkowych przy odpowiednich założeniach stochastycznych. W pracy dokonano przeglądu testów wielowymiarowej normalności opartych na próbkowych miarach asymetrii i kurtozy. Podano różne ich własności statystyczne, uwzględniające wielkości prób oraz postacie przekształcone do jednowymiarowych statystyk próbkowych. Załączone zostały również wyniki badań dotyczące mocy testów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An Influence of Distance Measure Among Sample Units on Efficiency of the Modified Synthetic Estimator : Monte Carlo Analysis
Wpływ miary odległości jednostek w próbie na efektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego - analiza Monte Carlo
Autorzy:
Jurkiewicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905042.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small domain estimation
multivariate methods
distance measures
Opis:
The problem of insufficient number of sample observations representing a given population domain of interest (small area) can be solved by applying estimators, which will be able to combine sample information from the given domain with information about sample units representing other domains. Synthetic estimation technique assumes that the distribution of the variable of interest is the same in the given domain and in the entire population. This assumption, however, is rarely met, and as a result, one can obtain large estimation errors. Use of modified synthetic estimator requires an application of a two-stage estimation procedure. The first stage consists in applying some distance measures in order to identify the degree of similarity between the sample units from the investigated domain, and sample units representing other domains. In the second stage, those units, which turned out to be similar to units from the domain of interest, are used to provide sample information with specially constructed weights. Chosen distance measure is one of the crucial factors in using MES estimator. Author presents Monte Carlo analysis of the efficiency of MES estimator using different distance measures between sample units.
Problem zbyt malej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany m. in. poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej subpopulacji (małym obszarze, domenie) wykorzystują dodatkowe informacje z pozostałej części próby. Jedna z metod estymacji dla małych domen, zwana estymacją syntetyczną, zakłada, że rozkład w badanej małej domenie jest identyczny z rozkładem całej populacji. Założenie to pozostaje zazwyczaj niespełnione, zwłaszcza w przypadku specyficznych domen, co skutkuje dużymi błędami estymacji. Zastosowanie zmodyfikowanego estymatora syntetycznego (MES) zakłada dwuetapowy proces estymacji. W pierwszym etapie za pomocą metod klasyfikacji lub badania podobieństw określa się podobieństwa jednostek należących do małej domeny do jednostek z pozostałej części próby. Drugim krokiem jest wykorzystanie w estymacji, za pomocą odpowiednio skonstruowanych wag, informacji tylko od tych jednostek, które są podobne do jednostek z małej domeny. Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego jest zastosowana miara odległości. Autor przedstawia wyniki symulacyjnego badania efektywności estymatora MES przy zastosowanych różnych miarach odległości do badania podobieństwa jednostek.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Empiryczna analiza płynności rynku akcji w oparciu o wybrane mierniki
Empirical Analysis of Stock Market Liquidity Based on Chosen Measures
Autorzy:
Otola, Iwona
Grabowska, Marlena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906929.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
liquidity of stock markets, measures of liquidity, market return
liquidity of stock markets
measures of liquidity
market return
Opis:
The main aim of this paper is to measure and analyze the liquidity of stock markets based on the selected measures of liquidity. In the theoretical part of the paper, the essence of liquidity by diversifying its approach to the study area is presented. Further considerations explain the concept of financial market liquidity, as well as focus attention on discussing the main general characteristics of the stock market liquidity. The description of the methodology measures of market liquidity was done. As the research tools, the following indicators: Y. Amihud ratio, bid- -ask spread and turnover – capitalization ratio were chosen. In empirical researches the hypothesis which states that there is a correlative relationship between capital market liquidity and market return measured by the index value of WIG and WIG20 was verified. The analysis made possible to reject the above research assumption.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 262
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Correlation among variables and methods of establishing weights of sample units. Monte Carlo analysis of the modified synthetic estimator
Wpływ poziomu zależności między zmiennymi i systemu ustalania wag na efektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego - analiza Monte Carlo
Autorzy:
Jurkiewicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907016.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small domain estimation
multivariate methods
distance measures
Opis:
In many statistical surveys one faces the problem of insufficient number of sample observations to make reliable inference about a given population domain of interest (small area). One possible solution, which has been discussed in statistical publications consists in applying estimators, which will be able to combine sample information from the given domain with information about sample units representing other domains. Synthetic estimation technique is particularly efficient, if the distribution ot the variable ot interest is the same in the given domain and in the entire population. When this assumption is far from being met, one can obtain, as a consequence, large estimation errors. Using modified synthetic estimator requires an application of a two-stage estimation procedure. The first stage consists in applying some distance measures in order to identify the degree of similarity between the sample units from the investigated domain and sample units representing other domains. In the second stage, those units, which turned out to be similar to units from the domain of interest, are used to provide sample information with specially constructed weights. A method of establishing weights is one of the crucial factors in using MES estimator. Author presents results of Monte Carlo analysis of the efficiency of MES estimator using different weights.
Problem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej subpopulacji (małym obszarze, domenie) wykorzystują dodatkowe informacje z pozostałej części próby. Jedna z metod estymacji dla małych domen zwana estymacją syntetyczną sprawdza się przy założeniu, że rozkład (albo któryś z parametrów rozkładu) w badanej małej domenie jest identyczny z rozkładem całej populacji. Założenie to pozostaje zazwyczaj niespełnione, zwłaszcza w przypadku specyficznych domen, co skutkuje dużymi błędami estymacji. Zastosowanie zmodyfikowanego estymatora syntetycznego (MES) zakłada dwuetapowy proces estymacji. W pierwszym etapie za pomocą metod klasyfikacji lub badania podobieństw określa się podobieństwa jednostek należących do małej domeny do jednostek z pozostałej części próby. Drugim krokiem jest wykorzystanie w estymacji, za pomocą odpowiednio skonstruowanych wag, informacji tylko od tych jednostek, które są podobne do jednostek z małej domeny. Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego jest dobór metod ustalania wag dla poszczególnych jednostek badanej zbiorowości. Autor przedstawia wyniki symulacyjnego badania efektywności estymatora MES przy zastosowanych różnych sposobach ustalania wag.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit risk of FX loans in Poland. Interest and FX rate Dependence
Ryzyko kredytowe pożyczek walutowych w Polsce. Zależność stopy procentowej i kursu walutowego
Autorzy:
Wośko, Zuzanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907315.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
financial stability
credit risk
dependence measures
copula
Opis:
One of important financial stability risks in Poland is relatively high share of bank loans denominated in foreign currency extended to unhedged borrowers. Banks engaged in FX lending are exposed to indirect exchange rate risk (as a component of credit risk) through currency mismatches on their clients’ balance sheets. A significant depreciation of Polish zloty would translate into an increase of value of outstanding debt (also in relation to the value of collateral) as well as in the flow of payments to service the debt. As a result, the debt-servicing capacity of unhedged domestic borrowers would deteriorate, leading to a worsening the financial condition of the private sector. The reduction of borrower’s ability to service the loan and lower recovery rate affects the loan portfolio quality, increases banks’ loan losses. This effect can be mitigated or intensified by foreign interest rates of extended FX loans (i.e. LIBOR). The borrower’s ability to service such loan depends strongly on FX rate but also on monetary authorities from abroad. Therefore both risks are linked and should be considered together. This paper presents the statistical analysis of the dependence of foreign interest rates and FX rate of Polish zloty using measures of dependence, amongst others, copula function approach.
Jednym z najważniejszych zagrożeń stabilności finansowej w Polsce jest stosunkowo wysoki udział kredytów bankowych w walutach obcych udzielonych niezabezpieczonym kredytobiorcom. Banki które udzielały kredytów walutowych są narażone pośrednio na ryzyko kursowe (jako element ryzyka kredytowego) za sprawą niedopasowania walutowego w bilansach swoich klientów. Znacząca deprecjacja złotego przekłada się na wzrost wartości zadłużenia (również w stosunku do wartości zabezpieczenia), jak również na bieżące płatności kredytobiorcy. W rezultacie, zdolność obsługi zadłużenia przez niezabezpieczonych kredytobiorców krajowych uległaby pogorszeniu, co prowadzi do pogorszenia się kondycji finansowej sektora prywatnego. Zmniejszenie zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu i niższy poziom odzysku mają wpływ na jakość portfela kredytowego i zwiększają straty kredytowe banków. Efekt ten może być zmniejszony lub zwiększony przez zagraniczne stopy procentowe obowiązujące dla udzielanych kredytów walutowych (np. LIBOR). Zdolność kredytobiorcy do obsługi takiego kredytu zależy nie tylko od kursu walutowego, ale również od władz monetarnych z zagranicy. Dlatego oba ryzyka są ze sobą powiązane i powinny być rozpatrywane łącznie. W artykule przedstawiono analizę statystyczną zależność zagranicznych stóp procentowych i kursu złotego przy użyciu miar zależności, między innymi, podejście za pomocą funkcji copula.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DISTANCE MEASURES IN AGGREGATING PREFERENCE DATA
Autorzy:
Zaborski, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655913.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
individual preferences
aggregation methods
distance measures
R software
Opis:
The aim of this paper is to present aggregation methods of individual preferences scores by means of distance measures. Three groups of distance measures are discussed: measures  which use preference distributions for all pairs of objects (e.g. Kemeny’s measure, Bogart’s measure), distance measures based on ranking data (e.g. Spearman distance, Podani distance) and distance measures using permissible transformations to ordinal scale (GDM2 distance). Adequate distance formulas are presented and the aggregation of individual preference by using separate distance measures was carried out with the use of the R program.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Measures of Diversity and the Classification Error in the Multiple-model Approach
Miary zróżnicowania modeli a błąd klasyfikacji w podejściu wielomodelowym
Autorzy:
Gatnar, Eugeniusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905052.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Multiple-model approach
Model fusion
Classifier ensemble
Diversity measures
Opis:
Multiple-model approach (model aggregation, model fusion) is most commonly used in classification and regression. In this approach K component (single) models C1(x), C1(x), … , CK(x) are combined into one global model (ensemble) C*(x), for example using majority voting: K C* = arg max {Σ I (Ck(x)=y)} (1) y k=1 Turner i Ghosh (1996) proved that the classification error of the ensemble C*(x) depends on the diversity of the ensemble members. In other words, the higher diversity of component models, the lower classification error of the combined model. Since several diversity measures for classifier ensembles have been proposed so far in this paper we present a comparison of the ability of selected diversity measures to predict the accuracy of classifier ensembles.
Podejście wielomodelowe (agregacja modeli), stosowane najczęściej w analizie dyskryminacyjnej i regresyjnej, polega na połączeniu M modeli składowych C1(x), ..., CM(x) jeden model globalny C*(x): K C* = arg max {Σ I (Cm(x)=y)} y k=1 Turner i Ghosh (1996) udowodnili, że błąd klasyfikacji dla modelu zagregowanego C*(x) zależy od stopnia podobieństwa (zróżnicowania) modeli składowych. Inaczej mówiąc, najbardziej dokładny model C*(x) składa się z modeli najbardziej do siebie niepodobnych, tj. zupełnie inaczej klasyfikujących te same obiekty. W literaturze zaproponowano kilka miar pozwalających ocenić podobieństwo (zróżnicowanie) modeli składowych w podejściu wielomodelowym. W artykule omówiono związek znanych miar zróżnicowania z oceną wielkości błędu klasyfikacji modelu zagregowanego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Combining different types of classifiers
Łączenie różnych rodzajów modeli dyskryminacyjnych
Autorzy:
Gatnar, Eugeniusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907037.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multiple-model approach
model fusion
classifier ensemble
diversity measures
Opis:
Model fusion has proved to be a very successful strategy for obtaining accurate models in classification and regression. The key issue, however, is the diversity of the component classifiers because classification error of an ensemble depends on the correlation between its members. The majority of existing ensemble methods combine the same type of models, e.g. trees. In order to promote the diversity of the ensemble members, we propose to aggregate classifiers of different types, because they can partition the same classification space in very different ways (e.g. trees, neural networks and SVMs).
Łączenie modeli okazało się być bardzo efektywną strategią poprawy jakości predykcji modeli dyskryminacyjnych. Kluczowym zagadnieniem, jak wynika z twierdzenia Turnera i Ghosha (1996), jest jednak stopień różnorodności agregowanych modeli, tzn. im większa korelacja między wynikami klasyfikacji tych modeli, tym większy błąd. Większość znanych metod łączenia modeli, np. RandomForest zaproponowany przez Breimana (2001), agreguje modele tego samego typu w różnych przestrzeniach cech. Aby zwiększyć różnice między pojedynczymi modelami, w referacie zaproponowano łączenie modeli różnych typów, które zostały zbudowane w tej samej przestrzeni zmiennych (np. drzewa klasyfikacyjne i modele SVM). W eksperymentach wykorzystano 5 klas modeli: liniowe i kwadratowe modele dyskryminacyjne, drzewa klasyfikacyjne, sieci neuronowe, oraz modele zbudowane za pomocą metody £-najbliższych sąsiadów (k-NN) i metody wektorów nośnych (SVM). Uzyskane rezultaty pokazują, że modele zagregowane powstałe w wyniku łączenia różnych modeli są bardziej dokładne niż gdy modele składowe są tego samego typu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efficiency of the Modified Synthetic Estimator - Monte Carlo Analysis
Efektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego - analiza Monte Carlo
Autorzy:
Jurkiewicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906276.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small domain estimation
multivariate methods
distance measures
Monte Carlo analysis
Opis:
Problem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej subpopulacji (małym obszarze, domenie) wykorzystują dodatkowe informacje z pozostałej części próby. Rozwijane przez statystykę małych obszarów metody estymacji są często skomplikowane i trudne do praktycznego zastosowania np. w badaniach biznesowych. Stąd też istnieje po-trzeba rozwijania także metod, które będą łatwe w aplikacji i wystarczające efektywne. Jedną z takich propozycji może być zmodyfikowany estymator syntetyczny (MES). Zastosowanie estymatora MES zakłada dwuetapowy proces estymacji. W pierwszym etapie za pomocą metod klasyfikacji lub badania podobieństw określa się podobieństwa jednostek należących do małej domeny do jednostek z pozostałej części próby. Drugim krokiem jest wykorzystanie w estymacji, za pomocą odpowiednio skonstruowanych wag, informacji tylko od tych jednostek, które są podobne do jednostek z malej domeny. Autor przedstawia wyniki porównania efektywności estymatora MES z innymi estyma- torami na bazie eksperymentów symulacyjnych.
The problem of insufficient number of sample observations representing a population domain of interest (small area) can be solved by applying estimators which will be able to combine sample information from the given domain with information about sample units representing other domains. Modified Synthetic Estimator (MES) can be regarded as one of the proposals in this field. Using modified synthetic estimator requires an application of a two-stage estimation procedure. The first stage consists in applying some distance measures in order to identify the degree of similarity between the sample units. In the second stage, those units, which turned out to be similar to units from the domain of interest, are used to provide sample information with specially constructed weights. Author presents and discusses some results o f Monte Carlo analysis aimed at comparing efficiency between the MES and other estimators.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Volatility Factors of Returns and Risk Analysis Using Quantile Risk Measures in the Gold and Silver Market
Czynniki zmienności stóp zwrotu i analiza ryzyka z wykorzystaniem miar kwantylowych na rynku złota i srebra
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2033883.pdf
Data publikacji:
2021-10-29
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ryzyko
złoto
srebro
metale szlachetne
kwantylowe miary ryzyka
risk
gold
silver
precious metals
quantile risk measures
Opis:
The aim of the paper is to identify unobservable factors that may significantly determine the level of gold and silver returns and to assess the risk of investment in these metals. To measure risk, the value at risk and other, less popular measures are used: the ES, MS, Rachev ratio and GlueVaR risk measure. Normal and Student’s t‑distributions are used as theoretical distributions. The results of the study show that we can identify latent factors based on observable variables that have a significant impact on the level of gold and silver returns. In addition, it was observed that the risk measures would vary depending on the period of research. It was shown that the estimates of the risk measures using Student’s t‑distribution have a lower estimation error than those based on the normal distribution.
Rynki alternatywne, do których zalicza się rynek towarowy, stanowią doskonałe miejsce na zabezpieczanie lokowanych środków inwestycyjnych w sytuacji pogarszającej się koniunktury na rynkach finansowych. Szczególne zainteresowanie kierowane jest w stronę inwestycji w metale szlachetne, takie jak złoto czy srebro. Oba metale mają szerokie zastosowanie w przemyśle, jednakże dodatkowo ich wartość ukryta powiązana jest ze stosunkiem człowieka do tego rodzaju kruszców. Od dawien dawna złoto i srebro kojarzone były z majątkiem i bogactwem. Przedmiotem pracy jest identyfikacja ukrytych czynników, mogących wpływać na zmienność stóp zwrotu złota i srebra oraz ocena ryzyka inwestycji w te metale szlachetne. Zidentyfikowano dwa istotne czynniki oraz dokonano porównania ocen ryzyka za pomocą miar kwantylowych. Wyniki wskazują na istotny wpływ zidentyfikowanych czynników na zmienność stóp zwrotu złota i srebra. Zaobserwowano także różnice w poziomie ryzyka inwestycji dla tych dwóch metali.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2021, 4, 355; 47-71
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kształtowanie się rozkładu dochodów ludności Polski dla regionów na podstawie wybranych modeli teoretycznych
Autorzy:
Trzcińska, Kamila
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1033540.pdf
Data publikacji:
2021-04-01
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
household income
Dagum distribution
Zenga distribution
income inequality measures
dochody gospodarstw domowych
rozkład Daguma
rozkład Zengi
miary nierównomierności
Opis:
Badania rozkładów dochodów skupiają się głównie na próbach dopasowania rozkładów teoretycznych do empirycznego rozkładu dochodów w różnych przekrojach oraz na analizie tych rozkładów. Wyniki analiz wykazują, że modele trzyparametrowe bardzo dobrze aproksymują rozkłady dochodów wielu państw. Jednym z najczęściej używanych rozkładów trzyparametrowych jest rozkład Daguma. W 2010 roku Zenga skonstruował trzyparametrowy model rozkładu dochodów, który ma wiele interesujących własności statystycznych. Celem artykułu jest zastosowanie modeli Daguma i Zengi do analizy rozkładu dochodów ludności Polski dla regionów. Do estymacji parametrów funkcji gęstości zastosowano inwariantną metodę D’Addario oraz metodę największej wiarygodności. Obliczenia zostały przeprowadzone na podstawie danych indywidualnych gospodarstw domowych dla regionów, zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2016 roku. W artykule zastosowano miary nierówności dochodowych obliczone na podstawie rozważanych modeli. Wyniki analizy potwierdzają zasadność stosowania modelu Zengi do analizy badania nierówności dochodowych gospodarstw domowych ludności Polski.
Research on income distributions focuses mainly on attempts to match theoretical distributions to the empirical income distribution and on the analysis of these distributions. The analysis results show that three‑parameter models very well approximate the income distribution of many countries. The Daguma distribution is recognised in the literature on income research as one of the best three parameter income distribution models. In 2010 Zenga proposed a new three‑parameter model for economic size distribution which possesses interesting statistical properties. The aim of this paper is to use the Dagum and Zenga model to analyze the distribution of Polish household income by regions. The D’Addario invariant methods and the maximum likelihood method were used to estimate the density function parameters. The calculations presented in the paper has been based on the individual data coming from the random sample obtained within the Household Budget Survey by regions by the Central Statistical Office in 2016. The article presents income inequality measures based on the considered models. The results of the calculations confirm that Zenga distribution is a good income distribution model which can be applied to analyze the income households of the Polish population.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2021, 1, 352; 111-126
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
New Forecasting Technique for Intermittent Demand, Based on Stochastic Simulation. An Alternative to Croston’s Method
Nowa technika prognozowania popytu nietypowego na podstawie symulacji stochastycznej. Alternatywa dla metody Crostona
Autorzy:
Doszyń, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654612.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
prognozowanie popytu nietypowego
metoda Crostona
symulacja stochastyczna
błędy prognoz
intermittent demand forecasting
Croston’s method
stochastic simulation
forecast error measures of intermittent demand
Opis:
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nowej techniki prognozowania popytu nietypowego (sporadycznego). Aby zaprezentować właściwości proponowanej techniki, przeanalizowano dokładność prognoz generowanych metodą Crostona i metodą autora (opartą na symulacji stochastycznej). Do porównań przyjęto również takie metody, jak średnia ruchoma i proste wygładzanie wykładnicze. Zastosowano również metodę SBA, która jest modyfikacją metody Crostona. Metoda Crostona jest rozszerzeniem metod adaptacyjnych. Oddzielnie analizowane są odstępy między niezerową sprzedażą oraz poziom sprzedaży. Jej celem jest lepsze prognozowanie nietypowego (sporadycznego) popytu. Drugą metodą prognostyczną jest propozycja autora, która opiera się na dwóch etapach. W pierwszym, w oparciu o symulację stochastyczną, określa się, czy zdarzenie (sprzedaż) w danym okresie wystąpi. W drugim etapie szacowany jest poziom sprzedaży (jeśli poprzedni etap pokazuje, że nastąpi sprzedaż). Ze względu na silną asymetrię sprzedaży jej poziom ustalany jest na podstawie odpowiednich kwantyli. Podstawą prognozowania są cotygodniowe serie sprzedaży około czternastu tysięcy produktów (dane rzeczywiste). Analizowane szeregi czasowe można zdefiniować jako nietypowe, co przejawia się niewielką liczbą niezerowych obserwacji (duża liczba zer), dużą zmiennością i losowością (testy losowości wskazują na biały szum). Stosowane miary błędów prognoz charakteryzują zarówno obciążenie, jak i efektywność prognoz. Błędy prognoz zostaną dostosowane do szeregów czasowych z dużą liczbą zer (w tym autorska propozycja miary błędu prognozy). Prognozy zweryfikowano ze względu na rozkłady czterech błędów ex post: błędu średniego (ME), średniego odchylenia bezwzględnego (MAD), średniego absolutnego błędu skalowanego (MASE) i błędu D (propozycja autora). Metoda prognozowania oparta na symulacji stochastycznej jest najmniej obciążona i najbardziej efektywna. Metoda Crostona daje dodatnio obciążone prognozy o raczej niskiej efektywności. Proponowana technika prognozowania może wspierać decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach, które borykają się z problemem prognozowania sporadycznego popytu. Bardziej dokładne prognozy mogą zwiększyć poziom obsługi klienta i zoptymalizować poziom zapasów.
The main aim of the article is to present a new forecasting technique, applicable in case of intermittent demand. To present properties of this new technique, the accuracy of the predictions generated by the Croston’s method and by the author’s method (based on stochastic simulation) was analyzed. For comparison, methods such as moving average and simple exponential smoothing are as well used as a reference. Also the SBA method, a modification of Croston’s method, is applied. Croston’s method is an extension of adaptive methods. It separates the interval between the (non‑zero) sales and the sales level. Its purpose is to better forecast intermittent (sporadic) demand. The second prognostic method is the author’s proposal which relies on two stages. In the first stage, based on stochastic simulation, it determines if an event (sale) occurs in a given period. In the second stage, the sales level is estimated (if the previous stage shows that the sales will occur). Due to the strong asymmetry of the sales, the sales level is determined on the basis of the corresponding quantiles. The basis for forecasting are weekly sales series of about fourteen thousand products (real data). The analyzed time series can be defined as atypical, which is manifested by a small number of non‑zero observations (high number of zeros), high volatility and randomness (randomness tests indicate white noise). Forecast error measures are used to characterize both the bias and the efficiency. The forecast error measures will be characterized so that they can be applied to a time series with a large number of zeros (including the author’s forecast error measure proposal). Forecasts were evaluated with respect to the distributions of four ex post errors, such as mean error (ME), mean absolute deviation (MAD), mean absolute scaled error (MASE) and the author’s proposal (error D). The proposed technique, based on stochastic simulation, seems to be the least biased and most efficient. The Croston’s method gives positively biased predictions with rather low efficiency. The proposed forecasting technique might support decisions in enterprises facing the problem of forecasting intermittent demand. The more accurate forecasts could increase the quality of customer service and optimize the inventory level.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 41-55
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905673.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution
Opis:
This article presents downside risk measures such as: Value-at-Risk - VaR and Conditional Value-at-Risk - CVaR. We establish them with three of the known methods. The electric energy is an article of real tame, which we can not store up and this influences on changes of price. The downside risk measures are more effective than the measures of volatility for estimate risk on electric energy market. The aim this article is the choice of VaR and CVaR methods, that are the most effective for future risk on the Polish energy market. In this investigation we use the logarithmic rate of return of prices from the Polish Power Exchange, Balance Market (BM) from October to December 2002 and their simulation distributions.
Podejmując decyzje związane z przyszłością, podejmujemy ryzyko. Ocena ryzyka jest oceną subiektywną i w głównej mierze zależy od preferencji inwestorów. Niemniej jednak, aby ocenić ewentualne przyszłe ryzyko, należy go zmierzyć. Jest wiele różnych miar służących do jego pomiaru. W artykule skupiliśmy się nad kwantylowymi miarami zagrożenia Value-at-Risk - VaR oraz Conditional Value-at-Risk - CVaR. Będziemy te miary wyznaczać trzema znanymi metodami. Energia elektryczna jest towarem czasu rzeczywistego, którego się nie magazynuje, co w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie się jej cen. Miary najgorszych realizacji spośród możliwych są efektywniejsze w przypadku oszacowania ryzyka na rynku energii niż miary przeciętne. Celem referatu jest wybór takiej spośród metod wyznaczania VaR oraz CVaR, aby najprecyzyjniej oszacować ewentualne przyszłe ryzyko straty na polskim rynku energii. Wyniki badań oparte są na logarytmicznych stopach zwrotu cen zanotowanych na Towarowej Giełdzie Energii oraz Rynku Bilansującym (RB) w okresie od 1 października do końca 2002 r., oraz na symulowanych rozkładach tych stóp zwrotu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 19

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies